PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JMID с JSI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JMID с JSI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JMID (Janus Henderson Mid Cap Growth Alpha ETF) and JSI (Janus Henderson Securitized Income ETF) are both exchange-traded funds - JMID is a Mid Cap Growth Equities fund actively managed by Janus Henderson, while JSI is a Short-Term Bond fund actively managed by Janus Henderson. Both are actively managed. Over the past year, JMID returned 14.19% vs 4.73% for JSI. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. JMID charges 0.30%/yr vs 0.50%/yr for JSI.

Доходность

Сравнение доходности JMID и JSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Mid Cap Growth Alpha ETF (JMID) и Janus Henderson Securitized Income ETF (JSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JMID показывает доходность 10.46%, что значительно выше, чем у JSI с доходностью 1.14%.

JMID

1 день
0.81%
1 месяц
4.35%
С начала года
10.46%
6 месяцев
9.00%
1 год
14.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JSI

1 день
0.16%
1 месяц
0.34%
С начала года
1.14%
6 месяцев
1.63%
1 год
4.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JMID и JSI

2026 (YTD)20252024
JMID
Janus Henderson Mid Cap Growth Alpha ETF		10.46%5.56%11.37%
JSI
Janus Henderson Securitized Income ETF		1.14%6.46%0.10%

Correlation

The correlation between JMID and JSI is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2024 г.

0.14

Сравнение распределения секторов JMID и JSI

Секторы
JMID
JSI

Промышленность

27.2%
8.5%

Потребительский циклический сектор

20.6%
10.0%

Технологии

18.4%
33.5%

Здравоохранение

13.9%
9.5%

Финансовые услуги

6.0%
12.4%

Коммуникационные услуги

4.0%
10.5%

Потребительский защитный сектор

3.5%
5.3%

Недвижимость

2.4%
2.0%

Энергетика

2.0%
4.0%

Сырьевые материалы

1.3%
1.9%

Коммунальные услуги

0.9%
2.6%

Промышленность

JMID
27.2%
JSI
8.5%

Потребительский циклический сектор

JMID
20.6%
JSI
10.0%

Технологии

JMID
18.4%
JSI
33.5%

Здравоохранение

JMID
13.9%
JSI
9.5%

Финансовые услуги

JMID
6.0%
JSI
12.4%

Коммуникационные услуги

JMID
4.0%
JSI
10.5%

Потребительский защитный сектор

JMID
3.5%
JSI
5.3%

Недвижимость

JMID
2.4%
JSI
2.0%

Энергетика

JMID
2.0%
JSI
4.0%

Сырьевые материалы

JMID
1.3%
JSI
1.9%

Коммунальные услуги

JMID
0.9%
JSI
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Mid Cap Growth Alpha ETF

Janus Henderson Securitized Income ETF

Часто сравнивают с JMID:
JMID с JREJMID с SCRDJMID с JHMMJMID с BKMCJMID с BOUTJMID с TPLCJMID с IWR
Часто сравнивают с JSI:
JSI с JPIEJSI с EVLNJSI с BSJRJSI с AOHYJSI с JOJOJSI с VEMYJSI с UYLD

Доходность на риск

JMID vs. JSI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JMID
Ранг доходности на риск JMID: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMID: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMID: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMID: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMID: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMID: 3131
Ранг коэф-та Мартина
JSI
Ранг доходности на риск JSI: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSI: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSI: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSI: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSI: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSI: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JMID c JSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Mid Cap Growth Alpha ETF (JMID) и Janus Henderson Securitized Income ETF (JSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JMIDJSIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.86
1.99

-1.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.33
2.78

-1.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.41

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.32

2.82

-1.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.42

9.18

-4.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JMID vs. JSI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JMID на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа JSI равного 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JMID и JSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JMIDJSIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

1.99

-1.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

2.50

-1.73

Просадки

Сравнение просадок JMID и JSI

Максимальная просадка JMID за все время составила -25.58%, что больше максимальной просадки JSI в -2.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMID и JSI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JMIDJSIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.58%

-2.31%

-23.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.82%

-1.68%

-9.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

-0.30%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.57%

-0.34%

-4.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

0.52%

+2.70%

Волатильность

Сравнение волатильности JMID и JSI

Janus Henderson Mid Cap Growth Alpha ETF (JMID) имеет более высокую волатильность в 4.23% по сравнению с Janus Henderson Securitized Income ETF (JSI) с волатильностью 0.67%. Это указывает на то, что JMID испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JMIDJSIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.23%

0.67%

+3.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.68%

1.53%

+11.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.56%

2.38%

+14.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.58%

2.88%

+18.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.58%

2.88%

+18.70%

Сравнение комиссий JMID и JSI

JMID берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии JSI в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JMID и JSI

Дивидендная доходность JMID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности JSI в 5.80%

ПозицияTTM202520242023
JMID
Janus Henderson Mid Cap Growth Alpha ETF		0.63%0.75%0.10%0.00%
JSI
Janus Henderson Securitized Income ETF		5.80%5.80%6.16%0.84%

Часто задаваемые вопросы

JMID and JSI have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JMID has higher volatility (4.23%) compared to JSI (0.67%). In terms of maximum drawdown, JMID dropped -25.58% vs JSI's -2.31%.

On 1-year performance, JMID leads with 14.19% vs 4.73% for JSI. On fees, JMID is cheaper at 0.30% per year. On volatility, JSI has been the lower-risk option at 0.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JMID has performed better with a 14.19% return vs 4.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JMID is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.50% for JSI.

JSI has the higher dividend yield at 5.80%, compared with 0.63% for JMID.

JMID is categorized as Mid Cap Growth Equities, while JSI is Short-Term Bond. Their fees differ too: 0.30% for JMID and 0.50% for JSI.

JSI currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JMID и JSI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор