PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JMEE с SPSM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JMEE с SPSM

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

JMEE (JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF) and SPSM (State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. JMEE is actively managed, while SPSM is passively managed. Over the past 3 years, JMEE returned 17.77%/yr vs 16.26%/yr for SPSM. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. JMEE charges 0.24%/yr vs 0.03%/yr for SPSM.

Доходность

Сравнение доходности JMEE и SPSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF (JMEE) и State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JMEE показывает доходность 18.13%, что значительно ниже, чем у SPSM с доходностью 19.33%.

JMEE

1 день
-0.87%
1 месяц
3.51%
С начала года
18.13%
6 месяцев
15.84%
1 год
31.92%
3 года*
17.77%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPSM

1 день
-0.34%
1 месяц
4.27%
С начала года
19.33%
6 месяцев
16.91%
1 год
34.61%
3 года*
16.26%
5 лет*
6.36%
10 лет*
11.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JMEE и SPSM

2026 (YTD)2025202420232022
JMEE
JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF		18.13%7.65%13.65%18.12%0.09%
SPSM
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF		19.33%6.11%8.55%16.11%-3.13%

Correlation

The correlation between JMEE and SPSM is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2022 г.

0.97

The correlation between JMEE and SPSM has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JMEE и SPSM

Секторы
JMEE
SPSM

Промышленность

20.9%
15.2%

Технологии

18.3%
17.1%

Финансовые услуги

15.3%
16.5%

Потребительский циклический сектор

11.9%
13.1%

Здравоохранение

8.9%
11.0%

Недвижимость

7.6%
7.6%

Энергетика

5.0%
5.4%

Сырьевые материалы

4.7%
5.0%

Потребительский защитный сектор

3.6%
3.6%

Коммунальные услуги

2.1%
1.9%

Коммуникационные услуги

1.7%
3.7%

Промышленность

JMEE
20.9%
SPSM
15.2%

Технологии

JMEE
18.3%
SPSM
17.1%

Финансовые услуги

JMEE
15.3%
SPSM
16.5%

Потребительский циклический сектор

JMEE
11.9%
SPSM
13.1%

Здравоохранение

JMEE
8.9%
SPSM
11.0%

Недвижимость

JMEE
7.6%
SPSM
7.6%

Энергетика

JMEE
5.0%
SPSM
5.4%

Сырьевые материалы

JMEE
4.7%
SPSM
5.0%

Потребительский защитный сектор

JMEE
3.6%
SPSM
3.6%

Коммунальные услуги

JMEE
2.1%
SPSM
1.9%

Коммуникационные услуги

JMEE
1.7%
SPSM
3.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF

State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF

Часто сравнивают с JMEE:
JMEE с FSMDJMEE с AVUVJMEE с WMTJMEE с IWMJMEE с GRPMJMEE с SPMDJMEE с SPY
Часто сравнивают с SPSM:
SPSM с IWMSPSM с IJRSPSM с AVUVSPSM с VBSPSM с SCHASPSM с VIOOSPSM с DFSCX

Доходность на риск

JMEE vs. SPSM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JMEE
Ранг доходности на риск JMEE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMEE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMEE: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMEE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMEE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMEE: 7777
Ранг коэф-та Мартина
SPSM
Ранг доходности на риск SPSM: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPSM: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPSM: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPSM: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPSM: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPSM: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JMEE c SPSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF (JMEE) и State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JMEESPSMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
1.97

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.84
2.85

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.34

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.89

3.99

-0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.66

13.45

+0.21

JMEE vs. SPSM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JMEE на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPSM равному 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JMEE и SPSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JMEE и SPSM

Максимальная просадка JMEE за все время составила -25.40%, что меньше максимальной просадки SPSM в -42.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMEE и SPSM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JMEESPSMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.40%

-42.89%

+17.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.24%

-8.72%

+0.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.40%

-27.94%

+2.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.94%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.87%

-0.41%

-0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.33%

-7.89%

+2.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.34%

2.58%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности JMEE и SPSM

JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF (JMEE) и State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) имеют волатильность 4.77% и 4.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JMEESPSMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.77%

4.93%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.70%

12.04%

-0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.24%

17.65%

-1.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.49%

21.42%

-1.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.49%

22.99%

-3.50%

Сравнение комиссий JMEE и SPSM

JMEE берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии SPSM в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JMEE и SPSM

Дивидендная доходность JMEE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности SPSM в 1.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JMEE
JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF		0.95%1.13%0.95%1.25%6.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPSM
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF		1.41%1.62%1.85%1.61%1.38%1.40%1.34%1.58%1.82%1.51%1.49%2.37%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, JMEE and SPSM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SPSM has higher volatility (4.93%) compared to JMEE (4.77%). In terms of maximum drawdown, JMEE dropped -25.40% vs SPSM's -42.89%.

On 3-year performance, JMEE leads with 17.77% vs 16.26% for SPSM. On fees, SPSM is cheaper at 0.03% per year. On volatility, JMEE has been the lower-risk option at 4.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, JMEE has performed better with a 17.77% return vs 16.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPSM is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.24% for JMEE.

SPSM has the higher dividend yield at 1.41%, compared with 0.95% for JMEE.

They also come from different issuers: JPMorgan and State Street. Their fees differ too: 0.24% for JMEE and 0.03% for SPSM.

JMEE currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JMEE и SPSM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор