Сравнение JMID с IVOG
JMID (Janus Henderson Mid Cap Growth Alpha ETF) and IVOG (Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds. JMID is actively managed, while IVOG is passively managed. Over the past year, JMID returned 6.28% vs 23.96% for IVOG. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. JMID charges 0.30%/yr vs 0.10%/yr for IVOG.
Доходность
Сравнение доходности JMID и IVOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JMID показывает доходность 5.41%, что значительно ниже, чем у IVOG с доходностью 17.11%.
JMID
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- -2.50%
- 6 месяцев
- 1.05%
- С начала года
- 5.41%
- 1 год
- 6.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVOG
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -1.96%
- 6 месяцев
- 9.23%
- С начала года
- 17.11%
- 1 год
- 23.96%
- 3 года*
- 14.58%
- 5 лет*
- 8.52%
- 10 лет*
- 11.06%
Сравнение доходности по годам JMID и IVOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
JMID Janus Henderson Mid Cap Growth Alpha ETF | 5.41% | 5.56% | 11.33% |
IVOG Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF | 17.11% | 7.34% | 0.59% |
Correlation
The correlation between JMID and IVOG is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2024 г. | 0.90 |
The correlation between JMID and IVOG has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JMID vs. IVOG — Ранг доходности на риск
JMID
IVOG
Сравнение JMID c IVOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Mid Cap Growth Alpha ETF (JMID) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (IVOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JMID | IVOG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.24 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.58 | 2.48 | -1.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.86 | 9.40 | -7.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JMID и IVOG
Максимальная просадка JMID за все время составила -25.58%, что меньше максимальной просадки IVOG в -39.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMID и IVOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JMID | IVOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.58% | -39.32% | +13.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.82% | -9.69% | -1.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -25.61% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.31% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.84% | -3.78% | -1.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.47% | -5.85% | +1.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.38% | 2.56% | +0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности JMID и IVOG
Janus Henderson Mid Cap Growth Alpha ETF (JMID) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (IVOG) имеют волатильность 4.73% и 4.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JMID | IVOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.73% | 4.62% | +0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.62% | 13.91% | -0.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.08% | 17.83% | -0.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.40% | 20.72% | +0.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.40% | 20.59% | +0.81% |
Сравнение комиссий JMID и IVOG
JMID берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии IVOG в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMID и IVOG
Дивидендная доходность JMID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что больше доходности IVOG в 0.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVOG Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF | 0.55% | 0.64% | 0.79% | 1.15% | 1.05% | 0.47% | 0.74% | 1.17% | 1.01% | 0.93% | 1.11% | 1.04% |
JMID Janus Henderson Mid Cap Growth Alpha ETF | 0.58% | 0.75% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, JMID and IVOG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
JMID has higher volatility (4.73%) compared to IVOG (4.62%). In terms of maximum drawdown, JMID dropped -25.58% vs IVOG's -39.32%.
On 1-year performance, IVOG leads with 23.96% vs 6.28% for JMID. On fees, IVOG is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IVOG has been the lower-risk option at 4.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IVOG has performed better with a 23.96% return vs 6.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IVOG is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.30% for JMID.
JMID has the higher dividend yield at 0.58%, compared with 0.55% for IVOG.
They also come from different issuers: Janus Henderson and Vanguard. Their fees differ too: 0.30% for JMID and 0.10% for IVOG.
IVOG currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs 0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JMID и IVOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор