Сравнение JMIA с SPYG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jumia Technologies AG (JMIA) и SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG).
SPYG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JMIA или SPYG.
Основные характеристики
| JMIA | SPYG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.10% | 34.20% |
| Дох-ть за 1 год | 32.03% | 40.68% |
| Дох-ть за 3 года | -41.57% | 7.92% |
| Дох-ть за 5 лет | -7.56% | 17.76% |
| Коэф-т Шарпа | 0.36 | 2.41 |
| Коэф-т Сортино | 1.36 | 3.12 |
| Коэф-т Омега | 1.20 | 1.44 |
| Коэф-т Кальмара | 0.42 | 2.98 |
| Коэф-т Мартина | 1.04 | 12.72 |
| Индекс Язвы | 39.07% | 3.20% |
| Дневная вол-ть | 112.70% | 16.90% |
| Макс. просадка | -96.50% | -67.79% |
| Текущая просадка | -94.34% | -0.78% |
Корреляция
Корреляция между JMIA и SPYG составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности JMIA и SPYG
С начала года, JMIA показывает доходность 5.10%, что значительно ниже, чем у SPYG с доходностью 34.20%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JMIA c SPYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jumia Technologies AG (JMIA) и SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMIA и SPYG
JMIA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPYG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMIA Jumia Technologies AG | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPYG SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 0.65% | 1.15% | 1.03% | 0.62% | 0.90% | 1.36% | 1.51% | 1.41% | 1.55% | 1.57% | 1.37% | 1.42% |
Просадки
Сравнение просадок JMIA и SPYG
Максимальная просадка JMIA за все время составила -96.50%, что больше максимальной просадки SPYG в -67.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMIA и SPYG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JMIA и SPYG
Jumia Technologies AG (JMIA) имеет более высокую волатильность в 23.15% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) с волатильностью 5.06%. Это указывает на то, что JMIA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.