PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JMID с IPO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JMID с IPO

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

JMID (Janus Henderson Mid Cap Growth Alpha ETF) and IPO (Renaissance IPO ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds. JMID is actively managed, while IPO is passively managed. Over the past year, JMID returned 8.78% vs 29.33% for IPO. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JMID charges 0.30%/yr vs 0.60%/yr for IPO.

Доходность

Сравнение доходности JMID и IPO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Mid Cap Growth Alpha ETF (JMID) и Renaissance IPO ETF (IPO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JMID показывает доходность 5.78%, что значительно ниже, чем у IPO с доходностью 23.60%.

JMID

1 день
-0.75%
1 месяц
-2.23%
С начала года
5.78%
6 месяцев
3.60%
1 год
8.78%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IPO

1 день
-0.35%
1 месяц
4.80%
С начала года
23.60%
6 месяцев
20.33%
1 год
29.33%
3 года*
22.52%
5 лет*
-2.92%
10 лет*
12.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JMID и IPO

2026 (YTD)20252024
JMID
Janus Henderson Mid Cap Growth Alpha ETF		5.78%5.56%11.33%
IPO
Renaissance IPO ETF		23.60%5.45%2.07%

Correlation

The correlation between JMID and IPO is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2024 г.

0.76

The correlation between JMID and IPO has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JMID и IPO

Секторы
JMID
IPO

Технологии

28.3%
46.6%

Промышленность

24.5%
8.8%

Потребительский циклический сектор

18.1%
12.2%

Здравоохранение

11.1%
8.9%

Финансовые услуги

5.1%
4.4%

Коммуникационные услуги

4.9%
6.7%

Недвижимость

2.2%
3.5%

Потребительский защитный сектор

2.1%
7.8%

Сырьевые материалы

1.5%

-

Энергетика

1.5%
0.9%

Коммунальные услуги

0.7%
0.2%

Технологии

JMID
28.3%
IPO
46.6%

Промышленность

JMID
24.5%
IPO
8.8%

Потребительский циклический сектор

JMID
18.1%
IPO
12.2%

Здравоохранение

JMID
11.1%
IPO
8.9%

Финансовые услуги

JMID
5.1%
IPO
4.4%

Коммуникационные услуги

JMID
4.9%
IPO
6.7%

Недвижимость

JMID
2.2%
IPO
3.5%

Потребительский защитный сектор

JMID
2.1%
IPO
7.8%

Сырьевые материалы

JMID
1.5%
IPO

-

Энергетика

JMID
1.5%
IPO
0.9%

Коммунальные услуги

JMID
0.7%
IPO
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Mid Cap Growth Alpha ETF

Renaissance IPO ETF

Часто сравнивают с JMID:
JMID с JREJMID с SCRDJMID с JHMMJMID с BOUTJMID с TPLCJMID с BKMCJMID с IWR
Часто сравнивают с IPO:
IPO с FPXIPO с SPYIPO с IPOSIPO с BRK-BIPO с VOOIPO с VTIIPO с QQQ

Доходность на риск

JMID vs. IPO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JMID
Ранг доходности на риск JMID: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMID: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMID: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMID: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMID: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMID: 2222
Ранг коэф-та Мартина
IPO
Ранг доходности на риск IPO: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPO: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPO: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPO: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPO: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPO: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JMID c IPO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Mid Cap Growth Alpha ETF (JMID) и Renaissance IPO ETF (IPO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JMIDIPODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.52
0.97

-0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.85
1.47

-0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.17

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.82

1.12

-0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.66

2.51

+0.16

JMID vs. IPO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JMID на текущий момент составляет 0.52, что ниже коэффициента Шарпа IPO равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JMID и IPO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JMID и IPO

Максимальная просадка JMID за все время составила -25.58%, что меньше максимальной просадки IPO в -68.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMID и IPO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JMIDIPOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.58%

-68.76%

+43.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.82%

-26.24%

+15.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-32.04%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-66.02%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-68.76%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.51%

-25.32%

+20.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.52%

-22.93%

+18.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.30%

11.73%

-8.43%

Волатильность

Сравнение волатильности JMID и IPO

Текущая волатильность для Janus Henderson Mid Cap Growth Alpha ETF (JMID) составляет 5.32%, в то время как у Renaissance IPO ETF (IPO) волатильность равна 11.36%. Это указывает на то, что JMID испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IPO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JMIDIPOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.32%

11.36%

-6.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.30%

23.64%

-10.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.89%

30.25%

-13.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.53%

36.08%

-14.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.53%

31.60%

-10.07%

Сравнение комиссий JMID и IPO

JMID берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии IPO в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JMID и IPO

Дивидендная доходность JMID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что больше доходности IPO в 0.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IPO
Renaissance IPO ETF		0.42%0.66%0.12%0.00%0.00%0.00%0.10%0.26%0.49%0.43%0.40%0.11%
JMID
Janus Henderson Mid Cap Growth Alpha ETF		0.66%0.75%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JMID and IPO have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IPO has higher volatility (11.36%) compared to JMID (5.32%). In terms of maximum drawdown, JMID dropped -25.58% vs IPO's -68.76%.

On 1-year performance, IPO leads with 29.33% vs 8.78% for JMID. On fees, JMID is cheaper at 0.30% per year. On volatility, JMID has been the lower-risk option at 5.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IPO has performed better with a 29.33% return vs 8.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JMID is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.60% for IPO.

JMID has the higher dividend yield at 0.66%, compared with 0.42% for IPO.

They also come from different issuers: Janus Henderson and Renaissance Capital. Their fees differ too: 0.30% for JMID and 0.60% for IPO.

IPO currently has the higher Sharpe Ratio (0.97 vs 0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JMID и IPO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор