PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JMIA с VTI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JMIA с VTI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jumia Technologies AG (JMIA) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).

VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности JMIA и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jumia Technologies AG (JMIA) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JMIA и VTI

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
JMIA
Jumia Technologies AG		-44.36%226.96%8.22%9.97%-71.84%-71.75%499.55%-73.57%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		-3.29%17.10%23.81%26.05%-19.52%25.68%21.08%11.57%

Доходность по периодам

С начала года, JMIA показывает доходность -44.36%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью -3.29%.

JMIA

1 день
0.72%
1 месяц
-11.91%
С начала года
-44.36%
6 месяцев
-41.10%
1 год
218.81%
3 года*
28.31%
5 лет*
-28.81%
10 лет*
—

VTI

1 день
0.76%
1 месяц
-4.38%
С начала года
-3.29%
6 месяцев
-1.26%
1 год
18.60%
3 года*
18.14%
5 лет*
10.63%
10 лет*
13.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Jumia Technologies AG

Vanguard Total Stock Market ETF

Часто сравнивают с JMIA:
JMIA с SOFIJMIA с GRABJMIA с USDJMIA с SPYJMIA с SPYGJMIA с VOO
Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ

Доходность на риск

JMIA vs. VTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JMIA
Ранг доходности на риск JMIA: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMIA: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMIA: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMIA: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMIA: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMIA: 9090
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JMIA c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jumia Technologies AG (JMIA) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JMIAVTIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.54

0.98

+1.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.13

1.52

+1.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.23

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.98

1.54

+2.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.37

7.30

+4.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JMIA vs. VTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JMIA на текущий момент составляет 2.54, что выше коэффициента Шарпа VTI равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JMIA и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JMIAVTIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.54

0.98

+1.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.31

0.61

-0.93

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.16

0.48

-0.64

Корреляция

Корреляция между JMIA и VTI составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JMIA и VTI

JMIA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JMIA
Jumia Technologies AG		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.17%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Просадки

Сравнение просадок JMIA и VTI

Максимальная просадка JMIA за все время составила -97.36%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMIA и VTI.

Загрузка...

Показатели просадок

JMIAVTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.36%

-55.45%

-41.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.03%

-12.30%

-43.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-95.52%

-25.36%

-70.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-89.39%

-5.54%

-83.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-81.13%

-8.08%

-73.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.64%

2.60%

+17.04%

Волатильность

Сравнение волатильности JMIA и VTI

Jumia Technologies AG (JMIA) имеет более высокую волатильность в 16.76% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что JMIA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JMIAVTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.76%

5.48%

+11.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.70%

9.75%

+40.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

86.69%

19.02%

+67.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

91.92%

17.41%

+74.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

103.98%

18.29%

+85.69%