PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JMEE с XMAG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JMEE с XMAG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JMEE (JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF) and XMAG (Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF) are both exchange-traded funds - JMEE is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by JPMorgan, while XMAG is a Large Cap Blend Equities fund tracking the BITA US 500 ex Magnificent 7 Index. JMEE is actively managed, while XMAG is passively managed. Over the past year, JMEE returned 31.14% vs 24.62% for XMAG. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. JMEE charges 0.24%/yr vs 0.35%/yr for XMAG.

Доходность

Сравнение доходности JMEE и XMAG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF (JMEE) и Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF (XMAG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JMEE показывает доходность 16.40%, что значительно выше, чем у XMAG с доходностью 12.73%.

JMEE

1 день
-0.27%
1 месяц
3.29%
С начала года
16.40%
6 месяцев
16.48%
1 год
31.14%
3 года*
17.37%
5 лет*
—
10 лет*
—

XMAG

1 день
0.01%
1 месяц
6.69%
С начала года
12.73%
6 месяцев
13.28%
1 год
24.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JMEE и XMAG

2026 (YTD)20252024
JMEE
JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF		16.40%7.65%0.07%
XMAG
Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF		12.73%15.63%-1.67%

Correlation

The correlation between JMEE and XMAG is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2024 г.

0.87

The correlation between JMEE and XMAG has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JMEE и XMAG

Секторы
JMEE
XMAG

Промышленность

21.3%
12.6%

Финансовые услуги

15.9%
17.3%

Технологии

15.8%
25.3%

Потребительский циклический сектор

12.1%
6.2%

Здравоохранение

8.8%
13.0%

Недвижимость

8.1%
2.9%

Энергетика

5.5%
5.5%

Сырьевые материалы

4.8%
2.5%

Потребительский защитный сектор

3.9%
7.3%

Коммунальные услуги

2.2%
3.4%

Коммуникационные услуги

1.7%
3.9%

Промышленность

JMEE
21.3%
XMAG
12.6%

Финансовые услуги

JMEE
15.9%
XMAG
17.3%

Технологии

JMEE
15.8%
XMAG
25.3%

Потребительский циклический сектор

JMEE
12.1%
XMAG
6.2%

Здравоохранение

JMEE
8.8%
XMAG
13.0%

Недвижимость

JMEE
8.1%
XMAG
2.9%

Энергетика

JMEE
5.5%
XMAG
5.5%

Сырьевые материалы

JMEE
4.8%
XMAG
2.5%

Потребительский защитный сектор

JMEE
3.9%
XMAG
7.3%

Коммунальные услуги

JMEE
2.2%
XMAG
3.4%

Коммуникационные услуги

JMEE
1.7%
XMAG
3.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF

Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF

Часто сравнивают с JMEE:
JMEE с FSMDJMEE с AVUVJMEE с WMTJMEE с IWMJMEE с SPMDJMEE с GRPMJMEE с SPY
Часто сравнивают с XMAG:
XMAG с SPYXMAG с MAGSXMAG с VOOXMAG с RSPXMAG с SPXTXMAG с ^GSPCXMAG с VTV

Доходность на риск

JMEE vs. XMAG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JMEE
Ранг доходности на риск JMEE: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMEE: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMEE: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMEE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMEE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMEE: 7272
Ранг коэф-та Мартина
XMAG
Ранг доходности на риск XMAG: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMAG: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMAG: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMAG: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMAG: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMAG: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JMEE c XMAG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF (JMEE) и Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF (XMAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JMEEXMAGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.97
2.23

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.83
3.21

-0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.39

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.80

3.39

+0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.32

15.15

-1.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JMEE vs. XMAG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JMEE на текущий момент составляет 1.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XMAG равному 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JMEE и XMAG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JMEEXMAGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97

2.23

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

1.11

-0.39

Просадки

Сравнение просадок JMEE и XMAG

Максимальная просадка JMEE за все время составила -25.40%, что больше максимальной просадки XMAG в -16.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMEE и XMAG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JMEEXMAGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.40%

-16.17%

-9.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.24%

-7.29%

-0.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.27%

0.00%

-0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.39%

-2.13%

-3.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.34%

1.63%

+0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности JMEE и XMAG

JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF (JMEE) имеет более высокую волатильность в 4.45% по сравнению с Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF (XMAG) с волатильностью 2.87%. Это указывает на то, что JMEE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JMEEXMAGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.45%

2.87%

+1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.26%

8.65%

+2.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.90%

11.10%

+4.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.50%

15.12%

+4.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.50%

15.12%

+4.38%

Сравнение комиссий JMEE и XMAG

JMEE берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии XMAG в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JMEE и XMAG

Дивидендная доходность JMEE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что больше доходности XMAG в 0.46%

ПозицияTTM2025202420232022
JMEE
JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF		0.97%1.13%0.95%1.25%6.63%
XMAG
Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF		0.46%0.51%0.24%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JMEE and XMAG have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JMEE has higher volatility (4.45%) compared to XMAG (2.87%). In terms of maximum drawdown, JMEE dropped -25.40% vs XMAG's -16.17%.

On 1-year performance, JMEE leads with 31.14% vs 24.62% for XMAG. On fees, JMEE is cheaper at 0.24% per year. On volatility, XMAG has been the lower-risk option at 2.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JMEE has performed better with a 31.14% return vs 24.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JMEE is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.35% for XMAG.

JMEE has the higher dividend yield at 0.97%, compared with 0.46% for XMAG.

JMEE is categorized as Small Cap Blend Equities, while XMAG is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: JPMorgan and Defiance. Their fees differ too: 0.24% for JMEE and 0.35% for XMAG.

XMAG currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 1.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JMEE и XMAG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор