PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JMEE с TPSC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JMEE с TPSC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Market Expansion Enhanced Equity ETF (JMEE) и Timothy Plan US Small Cap Core ETF (TPSC).

JMEE и TPSC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JMEE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 31 июл. 1998 г.. TPSC - это пассивный фонд от Timothy Plan, который отслеживает доходность Victory U.S. Small Cap Volatility Weighted BRI. Фонд был запущен 2 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности JMEE и TPSC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Market Expansion Enhanced Equity ETF (JMEE) и Timothy Plan US Small Cap Core ETF (TPSC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JMEE и TPSC

2026 (YTD)2025202420232022
JMEE
JPMorgan Market Expansion Enhanced Equity ETF		4.46%7.65%13.65%18.12%1.37%
TPSC
Timothy Plan US Small Cap Core ETF		3.29%7.34%11.50%17.64%2.65%

Доходность по периодам

С начала года, JMEE показывает доходность 4.46%, что значительно выше, чем у TPSC с доходностью 3.29%.

JMEE

1 день
0.72%
1 месяц
-4.66%
С начала года
4.46%
6 месяцев
6.81%
1 год
20.90%
3 года*
13.17%
5 лет*
—
10 лет*
—

TPSC

1 день
0.69%
1 месяц
-4.68%
С начала года
3.29%
6 месяцев
3.43%
1 год
16.27%
3 года*
12.20%
5 лет*
6.56%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Market Expansion Enhanced Equity ETF

Timothy Plan US Small Cap Core ETF

Часто сравнивают с JMEE:
JMEE с AVUVJMEE с FSMDJMEE с IWMJMEE с WMTJMEE с SPYJMEE с SPMDJMEE с USFR
Часто сравнивают с TPSC:
TPSC с ISMDTPSC с TPLCTPSC с MBOXTPSC с BIBLTPSC с TPHDTPSC с SPYTPSC с CALF

Сравнение комиссий JMEE и TPSC

JMEE берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии TPSC в 0.52%.

TPSC
Timothy Plan US Small Cap Core ETF
JMEE
JPMorgan Market Expansion Enhanced Equity ETF

Доходность на риск

JMEE vs. TPSC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JMEE
Ранг доходности на риск JMEE: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMEE: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMEE: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMEE: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMEE: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMEE: 6161
Ранг коэф-та Мартина
TPSC
Ранг доходности на риск TPSC: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPSC: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPSC: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPSC: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPSC: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPSC: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JMEE c TPSC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Market Expansion Enhanced Equity ETF (JMEE) и Timothy Plan US Small Cap Core ETF (TPSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JMEETPSCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

0.81

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.52

1.28

+0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.17

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.54

1.28

+0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.54

4.82

+1.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JMEE vs. TPSC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JMEE на текущий момент составляет 1.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TPSC равному 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JMEE и TPSC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JMEETPSCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

0.81

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.33

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.42

+0.17

Корреляция

Корреляция между JMEE и TPSC составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JMEE и TPSC

Дивидендная доходность JMEE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что больше доходности TPSC в 1.05%

TTM2025202420232022202120202019
JMEE
JPMorgan Market Expansion Enhanced Equity ETF		1.08%1.13%0.95%1.25%6.63%0.00%0.00%0.00%
TPSC
Timothy Plan US Small Cap Core ETF		1.05%1.07%0.97%1.06%1.07%1.12%1.13%0.07%

Просадки

Сравнение просадок JMEE и TPSC

Максимальная просадка JMEE за все время составила -25.40%, что меньше максимальной просадки TPSC в -41.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMEE и TPSC.

Загрузка...

Показатели просадок

JMEETPSCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.40%

-41.79%

+16.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.96%

-13.05%

-0.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.11%

-5.77%

+0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.57%

-8.62%

+3.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.28%

3.47%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности JMEE и TPSC

JPMorgan Market Expansion Enhanced Equity ETF (JMEE) имеет более высокую волатильность в 6.27% по сравнению с Timothy Plan US Small Cap Core ETF (TPSC) с волатильностью 5.21%. Это указывает на то, что JMEE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TPSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JMEETPSCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.27%

5.21%

+1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.11%

11.30%

+0.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.99%

20.17%

+0.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.68%

19.99%

-0.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.68%

24.69%

-5.01%