PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JMID с BOUT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JMID с BOUT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JMID (Janus Henderson Mid Cap Growth Alpha ETF) and BOUT (Innovator IBD Breakout Opportunities ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds. JMID is actively managed, while BOUT is passively managed. Over the past year, JMID returned 12.99% vs 35.27% for BOUT. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JMID charges 0.30%/yr vs 0.80%/yr for BOUT.

Доходность

Сравнение доходности JMID и BOUT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Mid Cap Growth Alpha ETF (JMID) и Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JMID показывает доходность 9.57%, что значительно ниже, чем у BOUT с доходностью 31.39%.

JMID

1 день
-0.81%
1 месяц
4.79%
С начала года
9.57%
6 месяцев
8.44%
1 год
12.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BOUT

1 день
-0.01%
1 месяц
5.85%
С начала года
31.39%
6 месяцев
30.30%
1 год
35.27%
3 года*
17.42%
5 лет*
8.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JMID и BOUT

2026 (YTD)20252024
JMID
Janus Henderson Mid Cap Growth Alpha ETF		9.57%5.56%11.37%
BOUT
Innovator IBD Breakout Opportunities ETF		31.39%-6.77%9.09%

Correlation

The correlation between JMID and BOUT is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2024 г.

0.79

The correlation between JMID and BOUT has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JMID и BOUT

Секторы
JMID
BOUT

Промышленность

27.2%
9.7%

Потребительский циклический сектор

20.6%
8.5%

Технологии

18.4%
28.4%

Здравоохранение

13.9%
2.6%

Финансовые услуги

6.0%
22.9%

Коммуникационные услуги

4.0%
2.0%

Потребительский защитный сектор

3.5%
9.7%

Недвижимость

2.4%
3.5%

Энергетика

2.0%
3.1%

Сырьевые материалы

1.3%
9.9%

Коммунальные услуги

0.9%
7.0%

Промышленность

JMID
27.2%
BOUT
9.7%

Потребительский циклический сектор

JMID
20.6%
BOUT
8.5%

Технологии

JMID
18.4%
BOUT
28.4%

Здравоохранение

JMID
13.9%
BOUT
2.6%

Финансовые услуги

JMID
6.0%
BOUT
22.9%

Коммуникационные услуги

JMID
4.0%
BOUT
2.0%

Потребительский защитный сектор

JMID
3.5%
BOUT
9.7%

Недвижимость

JMID
2.4%
BOUT
3.5%

Энергетика

JMID
2.0%
BOUT
3.1%

Сырьевые материалы

JMID
1.3%
BOUT
9.9%

Коммунальные услуги

JMID
0.9%
BOUT
7.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Mid Cap Growth Alpha ETF

Innovator IBD Breakout Opportunities ETF

Часто сравнивают с JMID:
JMID с JREJMID с SCRDJMID с JHMMJMID с BKMCJMID с TPLCJMID с IWRJMID с JSML
Часто сравнивают с BOUT:
BOUT с FFTYBOUT с VOOBOUT с SPYBOUT с SPMOBOUT с SCHGBOUT с SMHBOUT с QQQ

Доходность на риск

JMID vs. BOUT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JMID
Ранг доходности на риск JMID: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMID: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMID: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMID: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMID: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMID: 2929
Ранг коэф-та Мартина
BOUT
Ранг доходности на риск BOUT: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOUT: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOUT: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOUT: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOUT: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOUT: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JMID c BOUT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Mid Cap Growth Alpha ETF (JMID) и Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JMIDBOUTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.79
1.71

-0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.23
2.33

-1.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.30

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.21

3.01

-1.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.05

9.00

-4.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JMID vs. BOUT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JMID на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа BOUT равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JMID и BOUT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JMIDBOUTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

1.71

-0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.41

+0.34

Просадки

Сравнение просадок JMID и BOUT

Максимальная просадка JMID за все время составила -25.58%, что меньше максимальной просадки BOUT в -36.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMID и BOUT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JMIDBOUTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.58%

-36.75%

+11.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.82%

-11.76%

+0.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-25.31%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.08%

-0.01%

-1.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.58%

-12.29%

+7.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

3.93%

-0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности JMID и BOUT

Текущая волатильность для Janus Henderson Mid Cap Growth Alpha ETF (JMID) составляет 4.31%, в то время как у Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) волатильность равна 5.96%. Это указывает на то, что JMID испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOUT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JMIDBOUTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.31%

5.96%

-1.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.66%

16.05%

-3.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.58%

20.79%

-4.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.60%

19.48%

+2.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.60%

22.93%

-1.33%

Сравнение комиссий JMID и BOUT

JMID берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии BOUT в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JMID и BOUT

Дивидендная доходность JMID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что больше доходности BOUT в 0.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BOUT
Innovator IBD Breakout Opportunities ETF		0.26%0.34%0.60%1.32%1.35%0.00%0.00%0.00%0.22%
JMID
Janus Henderson Mid Cap Growth Alpha ETF		0.64%0.75%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JMID and BOUT have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BOUT has higher volatility (5.96%) compared to JMID (4.31%). In terms of maximum drawdown, JMID dropped -25.58% vs BOUT's -36.75%.

On 1-year performance, BOUT leads with 35.27% vs 12.99% for JMID. On fees, JMID is cheaper at 0.30% per year. On volatility, JMID has been the lower-risk option at 4.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BOUT has performed better with a 35.27% return vs 12.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JMID is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.80% for BOUT.

JMID has the higher dividend yield at 0.64%, compared with 0.26% for BOUT.

They also come from different issuers: Janus Henderson and Innovator. Their fees differ too: 0.30% for JMID and 0.80% for BOUT.

BOUT currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JMID и BOUT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор