PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JMID с SCHM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JMID с SCHM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JMID (Janus Henderson Mid Cap Growth Alpha ETF) and SCHM (Schwab US Mid-Cap ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds. JMID is actively managed, while SCHM is passively managed. Over the past year, JMID returned 14.19% vs 32.97% for SCHM. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. JMID charges 0.30%/yr vs 0.04%/yr for SCHM.

Доходность

Сравнение доходности JMID и SCHM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Mid Cap Growth Alpha ETF (JMID) и Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JMID показывает доходность 10.46%, что значительно ниже, чем у SCHM с доходностью 19.25%.

JMID

1 день
0.81%
1 месяц
4.35%
С начала года
10.46%
6 месяцев
9.00%
1 год
14.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHM

1 день
0.17%
1 месяц
3.89%
С начала года
19.25%
6 месяцев
18.98%
1 год
32.97%
3 года*
18.42%
5 лет*
8.11%
10 лет*
11.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JMID и SCHM

2026 (YTD)20252024
JMID
Janus Henderson Mid Cap Growth Alpha ETF		10.46%5.56%11.37%
SCHM
Schwab US Mid-Cap ETF		19.25%10.17%2.53%

Correlation

The correlation between JMID and SCHM is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2024 г.

0.89

The correlation between JMID and SCHM has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JMID и SCHM

Секторы
JMID
SCHM

Промышленность

27.2%
21.4%

Потребительский циклический сектор

20.6%
10.3%

Технологии

18.4%
22.0%

Здравоохранение

13.9%
10.8%

Финансовые услуги

6.0%
11.3%

Коммуникационные услуги

4.0%
2.6%

Потребительский защитный сектор

3.5%
3.8%

Недвижимость

2.4%
6.5%

Энергетика

2.0%
3.6%

Сырьевые материалы

1.3%
4.7%

Коммунальные услуги

0.9%
3.0%

Промышленность

JMID
27.2%
SCHM
21.4%

Потребительский циклический сектор

JMID
20.6%
SCHM
10.3%

Технологии

JMID
18.4%
SCHM
22.0%

Здравоохранение

JMID
13.9%
SCHM
10.8%

Финансовые услуги

JMID
6.0%
SCHM
11.3%

Коммуникационные услуги

JMID
4.0%
SCHM
2.6%

Потребительский защитный сектор

JMID
3.5%
SCHM
3.8%

Недвижимость

JMID
2.4%
SCHM
6.5%

Энергетика

JMID
2.0%
SCHM
3.6%

Сырьевые материалы

JMID
1.3%
SCHM
4.7%

Коммунальные услуги

JMID
0.9%
SCHM
3.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Mid Cap Growth Alpha ETF

Schwab US Mid-Cap ETF

Часто сравнивают с JMID:
JMID с JREJMID с SCRDJMID с JHMMJMID с BKMCJMID с BOUTJMID с TPLCJMID с IWR
Часто сравнивают с SCHM:
SCHM с VOSCHM с SCHASCHM с VOOSCHM с IJHSCHM с SWMCXSCHM с VOTSCHM с SPMD

Доходность на риск

JMID vs. SCHM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JMID
Ранг доходности на риск JMID: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMID: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMID: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMID: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMID: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMID: 3131
Ранг коэф-та Мартина
SCHM
Ранг доходности на риск SCHM: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHM: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHM: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHM: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHM: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHM: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JMID c SCHM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Mid Cap Growth Alpha ETF (JMID) и Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JMIDSCHMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.86
2.13

-1.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.33
2.98

-1.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.37

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.32

3.55

-2.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.42

14.34

-9.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JMID vs. SCHM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JMID на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа SCHM равного 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JMID и SCHM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JMIDSCHMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

2.13

-1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.59

+0.18

Просадки

Сравнение просадок JMID и SCHM

Максимальная просадка JMID за все время составила -25.58%, что меньше максимальной просадки SCHM в -42.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMID и SCHM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JMIDSCHMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.58%

-42.43%

+16.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.82%

-9.32%

-1.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.27%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.46%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

0.00%

-0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.57%

-5.65%

+1.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

2.31%

+0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности JMID и SCHM

Текущая волатильность для Janus Henderson Mid Cap Growth Alpha ETF (JMID) составляет 4.23%, в то время как у Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) волатильность равна 4.53%. Это указывает на то, что JMID испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JMIDSCHMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.23%

4.53%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.68%

11.73%

+0.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.56%

15.59%

+0.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.58%

19.56%

+2.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.58%

20.46%

+1.12%

Сравнение комиссий JMID и SCHM

JMID берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SCHM в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JMID и SCHM

Дивидендная доходность JMID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности SCHM в 1.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JMID
Janus Henderson Mid Cap Growth Alpha ETF		0.63%0.75%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHM
Schwab US Mid-Cap ETF		1.22%1.46%1.43%1.50%1.67%1.13%1.31%1.48%1.56%1.27%1.51%1.54%

Часто задаваемые вопросы

JMID and SCHM have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHM has higher volatility (4.53%) compared to JMID (4.23%). In terms of maximum drawdown, JMID dropped -25.58% vs SCHM's -42.43%.

On 1-year performance, SCHM leads with 32.97% vs 14.19% for JMID. On fees, SCHM is cheaper at 0.04% per year. On volatility, JMID has been the lower-risk option at 4.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SCHM has performed better with a 32.97% return vs 14.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHM is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.30% for JMID.

SCHM has the higher dividend yield at 1.22%, compared with 0.63% for JMID.

They also come from different issuers: Janus Henderson and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.30% for JMID and 0.04% for SCHM.

SCHM currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JMID и SCHM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор