PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JMID с VO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JMID с VO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JMID (Janus Henderson Mid Cap Growth Alpha ETF) and VO (Vanguard Mid-Cap ETF) are both exchange-traded funds - JMID is a Mid Cap Growth Equities fund actively managed by Janus Henderson, while VO is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Mid Cap Index. JMID is actively managed, while VO is passively managed. Over the past year, JMID returned 14.19% vs 19.49% for VO. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. JMID charges 0.30%/yr vs 0.03%/yr for VO.

Доходность

Сравнение доходности JMID и VO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Mid Cap Growth Alpha ETF (JMID) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JMID показывает доходность 10.46%, а VO немного выше – 10.92%.

JMID

1 день
0.81%
1 месяц
4.35%
С начала года
10.46%
6 месяцев
9.00%
1 год
14.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VO

1 день
0.79%
1 месяц
3.19%
С начала года
10.92%
6 месяцев
10.35%
1 год
19.49%
3 года*
17.10%
5 лет*
8.04%
10 лет*
11.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JMID и VO

2026 (YTD)20252024
JMID
Janus Henderson Mid Cap Growth Alpha ETF		10.46%5.56%11.37%
VO
Vanguard Mid-Cap ETF		10.92%11.62%2.96%

Correlation

The correlation between JMID and VO is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2024 г.

0.90

The correlation between JMID and VO has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JMID и VO

Секторы
JMID
VO

Промышленность

27.2%
17.9%

Потребительский циклический сектор

20.6%
8.6%

Технологии

18.4%
18.6%

Здравоохранение

13.9%
7.6%

Финансовые услуги

6.0%
12.8%

Коммуникационные услуги

4.0%
3.1%

Потребительский защитный сектор

3.5%
4.8%

Недвижимость

2.4%
5.4%

Энергетика

2.0%
8.5%

Сырьевые материалы

1.3%
4.2%

Коммунальные услуги

0.9%
8.3%

Промышленность

JMID
27.2%
VO
17.9%

Потребительский циклический сектор

JMID
20.6%
VO
8.6%

Технологии

JMID
18.4%
VO
18.6%

Здравоохранение

JMID
13.9%
VO
7.6%

Финансовые услуги

JMID
6.0%
VO
12.8%

Коммуникационные услуги

JMID
4.0%
VO
3.1%

Потребительский защитный сектор

JMID
3.5%
VO
4.8%

Недвижимость

JMID
2.4%
VO
5.4%

Энергетика

JMID
2.0%
VO
8.5%

Сырьевые материалы

JMID
1.3%
VO
4.2%

Коммунальные услуги

JMID
0.9%
VO
8.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Mid Cap Growth Alpha ETF

Vanguard Mid-Cap ETF

Часто сравнивают с JMID:
JMID с JREJMID с SCRDJMID с JHMMJMID с BKMCJMID с BOUTJMID с TPLCJMID с IWR
Часто сравнивают с VO:
VO с VOOVO с VOTVO с IJHVO с VOEVO с VIMAXVO с VXFVO с SCHM

Доходность на риск

JMID vs. VO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JMID
Ранг доходности на риск JMID: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMID: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMID: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMID: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMID: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMID: 3131
Ранг коэф-та Мартина
VO
Ранг доходности на риск VO: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VO: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VO: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VO: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VO: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VO: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JMID c VO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Mid Cap Growth Alpha ETF (JMID) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JMIDVODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.86
1.59

-0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.33
2.28

-0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.28

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.32

2.40

-1.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.42

9.13

-4.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JMID vs. VO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JMID на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа VO равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JMID и VO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JMIDVOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

1.59

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.50

+0.27

Просадки

Сравнение просадок JMID и VO

Максимальная просадка JMID за все время составила -25.58%, что меньше максимальной просадки VO в -58.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMID и VO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JMIDVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.58%

-58.87%

+33.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.82%

-8.17%

-2.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.02%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.57%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

0.00%

-0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.57%

-7.86%

+3.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

2.14%

+1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности JMID и VO

Janus Henderson Mid Cap Growth Alpha ETF (JMID) имеет более высокую волатильность в 4.23% по сравнению с Vanguard Mid-Cap ETF (VO) с волатильностью 2.99%. Это указывает на то, что JMID испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JMIDVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.23%

2.99%

+1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.68%

9.24%

+3.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.56%

12.33%

+4.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.58%

17.60%

+3.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.58%

18.94%

+2.64%

Сравнение комиссий JMID и VO

JMID берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JMID и VO

Дивидендная доходность JMID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности VO в 1.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JMID
Janus Henderson Mid Cap Growth Alpha ETF		0.63%0.75%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VO
Vanguard Mid-Cap ETF		1.35%1.52%1.49%1.52%1.60%1.12%1.45%1.48%1.82%1.35%1.45%1.47%

Часто задаваемые вопросы

JMID and VO have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JMID has higher volatility (4.23%) compared to VO (2.99%). In terms of maximum drawdown, JMID dropped -25.58% vs VO's -58.87%.

On 1-year performance, VO leads with 19.49% vs 14.19% for JMID. On fees, VO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VO has been the lower-risk option at 2.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VO has performed better with a 19.49% return vs 14.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.30% for JMID.

VO has the higher dividend yield at 1.35%, compared with 0.63% for JMID.

JMID is categorized as Mid Cap Growth Equities, while VO is Mid Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Janus Henderson and Vanguard. Their fees differ too: 0.30% for JMID and 0.03% for VO.

VO currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JMID и VO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор