Сравнение JMEE с XMAG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Market Expansion Enhanced Equity ETF (JMEE) и Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF (XMAG).
JMEE и XMAG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JMEE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 31 июл. 1998 г.. XMAG - это пассивный фонд от Defiance, который отслеживает доходность BITA US 500 ex Magnificent 7 Index. Фонд был запущен 21 окт. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности JMEE и XMAG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JMEE и XMAG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
JMEE JPMorgan Market Expansion Enhanced Equity ETF | 4.46% | 7.65% | 0.07% |
XMAG Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF | -1.15% | 15.63% | -1.67% |
Доходность по периодам
С начала года, JMEE показывает доходность 4.46%, что значительно выше, чем у XMAG с доходностью -1.15%.
JMEE
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.66%
- С начала года
- 4.46%
- 6 месяцев
- 6.81%
- 1 год
- 20.90%
- 3 года*
- 13.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XMAG
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -4.41%
- С начала года
- -1.15%
- 6 месяцев
- 0.87%
- 1 год
- 14.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JMEE и XMAG
JMEE берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии XMAG в 0.35%.
Доходность на риск
JMEE vs. XMAG — Ранг доходности на риск
JMEE
XMAG
Сравнение JMEE c XMAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Market Expansion Enhanced Equity ETF (JMEE) и Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF (XMAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JMEE | XMAG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 0.86 | +0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 1.31 | +0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.19 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 1.23 | +0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.54 | 5.95 | +0.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JMEE | XMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 0.86 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.55 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между JMEE и XMAG составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMEE и XMAG
Дивидендная доходность JMEE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что больше доходности XMAG в 0.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JMEE JPMorgan Market Expansion Enhanced Equity ETF | 1.08% | 1.13% | 0.95% | 1.25% | 6.63% |
XMAG Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF | 0.52% | 0.51% | 0.24% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JMEE и XMAG
Максимальная просадка JMEE за все время составила -25.40%, что больше максимальной просадки XMAG в -16.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMEE и XMAG.
Загрузка...
Показатели просадок
| JMEE | XMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.40% | -16.17% | -9.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.96% | -11.21% | -2.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.11% | -4.51% | -0.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.57% | -2.31% | -3.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.28% | 2.33% | +0.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности JMEE и XMAG
JPMorgan Market Expansion Enhanced Equity ETF (JMEE) имеет более высокую волатильность в 6.27% по сравнению с Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF (XMAG) с волатильностью 4.56%. Это указывает на то, что JMEE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JMEE | XMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.27% | 4.56% | +1.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.11% | 8.70% | +3.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.99% | 16.33% | +4.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.68% | 15.46% | +4.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.68% | 15.46% | +4.22% |