PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JMIA с SPYG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JMIA с SPYG

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jumia Technologies AG (JMIA) и SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG).

SPYG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JMIA или SPYG.

Корреляция

Корреляция между JMIA и SPYG составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности JMIA и SPYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jumia Technologies AG (JMIA) и SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-87.04%
134.56%
JMIA
SPYG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JMIA:

-0.44

SPYG:

0.62

Коэф-т Сортино

JMIA:

-0.03

SPYG:

1.02

Коэф-т Омега

JMIA:

1.00

SPYG:

1.14

Коэф-т Кальмара

JMIA:

-0.50

SPYG:

0.70

Коэф-т Мартина

JMIA:

-0.75

SPYG:

2.37

Индекс Язвы

JMIA:

64.82%

SPYG:

6.58%

Дневная вол-ть

JMIA:

106.20%

SPYG:

24.74%

Макс. просадка

JMIA:

-97.36%

SPYG:

-67.79%

Текущая просадка

JMIA:

-94.96%

SPYG:

-8.90%

Доходность по периодам

С начала года, JMIA показывает доходность -13.61%, что значительно ниже, чем у SPYG с доходностью -4.24%.

JMIA

С начала года

-13.61%

1 месяц

60.19%

6 месяцев

-13.61%

1 год

-47.03%

5 лет

-6.32%

10 лет

N/A

SPYG

С начала года

-4.24%

1 месяц

5.08%

6 месяцев

-3.72%

1 год

15.33%

5 лет

16.16%

10 лет

14.30%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JMIA и SPYG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JMIA
Ранг риск-скорректированной доходности JMIA, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JMIA, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMIA, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMIA, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMIA, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMIA, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
SPYG
Ранг риск-скорректированной доходности SPYG, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPYG, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYG, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYG, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYG, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYG, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JMIA c SPYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jumia Technologies AG (JMIA) и SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JMIA на текущий момент составляет -0.44, что ниже коэффициента Шарпа SPYG равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JMIA и SPYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.44
0.62
JMIA
SPYG

Дивиденды

Сравнение дивидендов JMIA и SPYG

JMIA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPYG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JMIA
Jumia Technologies AG		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPYG
SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		0.64%0.60%1.15%1.03%0.62%0.90%1.36%1.51%1.41%1.55%1.57%1.37%

Просадки

Сравнение просадок JMIA и SPYG

Максимальная просадка JMIA за все время составила -97.36%, что больше максимальной просадки SPYG в -67.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMIA и SPYG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-94.96%
-8.90%
JMIA
SPYG

Волатильность

Сравнение волатильности JMIA и SPYG

Jumia Technologies AG (JMIA) имеет более высокую волатильность в 25.09% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) с волатильностью 8.16%. Это указывает на то, что JMIA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
25.09%
8.16%
JMIA
SPYG