Сравнение JMEE с JPSE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Market Expansion Enhanced Equity ETF (JMEE) и JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF (JPSE).
JMEE и JPSE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JMEE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 31 июл. 1998 г.. JPSE - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JPMorgan Diversified Factor US Small Cap Equity Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности JMEE и JPSE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JMEE и JPSE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JMEE JPMorgan Market Expansion Enhanced Equity ETF | 4.46% | 7.65% | 13.65% | 18.12% | 1.37% |
JPSE JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF | 5.32% | 8.77% | 8.07% | 15.87% | 0.50% |
Доходность по периодам
С начала года, JMEE показывает доходность 4.46%, что значительно ниже, чем у JPSE с доходностью 5.32%.
JMEE
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.66%
- С начала года
- 4.46%
- 6 месяцев
- 6.81%
- 1 год
- 20.90%
- 3 года*
- 13.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JPSE
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -4.26%
- С начала года
- 5.32%
- 6 месяцев
- 6.24%
- 1 год
- 22.65%
- 3 года*
- 11.65%
- 5 лет*
- 5.82%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JMEE и JPSE
JMEE берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии JPSE в 0.29%.
Доходность на риск
JMEE vs. JPSE — Ранг доходности на риск
JMEE
JPSE
Сравнение JMEE c JPSE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Market Expansion Enhanced Equity ETF (JMEE) и JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF (JPSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JMEE | JPSE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 1.13 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 1.69 | -0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.22 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 1.69 | -0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.54 | 7.14 | -0.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JMEE | JPSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 1.13 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.29 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.44 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между JMEE и JPSE составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMEE и JPSE
Дивидендная доходность JMEE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности JPSE в 1.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMEE JPMorgan Market Expansion Enhanced Equity ETF | 1.08% | 1.13% | 0.95% | 1.25% | 6.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JPSE JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF | 1.51% | 1.62% | 1.66% | 1.76% | 1.55% | 1.24% | 1.32% | 1.23% | 1.18% | 0.74% | 0.14% |
Просадки
Сравнение просадок JMEE и JPSE
Максимальная просадка JMEE за все время составила -25.40%, что меньше максимальной просадки JPSE в -43.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMEE и JPSE.
Загрузка...
Показатели просадок
| JMEE | JPSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.40% | -43.02% | +17.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.96% | -13.42% | -0.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.11% | -4.46% | -0.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.57% | -7.54% | +1.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.28% | 3.19% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности JMEE и JPSE
JPMorgan Market Expansion Enhanced Equity ETF (JMEE) имеет более высокую волатильность в 6.27% по сравнению с JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF (JPSE) с волатильностью 5.88%. Это указывает на то, что JMEE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JMEE | JPSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.27% | 5.88% | +0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.11% | 11.67% | +0.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.99% | 20.12% | +0.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.68% | 20.18% | -0.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.68% | 21.92% | -2.24% |