PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение JMIA с FXI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JMIA с FXI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

JMIA (Jumia Technologies AG) is a stock, while FXI (iShares China Large-Cap ETF) is China Equities fund tracking the FTSE China 50 Index. Over the past 5 years, JMIA returned -21.97%/yr vs -2.64%/yr for FXI. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности JMIA и FXI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jumia Technologies AG (JMIA) и iShares China Large-Cap ETF (FXI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JMIA показывает доходность -47.88%, что значительно ниже, чем у FXI с доходностью -9.14%.

JMIA

1 день
-4.96%
1 месяц
-9.46%
6 месяцев
-49.06%
С начала года
-47.88%
1 год
44.03%
3 года*
13.95%
5 лет*
-21.97%
10 лет*
—

FXI

1 день
0.73%
1 месяц
-0.09%
6 месяцев
-13.03%
С начала года
-9.14%
1 год
-6.15%
3 года*
9.78%
5 лет*
-2.64%
10 лет*
2.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JMIA и FXI

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
JMIA
Jumia Technologies AG		-47.88%226.96%8.22%9.97%-71.84%-71.75%499.55%-64.49%
FXI
iShares China Large-Cap ETF		-9.14%28.95%28.98%-12.42%-20.66%-20.06%8.92%0.03%

Correlation

The correlation between JMIA and FXI is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 апр. 2019 г.

0.38

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Jumia Technologies AG

iShares China Large-Cap ETF

Часто сравнивают с JMIA:
JMIA с SOFIJMIA с GRABJMIA с USDJMIA с SPYJMIA с SPYGJMIA с VTIJMIA с VOO
Часто сравнивают с FXI:
FXI с MCHIFXI с KWEBFXI с CQQQFXI с ASHRFXI с EWHFXI с EEMFXI с GXC

Доходность на риск

JMIA vs. FXI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JMIA
Ранг доходности на риск JMIA: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMIA: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMIA: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMIA: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMIA: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMIA: 6060
Ранг коэф-та Мартина
FXI
Ранг доходности на риск FXI: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXI: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXI: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXI: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXI: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXI: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JMIA c FXI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jumia Technologies AG (JMIA) и iShares China Large-Cap ETF (FXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JMIAFXIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.56
-0.31

+0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.40
-0.30

+1.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

0.96

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.77

-0.27

+1.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.32

-0.64

+1.96

JMIA vs. FXI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JMIA на текущий момент составляет 0.56, что выше коэффициента Шарпа FXI равного -0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JMIA и FXI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JMIA и FXI

Максимальная просадка JMIA за все время составила -97.36%, что больше максимальной просадки FXI в -72.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMIA и FXI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JMIAFXIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.36%

-72.68%

-24.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-57.19%

-22.94%

-34.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-88.12%

-28.72%

-59.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.77%

-52.08%

-40.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-60.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-90.06%

-28.45%

-61.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-81.40%

-31.22%

-50.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.57%

9.59%

+23.98%

Волатильность

Сравнение волатильности JMIA и FXI

Jumia Technologies AG (JMIA) имеет более высокую волатильность в 15.82% по сравнению с iShares China Large-Cap ETF (FXI) с волатильностью 6.30%. Это указывает на то, что JMIA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JMIAFXIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.82%

6.30%

+9.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

49.71%

14.30%

+35.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

79.17%

20.04%

+59.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

91.48%

31.67%

+59.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

103.53%

27.58%

+75.95%

Дивиденды

Сравнение дивидендов JMIA и FXI

JMIA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FXI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXI
iShares China Large-Cap ETF		1.97%2.42%1.76%3.17%2.61%1.60%2.19%2.74%2.69%2.31%2.69%2.90%
JMIA
Jumia Technologies AG		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JMIA and FXI have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JMIA has higher volatility (15.82%) compared to FXI (6.30%). In terms of maximum drawdown, JMIA dropped -97.36% vs FXI's -72.68%.

JMIA currently has the higher Sharpe Ratio (0.56 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JMIA и FXI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор