PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JMID с BKMC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JMID с BKMC

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

JMID (Janus Henderson Mid Cap Growth Alpha ETF) and BKMC (BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds. JMID is actively managed, while BKMC is passively managed. Over the past year, JMID returned 13.82% vs 25.09% for BKMC. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. JMID charges 0.30%/yr vs 0.04%/yr for BKMC.

Доходность

Сравнение доходности JMID и BKMC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Mid Cap Growth Alpha ETF (JMID) и BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF (BKMC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JMID показывает доходность 7.75%, что значительно ниже, чем у BKMC с доходностью 12.23%.

JMID

1 день
0.20%
1 месяц
1.61%
С начала года
7.75%
6 месяцев
6.69%
1 год
13.82%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BKMC

1 день
0.91%
1 месяц
3.03%
С начала года
12.23%
6 месяцев
10.86%
1 год
25.09%
3 года*
15.33%
5 лет*
7.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JMID и BKMC

2026 (YTD)20252024
JMID
Janus Henderson Mid Cap Growth Alpha ETF		7.75%5.56%11.33%
BKMC
BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF		12.23%8.74%2.67%

Correlation

The correlation between JMID and BKMC is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2024 г.

0.90

The correlation between JMID and BKMC has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JMID и BKMC

Секторы
JMID
BKMC

Технологии

28.3%
16.6%

Промышленность

24.5%
22.7%

Потребительский циклический сектор

18.1%
10.2%

Здравоохранение

11.1%
11.7%

Финансовые услуги

5.1%
12.7%

Коммуникационные услуги

4.9%
3.6%

Недвижимость

2.2%
8.2%

Потребительский защитный сектор

2.1%
3.7%

Сырьевые материалы

1.5%
4.9%

Энергетика

1.5%
3.3%

Коммунальные услуги

0.7%
2.4%

Технологии

JMID
28.3%
BKMC
16.6%

Промышленность

JMID
24.5%
BKMC
22.7%

Потребительский циклический сектор

JMID
18.1%
BKMC
10.2%

Здравоохранение

JMID
11.1%
BKMC
11.7%

Финансовые услуги

JMID
5.1%
BKMC
12.7%

Коммуникационные услуги

JMID
4.9%
BKMC
3.6%

Недвижимость

JMID
2.2%
BKMC
8.2%

Потребительский защитный сектор

JMID
2.1%
BKMC
3.7%

Сырьевые материалы

JMID
1.5%
BKMC
4.9%

Энергетика

JMID
1.5%
BKMC
3.3%

Коммунальные услуги

JMID
0.7%
BKMC
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Mid Cap Growth Alpha ETF

BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF

Часто сравнивают с JMID:
JMID с JREJMID с SCRDJMID с JHMMJMID с BOUTJMID с TPLCJMID с IWRJMID с JSML
Часто сравнивают с BKMC:
BKMC с IMCBBKMC с BSMIXBKMC с BKLCBKMC с VOBKMC с VBKBKMC с IJHBKMC с SCHD

Доходность на риск

JMID vs. BKMC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JMID
Ранг доходности на риск JMID: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMID: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMID: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMID: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMID: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMID: 2929
Ранг коэф-та Мартина
BKMC
Ранг доходности на риск BKMC: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKMC: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKMC: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKMC: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKMC: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKMC: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JMID c BKMC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Mid Cap Growth Alpha ETF (JMID) и BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF (BKMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JMIDBKMCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.72
1.49

-0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.13
2.19

-1.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.26

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.13

2.36

-1.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.77

9.05

-5.28

JMID vs. BKMC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JMID на текущий момент составляет 0.72, что ниже коэффициента Шарпа BKMC равного 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JMID и BKMC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JMID и BKMC

Максимальная просадка JMID за все время составила -25.58%, примерно равная максимальной просадке BKMC в -25.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMID и BKMC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JMIDBKMCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.58%

-25.02%

-0.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.82%

-9.82%

-1.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.68%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.73%

0.00%

-2.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.54%

-6.52%

+1.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

2.56%

+0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности JMID и BKMC

Janus Henderson Mid Cap Growth Alpha ETF (JMID) имеет более высокую волатильность в 5.45% по сравнению с BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF (BKMC) с волатильностью 5.12%. Это указывает на то, что JMID испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BKMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JMIDBKMCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.45%

5.12%

+0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.23%

11.45%

+1.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.97%

15.51%

+1.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.63%

18.83%

+2.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.63%

19.17%

+2.46%

Сравнение комиссий JMID и BKMC

JMID берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии BKMC в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JMID и BKMC

Дивидендная доходность JMID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности BKMC в 1.37%

ПозицияTTM202520242023202220212020
BKMC
BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF		1.37%1.35%1.54%1.38%1.63%1.15%0.86%
JMID
Janus Henderson Mid Cap Growth Alpha ETF		0.65%0.75%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, JMID and BKMC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

JMID has higher volatility (5.45%) compared to BKMC (5.12%). In terms of maximum drawdown, JMID dropped -25.58% vs BKMC's -25.02%.

On 1-year performance, BKMC leads with 25.09% vs 13.82% for JMID. On fees, BKMC is cheaper at 0.04% per year. On volatility, BKMC has been the lower-risk option at 5.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BKMC has performed better with a 25.09% return vs 13.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BKMC is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.30% for JMID.

BKMC has the higher dividend yield at 1.37%, compared with 0.65% for JMID.

They also come from different issuers: Janus Henderson and BNY Mellon. Their fees differ too: 0.30% for JMID and 0.04% for BKMC.

BKMC currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs 0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JMID и BKMC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор