PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JMIA с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JMIA с VOO

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jumia Technologies AG (JMIA) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JMIA или VOO.

Корреляция

Корреляция между JMIA и VOO составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности JMIA и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jumia Technologies AG (JMIA) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%-50.00%0.00%50.00%100.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-87.04%
114.22%
JMIA
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JMIA:

-0.44

VOO:

0.52

Коэф-т Сортино

JMIA:

-0.03

VOO:

0.89

Коэф-т Омега

JMIA:

1.00

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

JMIA:

-0.50

VOO:

0.57

Коэф-т Мартина

JMIA:

-0.75

VOO:

2.18

Индекс Язвы

JMIA:

64.82%

VOO:

4.85%

Дневная вол-ть

JMIA:

106.20%

VOO:

19.11%

Макс. просадка

JMIA:

-97.36%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

JMIA:

-94.96%

VOO:

-7.67%

Доходность по периодам

С начала года, JMIA показывает доходность -13.61%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.41%.

JMIA

С начала года

-13.61%

1 месяц

60.19%

6 месяцев

-13.61%

1 год

-47.03%

5 лет

-6.32%

10 лет

N/A

VOO

С начала года

-3.41%

1 месяц

3.92%

6 месяцев

-5.06%

1 год

9.92%

5 лет

15.85%

10 лет

12.42%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JMIA и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JMIA
Ранг риск-скорректированной доходности JMIA, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JMIA, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMIA, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMIA, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMIA, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMIA, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JMIA c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jumia Technologies AG (JMIA) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JMIA на текущий момент составляет -0.44, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JMIA и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.44
0.52
JMIA
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов JMIA и VOO

JMIA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JMIA
Jumia Technologies AG		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.34%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок JMIA и VOO

Максимальная просадка JMIA за все время составила -97.36%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMIA и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-94.96%
-7.67%
JMIA
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности JMIA и VOO

Jumia Technologies AG (JMIA) имеет более высокую волатильность в 25.09% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 6.83%. Это указывает на то, что JMIA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
25.09%
6.83%
JMIA
VOO