PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JMIA с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JMIA с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jumia Technologies AG (JMIA) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности JMIA и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jumia Technologies AG (JMIA) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JMIA и SPY

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
JMIA
Jumia Technologies AG		-44.36%226.96%8.22%9.97%-71.84%-71.75%499.55%-73.57%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%12.53%

Доходность по периодам

С начала года, JMIA показывает доходность -44.36%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%.

JMIA

1 день
0.72%
1 месяц
-11.91%
С начала года
-44.36%
6 месяцев
-41.10%
1 год
218.81%
3 года*
28.31%
5 лет*
-28.81%
10 лет*
—

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Jumia Technologies AG

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с JMIA:
JMIA с SOFIJMIA с GRABJMIA с USDJMIA с VTIJMIA с SPYGJMIA с VOO
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

JMIA vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JMIA
Ранг доходности на риск JMIA: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMIA: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMIA: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMIA: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMIA: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMIA: 9090
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JMIA c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jumia Technologies AG (JMIA) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JMIASPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.54

0.96

+1.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.13

1.49

+1.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.23

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.98

1.53

+2.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.37

7.27

+4.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JMIA vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JMIA на текущий момент составляет 2.54, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JMIA и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JMIASPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.54

0.96

+1.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.31

0.70

-1.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.16

0.56

-0.73

Корреляция

Корреляция между JMIA и SPY составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JMIA и SPY

JMIA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JMIA
Jumia Technologies AG		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок JMIA и SPY

Максимальная просадка JMIA за все время составила -97.36%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMIA и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

JMIASPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.36%

-55.19%

-42.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.03%

-12.05%

-43.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-95.52%

-24.50%

-71.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-89.39%

-5.53%

-83.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-81.13%

-9.09%

-72.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.64%

2.54%

+17.10%

Волатильность

Сравнение волатильности JMIA и SPY

Jumia Technologies AG (JMIA) имеет более высокую волатильность в 16.76% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что JMIA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JMIASPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.76%

5.35%

+11.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.70%

9.50%

+41.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

86.69%

19.06%

+67.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

91.92%

17.06%

+74.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

103.98%

17.92%

+86.06%