PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JMIA с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JMIA с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jumia Technologies AG (JMIA) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности JMIA и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jumia Technologies AG (JMIA) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JMIA и VOO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
JMIA
Jumia Technologies AG		-44.36%226.96%8.22%9.97%-71.84%-71.75%499.55%-73.57%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%12.65%

Доходность по периодам

С начала года, JMIA показывает доходность -44.36%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%.

JMIA

1 день
0.72%
1 месяц
-11.91%
С начала года
-44.36%
6 месяцев
-41.10%
1 год
218.81%
3 года*
28.31%
5 лет*
-28.81%
10 лет*
—

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Jumia Technologies AG

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с JMIA:
JMIA с SOFIJMIA с GRABJMIA с SPYJMIA с USDJMIA с VTIJMIA с SPYG
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

JMIA vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JMIA
Ранг доходности на риск JMIA: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMIA: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMIA: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMIA: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMIA: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMIA: 9090
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JMIA c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jumia Technologies AG (JMIA) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JMIAVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.54

1.01

+1.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.13

1.53

+1.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.23

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.98

1.55

+2.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.37

7.31

+4.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JMIA vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JMIA на текущий момент составляет 2.54, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JMIA и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JMIAVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.54

1.01

+1.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.31

0.71

-1.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.16

0.83

-1.00

Корреляция

Корреляция между JMIA и VOO составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JMIA и VOO

JMIA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JMIA
Jumia Technologies AG		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок JMIA и VOO

Максимальная просадка JMIA за все время составила -97.36%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMIA и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

JMIAVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.36%

-33.99%

-63.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.03%

-11.98%

-44.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-95.52%

-24.52%

-71.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-89.39%

-5.55%

-83.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-81.13%

-3.72%

-77.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.64%

2.55%

+17.09%

Волатильность

Сравнение волатильности JMIA и VOO

Jumia Technologies AG (JMIA) имеет более высокую волатильность в 16.76% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что JMIA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JMIAVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.76%

5.34%

+11.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.70%

9.47%

+41.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

86.69%

18.11%

+68.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

91.92%

16.82%

+75.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

103.98%

17.99%

+85.99%