PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JMIA с SPYG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JMIA с SPYG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jumia Technologies AG (JMIA) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG).

SPYG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности JMIA и SPYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jumia Technologies AG (JMIA) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JMIA и SPYG

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
JMIA
Jumia Technologies AG		-44.36%226.96%8.22%9.97%-71.84%-71.75%499.55%-73.57%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		-6.91%22.09%35.99%30.02%-29.41%32.01%33.46%11.39%

Доходность по периодам

С начала года, JMIA показывает доходность -44.36%, что значительно ниже, чем у SPYG с доходностью -6.91%.

JMIA

1 день
0.72%
1 месяц
-11.91%
С начала года
-44.36%
6 месяцев
-41.10%
1 год
218.81%
3 года*
28.31%
5 лет*
-28.81%
10 лет*
—

SPYG

1 день
1.32%
1 месяц
-4.24%
С начала года
-6.91%
6 месяцев
-5.21%
1 год
23.24%
3 года*
22.39%
5 лет*
12.53%
10 лет*
15.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Jumia Technologies AG

State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

Часто сравнивают с JMIA:
JMIA с SOFIJMIA с GRABJMIA с USDJMIA с SPYJMIA с VTIJMIA с VOO
Часто сравнивают с SPYG:
SPYG с SPYSPYG с SCHGSPYG с VOOSPYG с VUGSPYG с VOOGSPYG с SPYVSPYG с XLK

Доходность на риск

JMIA vs. SPYG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JMIA
Ранг доходности на риск JMIA: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMIA: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMIA: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMIA: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMIA: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMIA: 9090
Ранг коэф-та Мартина
SPYG
Ранг доходности на риск SPYG: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYG: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYG: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYG: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYG: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYG: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JMIA c SPYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jumia Technologies AG (JMIA) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JMIASPYGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.54

1.04

+1.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.13

1.62

+1.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.23

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.98

1.75

+2.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.37

6.81

+4.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JMIA vs. SPYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JMIA на текущий момент составляет 2.54, что выше коэффициента Шарпа SPYG равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JMIA и SPYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JMIASPYGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.54

1.04

+1.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.31

0.60

-0.91

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.16

0.32

-0.48

Корреляция

Корреляция между JMIA и SPYG составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JMIA и SPYG

JMIA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPYG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JMIA
Jumia Technologies AG		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		0.57%0.52%0.60%1.15%1.03%0.62%0.90%1.37%1.51%1.41%1.55%1.57%

Просадки

Сравнение просадок JMIA и SPYG

Максимальная просадка JMIA за все время составила -97.36%, что больше максимальной просадки SPYG в -67.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMIA и SPYG.

Загрузка...

Показатели просадок

JMIASPYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.36%

-67.63%

-29.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.03%

-13.76%

-42.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-95.52%

-32.67%

-62.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-89.39%

-9.06%

-80.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-81.13%

-24.48%

-56.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.64%

3.55%

+16.09%

Волатильность

Сравнение волатильности JMIA и SPYG

Jumia Technologies AG (JMIA) имеет более высокую волатильность в 16.76% по сравнению с State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) с волатильностью 7.32%. Это указывает на то, что JMIA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JMIASPYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.76%

7.32%

+9.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.70%

12.90%

+37.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

86.69%

22.42%

+64.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

91.92%

21.13%

+70.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

103.98%

20.57%

+83.41%