PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JMEE с TPSC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JMEE с TPSC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JMEE (JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF) and TPSC (Timothy Plan US Small Cap Core ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. JMEE is actively managed, while TPSC is passively managed. Over the past 3 years, JMEE returned 17.37%/yr vs 14.55%/yr for TPSC. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. JMEE charges 0.24%/yr vs 0.52%/yr for TPSC.

Доходность

Сравнение доходности JMEE и TPSC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF (JMEE) и Timothy Plan US Small Cap Core ETF (TPSC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JMEE показывает доходность 16.40%, что значительно выше, чем у TPSC с доходностью 9.32%.

JMEE

1 день
-0.27%
1 месяц
3.29%
С начала года
16.40%
6 месяцев
16.48%
1 год
31.14%
3 года*
17.37%
5 лет*
—
10 лет*
—

TPSC

1 день
-0.67%
1 месяц
0.13%
С начала года
9.32%
6 месяцев
8.70%
1 год
20.18%
3 года*
14.55%
5 лет*
7.07%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JMEE и TPSC

2026 (YTD)2025202420232022
JMEE
JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF		16.40%7.65%13.65%18.12%1.37%
TPSC
Timothy Plan US Small Cap Core ETF		9.32%7.34%11.50%17.64%2.65%

Correlation

The correlation between JMEE and TPSC is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2022 г.

0.96

The correlation between JMEE and TPSC has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JMEE и TPSC

Секторы
JMEE
TPSC

Промышленность

21.3%
18.5%

Финансовые услуги

15.9%
24.0%

Технологии

15.8%
12.4%

Потребительский циклический сектор

12.1%
13.7%

Здравоохранение

8.8%
7.0%

Недвижимость

8.1%
0.7%

Энергетика

5.5%
5.9%

Сырьевые материалы

4.8%
5.2%

Потребительский защитный сектор

3.9%
5.3%

Коммунальные услуги

2.2%
6.8%

Коммуникационные услуги

1.7%
0.6%

Промышленность

JMEE
21.3%
TPSC
18.5%

Финансовые услуги

JMEE
15.9%
TPSC
24.0%

Технологии

JMEE
15.8%
TPSC
12.4%

Потребительский циклический сектор

JMEE
12.1%
TPSC
13.7%

Здравоохранение

JMEE
8.8%
TPSC
7.0%

Недвижимость

JMEE
8.1%
TPSC
0.7%

Энергетика

JMEE
5.5%
TPSC
5.9%

Сырьевые материалы

JMEE
4.8%
TPSC
5.2%

Потребительский защитный сектор

JMEE
3.9%
TPSC
5.3%

Коммунальные услуги

JMEE
2.2%
TPSC
6.8%

Коммуникационные услуги

JMEE
1.7%
TPSC
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF

Timothy Plan US Small Cap Core ETF

Часто сравнивают с JMEE:
JMEE с FSMDJMEE с AVUVJMEE с WMTJMEE с IWMJMEE с SPMDJMEE с GRPMJMEE с SPY
Часто сравнивают с TPSC:
TPSC с ISMDTPSC с TPLCTPSC с MBOXTPSC с TPHDTPSC с BIBLTPSC с SPSMTPSC с SPY

Доходность на риск

JMEE vs. TPSC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JMEE
Ранг доходности на риск JMEE: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMEE: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMEE: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMEE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMEE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMEE: 7272
Ранг коэф-та Мартина
TPSC
Ранг доходности на риск TPSC: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPSC: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPSC: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPSC: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPSC: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPSC: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JMEE c TPSC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF (JMEE) и Timothy Plan US Small Cap Core ETF (TPSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JMEETPSCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.97
1.29

+0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.83
1.98

+0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.23

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.80

2.27

+1.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.32

7.35

+5.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JMEE vs. TPSC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JMEE на текущий момент составляет 1.97, что выше коэффициента Шарпа TPSC равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JMEE и TPSC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JMEETPSCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97

1.29

+0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.45

+0.27

Просадки

Сравнение просадок JMEE и TPSC

Максимальная просадка JMEE за все время составила -25.40%, что меньше максимальной просадки TPSC в -41.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMEE и TPSC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JMEETPSCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.40%

-41.79%

+16.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.24%

-8.95%

+0.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.40%

-23.44%

-1.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.27%

-1.48%

+1.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.39%

-8.43%

+3.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.34%

2.75%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности JMEE и TPSC

JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF (JMEE) имеет более высокую волатильность в 4.45% по сравнению с Timothy Plan US Small Cap Core ETF (TPSC) с волатильностью 3.96%. Это указывает на то, что JMEE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TPSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JMEETPSCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.45%

3.96%

+0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.26%

10.59%

+0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.90%

15.80%

+0.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.50%

19.90%

-0.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.50%

24.47%

-4.97%

Сравнение комиссий JMEE и TPSC

JMEE берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии TPSC в 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JMEE и TPSC

Дивидендная доходность JMEE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности TPSC в 1.02%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
JMEE
JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF		0.97%1.13%0.95%1.25%6.63%0.00%0.00%0.00%
TPSC
Timothy Plan US Small Cap Core ETF		1.02%1.07%0.97%1.06%1.07%1.12%1.13%0.07%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, JMEE and TPSC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

JMEE has higher volatility (4.45%) compared to TPSC (3.96%). In terms of maximum drawdown, JMEE dropped -25.40% vs TPSC's -41.79%.

On 3-year performance, JMEE leads with 17.37% vs 14.55% for TPSC. On fees, JMEE is cheaper at 0.24% per year. On volatility, TPSC has been the lower-risk option at 3.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, JMEE has performed better with a 17.37% return vs 14.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JMEE is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.52% for TPSC.

TPSC has the higher dividend yield at 1.02%, compared with 0.97% for JMEE.

They also come from different issuers: JPMorgan and Timothy Plan. Their fees differ too: 0.24% for JMEE and 0.52% for TPSC.

JMEE currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JMEE и TPSC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор