PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JMID с CAOS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JMID с CAOS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JMID (Janus Henderson Mid Cap Growth Alpha ETF) and CAOS (Alpha Architect Tail Risk ETF) are both exchange-traded funds - JMID is a Mid Cap Growth Equities fund actively managed by Janus Henderson, while CAOS is a Options Trading fund actively managed by Alpha Architect. Both are actively managed. Over the past year, JMID returned 14.19% vs 1.85% for CAOS. At a correlation of -0.32, they often move in opposite directions. JMID charges 0.30%/yr vs 0.63%/yr for CAOS.

Доходность

Сравнение доходности JMID и CAOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Mid Cap Growth Alpha ETF (JMID) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JMID показывает доходность 10.46%, что значительно выше, чем у CAOS с доходностью 0.77%.

JMID

1 день
0.81%
1 месяц
4.35%
С начала года
10.46%
6 месяцев
9.00%
1 год
14.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CAOS

1 день
-0.04%
1 месяц
-0.05%
С начала года
0.77%
6 месяцев
0.63%
1 год
1.85%
3 года*
4.27%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JMID и CAOS

2026 (YTD)20252024
JMID
Janus Henderson Mid Cap Growth Alpha ETF		10.46%5.56%11.37%
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		0.77%2.55%1.12%

Correlation

The correlation between JMID and CAOS is -0.33, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2024 г.

-0.32

Сравнение распределения секторов JMID и CAOS

Секторы
JMID
CAOS

Промышленность

27.2%
8.5%

Потребительский циклический сектор

20.6%
10.0%

Технологии

18.4%
33.1%

Здравоохранение

13.9%
9.6%

Финансовые услуги

6.0%
12.4%

Коммуникационные услуги

4.0%
10.4%

Потребительский защитный сектор

3.5%
5.4%

Недвижимость

2.4%
2.0%

Энергетика

2.0%
4.1%

Сырьевые материалы

1.3%
1.9%

Коммунальные услуги

0.9%
2.6%

Промышленность

JMID
27.2%
CAOS
8.5%

Потребительский циклический сектор

JMID
20.6%
CAOS
10.0%

Технологии

JMID
18.4%
CAOS
33.1%

Здравоохранение

JMID
13.9%
CAOS
9.6%

Финансовые услуги

JMID
6.0%
CAOS
12.4%

Коммуникационные услуги

JMID
4.0%
CAOS
10.4%

Потребительский защитный сектор

JMID
3.5%
CAOS
5.4%

Недвижимость

JMID
2.4%
CAOS
2.0%

Энергетика

JMID
2.0%
CAOS
4.1%

Сырьевые материалы

JMID
1.3%
CAOS
1.9%

Коммунальные услуги

JMID
0.9%
CAOS
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Mid Cap Growth Alpha ETF

Alpha Architect Tail Risk ETF

Часто сравнивают с JMID:
JMID с JREJMID с SCRDJMID с JHMMJMID с BKMCJMID с BOUTJMID с TPLCJMID с IWR
Часто сравнивают с CAOS:
CAOS с TAILCAOS с BOXXCAOS с SHYCAOS с SPYCAOS с AHTPXCAOS с HIDECAOS с SVOL

Доходность на риск

JMID vs. CAOS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JMID
Ранг доходности на риск JMID: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMID: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMID: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMID: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMID: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMID: 3131
Ранг коэф-та Мартина
CAOS
Ранг доходности на риск CAOS: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAOS: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAOS: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAOS: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAOS: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAOS: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JMID c CAOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Mid Cap Growth Alpha ETF (JMID) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JMIDCAOSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.86
1.22

-0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.33
1.94

-0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.25

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.32

2.45

-1.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.42

6.09

-1.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JMID vs. CAOS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JMID на текущий момент составляет 0.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CAOS равному 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JMID и CAOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JMIDCAOSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

1.22

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

1.21

-0.43

Просадки

Сравнение просадок JMID и CAOS

Максимальная просадка JMID за все время составила -25.58%, что больше максимальной просадки CAOS в -3.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMID и CAOS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JMIDCAOSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.58%

-3.60%

-21.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.82%

-0.76%

-10.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-3.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

-1.11%

+0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.57%

-0.90%

-3.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

0.30%

+2.92%

Волатильность

Сравнение волатильности JMID и CAOS

Janus Henderson Mid Cap Growth Alpha ETF (JMID) имеет более высокую волатильность в 4.23% по сравнению с Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) с волатильностью 0.25%. Это указывает на то, что JMID испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JMIDCAOSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.23%

0.25%

+3.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.68%

1.03%

+11.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.56%

1.52%

+15.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.58%

4.25%

+17.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.58%

4.25%

+17.33%

Сравнение комиссий JMID и CAOS

JMID берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии CAOS в 0.63%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JMID и CAOS

Дивидендная доходность JMID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, тогда как CAOS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		0.00%0.00%0.00%
JMID
Janus Henderson Mid Cap Growth Alpha ETF		0.63%0.75%0.10%

Часто задаваемые вопросы

JMID and CAOS have a correlation of -0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JMID has higher volatility (4.23%) compared to CAOS (0.25%). In terms of maximum drawdown, JMID dropped -25.58% vs CAOS's -3.60%.

On 1-year performance, JMID leads with 14.19% vs 1.85% for CAOS. On fees, JMID is cheaper at 0.30% per year. On volatility, CAOS has been the lower-risk option at 0.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JMID has performed better with a 14.19% return vs 1.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JMID is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.63% for CAOS.

JMID has the higher dividend yield at 0.63%, compared with 0.00% for CAOS.

JMID is categorized as Mid Cap Growth Equities, while CAOS is Options Trading. They also come from different issuers: Janus Henderson and Alpha Architect. Their fees differ too: 0.30% for JMID and 0.63% for CAOS.

CAOS currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JMID и CAOS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор