PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение JMEE с JPSE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JMEE с JPSE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

JMEE (JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF) and JPSE (JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF) are both exchange-traded funds - JMEE is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by JPMorgan, while JPSE is a Small Cap Growth Equities fund tracking the JPMorgan Diversified Factor US Small Cap Equity Index. JMEE is actively managed, while JPSE is passively managed. Over the past 3 years, JMEE returned 15.49%/yr vs 14.59%/yr for JPSE. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. JMEE charges 0.24%/yr vs 0.29%/yr for JPSE.

Доходность

Сравнение доходности JMEE и JPSE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF (JMEE) и JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF (JPSE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JMEE показывает доходность 19.43%, что значительно ниже, чем у JPSE с доходностью 20.54%.

JMEE

1 день
0.48%
1 месяц
0.79%
6 месяцев
12.12%
С начала года
19.43%
1 год
29.34%
3 года*
15.49%
5 лет*
—
10 лет*
—

JPSE

1 день
0.75%
1 месяц
1.96%
6 месяцев
12.19%
С начала года
20.54%
1 год
32.18%
3 года*
14.59%
5 лет*
9.11%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JMEE и JPSE

2026 (YTD)2025202420232022
JMEE
JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF		19.43%7.65%13.65%18.12%0.09%
JPSE
JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF		20.54%8.77%8.07%15.87%-2.26%

Correlation

The correlation between JMEE and JPSE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2022 г.

0.96

The correlation between JMEE and JPSE has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JMEE и JPSE

Секторы
JMEE
JPSE

Промышленность

20.9%
10.4%

Технологии

18.3%
11.8%

Финансовые услуги

15.3%
10.9%

Потребительский циклический сектор

11.9%
8.1%

Здравоохранение

8.9%
10.3%

Недвижимость

7.6%
13.9%

Энергетика

5.0%
8.0%

Сырьевые материалы

4.7%
9.2%

Потребительский защитный сектор

3.6%
7.9%

Коммунальные услуги

2.1%
5.2%

Коммуникационные услуги

1.7%
2.7%

Промышленность

JMEE
20.9%
JPSE
10.4%

Технологии

JMEE
18.3%
JPSE
11.8%

Финансовые услуги

JMEE
15.3%
JPSE
10.9%

Потребительский циклический сектор

JMEE
11.9%
JPSE
8.1%

Здравоохранение

JMEE
8.9%
JPSE
10.3%

Недвижимость

JMEE
7.6%
JPSE
13.9%

Энергетика

JMEE
5.0%
JPSE
8.0%

Сырьевые материалы

JMEE
4.7%
JPSE
9.2%

Потребительский защитный сектор

JMEE
3.6%
JPSE
7.9%

Коммунальные услуги

JMEE
2.1%
JPSE
5.2%

Коммуникационные услуги

JMEE
1.7%
JPSE
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF

JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF

Часто сравнивают с JMEE:
JMEE с FSMDJMEE с AVUVJMEE с WMTJMEE с GRPMJMEE с IWMJMEE с SPMDJMEE с SPY
Часто сравнивают с JPSE:
JPSE с PULSJPSE с FLQMJPSE с IWMJPSE с IJRJPSE с DFASJPSE с BITOJPSE с PFFA

Доходность на риск

JMEE vs. JPSE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JMEE
Ранг доходности на риск JMEE: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMEE: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMEE: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMEE: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMEE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMEE: 8181
Ранг коэф-та Мартина
JPSE
Ранг доходности на риск JPSE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPSE: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPSE: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPSE: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPSE: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPSE: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JMEE c JPSE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF (JMEE) и JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF (JPSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JMEEJPSEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
2.05

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
2.98

-0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.36

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.58

4.04

-0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.43

14.47

-2.04

JMEE vs. JPSE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JMEE на текущий момент составляет 1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JPSE равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JMEE и JPSE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JMEE и JPSE

Максимальная просадка JMEE за все время составила -25.40%, что меньше максимальной просадки JPSE в -43.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMEE и JPSE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JMEEJPSEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.40%

-43.02%

+17.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.24%

-8.00%

-0.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.40%

-25.49%

+0.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.46%

-0.12%

-1.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.27%

-7.34%

+2.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.37%

2.23%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности JMEE и JPSE

JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF (JMEE) имеет более высокую волатильность в 3.47% по сравнению с JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF (JPSE) с волатильностью 2.82%. Это указывает на то, что JMEE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JMEEJPSEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.47%

2.82%

+0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.61%

11.04%

+0.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.04%

15.78%

+0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.39%

19.99%

-0.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.39%

21.73%

-2.34%

Сравнение комиссий JMEE и JPSE

JMEE берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии JPSE в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JMEE и JPSE

Дивидендная доходность JMEE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности JPSE в 1.32%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
JMEE
JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF		0.94%1.13%0.95%1.25%6.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JPSE
JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF		1.32%1.62%1.66%1.76%1.55%1.24%1.32%1.23%1.18%0.74%0.14%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, JMEE and JPSE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

JMEE has higher volatility (3.47%) compared to JPSE (2.82%). In terms of maximum drawdown, JMEE dropped -25.40% vs JPSE's -43.02%.

On 3-year performance, JMEE leads with 15.49% vs 14.59% for JPSE. On fees, JMEE is cheaper at 0.24% per year. On volatility, JPSE has been the lower-risk option at 2.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, JMEE has performed better with a 15.49% return vs 14.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JMEE is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.29% for JPSE.

JPSE has the higher dividend yield at 1.32%, compared with 0.94% for JMEE.

JMEE is categorized as Small Cap Blend Equities, while JPSE is Small Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.24% for JMEE and 0.29% for JPSE.

JPSE currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JMEE и JPSE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор