PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JMID с QMOM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JMID с QMOM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JMID (Janus Henderson Mid Cap Growth Alpha ETF) and QMOM (Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF) are both exchange-traded funds - JMID is a Mid Cap Growth Equities fund actively managed by Janus Henderson, while QMOM is a Momentum fund actively managed by Alpha Architect. Both are actively managed. Over the past year, JMID returned 14.19% vs 30.10% for QMOM. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JMID charges 0.30%/yr vs 0.28%/yr for QMOM.

Доходность

Сравнение доходности JMID и QMOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Mid Cap Growth Alpha ETF (JMID) и Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JMID показывает доходность 10.46%, что значительно ниже, чем у QMOM с доходностью 24.29%.

JMID

1 день
0.81%
1 месяц
4.35%
С начала года
10.46%
6 месяцев
9.00%
1 год
14.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QMOM

1 день
-0.29%
1 месяц
4.40%
С начала года
24.29%
6 месяцев
24.93%
1 год
30.10%
3 года*
23.16%
5 лет*
11.48%
10 лет*
13.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JMID и QMOM

2026 (YTD)20252024
JMID
Janus Henderson Mid Cap Growth Alpha ETF		10.46%5.56%11.37%
QMOM
Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF		24.29%2.36%5.68%

Correlation

The correlation between JMID and QMOM is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2024 г.

0.79

The correlation between JMID and QMOM has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JMID и QMOM

Секторы
JMID
QMOM

Промышленность

27.2%
37.5%

Потребительский циклический сектор

20.6%
7.4%

Технологии

18.4%
23.9%

Здравоохранение

13.9%
8.9%

Финансовые услуги

6.0%
1.9%

Коммуникационные услуги

4.0%
4.2%

Потребительский защитный сектор

3.5%
1.6%

Недвижимость

2.4%

-

Энергетика

2.0%
5.5%

Сырьевые материалы

1.3%
9.0%

Коммунальные услуги

0.9%
2.0%

Промышленность

JMID
27.2%
QMOM
37.5%

Потребительский циклический сектор

JMID
20.6%
QMOM
7.4%

Технологии

JMID
18.4%
QMOM
23.9%

Здравоохранение

JMID
13.9%
QMOM
8.9%

Финансовые услуги

JMID
6.0%
QMOM
1.9%

Коммуникационные услуги

JMID
4.0%
QMOM
4.2%

Потребительский защитный сектор

JMID
3.5%
QMOM
1.6%

Недвижимость

JMID
2.4%
QMOM

-

Энергетика

JMID
2.0%
QMOM
5.5%

Сырьевые материалы

JMID
1.3%
QMOM
9.0%

Коммунальные услуги

JMID
0.9%
QMOM
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Mid Cap Growth Alpha ETF

Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF

Часто сравнивают с JMID:
JMID с JREJMID с SCRDJMID с JHMMJMID с BKMCJMID с BOUTJMID с TPLCJMID с IWR
Часто сравнивают с QMOM:
QMOM с SPMOQMOM с MTUMQMOM с IWMO.LQMOM с VFMOQMOM с VOOQMOM с AVUVQMOM с XMMO

Доходность на риск

JMID vs. QMOM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JMID
Ранг доходности на риск JMID: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMID: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMID: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMID: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMID: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMID: 3131
Ранг коэф-та Мартина
QMOM
Ранг доходности на риск QMOM: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMOM: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMOM: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMOM: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMOM: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMOM: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JMID c QMOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Mid Cap Growth Alpha ETF (JMID) и Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JMIDQMOMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.86
1.30

-0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.33
1.84

-0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.24

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.32

2.39

-1.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.42

8.74

-4.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JMID vs. QMOM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JMID на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа QMOM равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JMID и QMOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JMIDQMOMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

1.30

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.51

+0.26

Просадки

Сравнение просадок JMID и QMOM

Максимальная просадка JMID за все время составила -25.58%, что меньше максимальной просадки QMOM в -39.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMID и QMOM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JMIDQMOMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.58%

-39.13%

+13.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.82%

-12.65%

+1.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-26.46%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.82%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

-0.66%

+0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.57%

-12.91%

+8.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

3.45%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности JMID и QMOM

Текущая волатильность для Janus Henderson Mid Cap Growth Alpha ETF (JMID) составляет 4.23%, в то время как у Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM) волатильность равна 8.27%. Это указывает на то, что JMID испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QMOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JMIDQMOMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.23%

8.27%

-4.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.68%

19.79%

-7.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.56%

23.30%

-6.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.58%

24.19%

-2.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.58%

26.48%

-4.90%

Сравнение комиссий JMID и QMOM

JMID берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии QMOM в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JMID и QMOM

Дивидендная доходность JMID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что больше доходности QMOM в 0.44%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
JMID
Janus Henderson Mid Cap Growth Alpha ETF		0.63%0.75%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QMOM
Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF		0.44%0.54%1.40%0.87%1.59%0.12%0.08%0.01%0.05%0.13%0.34%

Часто задаваемые вопросы

JMID and QMOM have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QMOM has higher volatility (8.27%) compared to JMID (4.23%). In terms of maximum drawdown, JMID dropped -25.58% vs QMOM's -39.13%.

On 1-year performance, QMOM leads with 30.10% vs 14.19% for JMID. On fees, QMOM is cheaper at 0.28% per year. On volatility, JMID has been the lower-risk option at 4.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QMOM has performed better with a 30.10% return vs 14.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QMOM is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.30% for JMID.

JMID has the higher dividend yield at 0.63%, compared with 0.44% for QMOM.

JMID is categorized as Mid Cap Growth Equities, while QMOM is Momentum. They also come from different issuers: Janus Henderson and Alpha Architect. Their fees differ too: 0.30% for JMID and 0.28% for QMOM.

QMOM currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JMID и QMOM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор