PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JMEE с JPIE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JMEE с JPIE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JMEE (JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF) and JPIE (JPMorgan Income ETF) are both exchange-traded funds - JMEE is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by JPMorgan, while JPIE is a Multisector Bonds fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. Over the past 3 years, JMEE returned 18.16%/yr vs 6.55%/yr for JPIE. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. JMEE charges 0.24%/yr vs 0.40%/yr for JPIE.

Доходность

Сравнение доходности JMEE и JPIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF (JMEE) и JPMorgan Income ETF (JPIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JMEE показывает доходность 17.29%, что значительно выше, чем у JPIE с доходностью 1.51%.

JMEE

1 день
0.76%
1 месяц
2.73%
С начала года
17.29%
6 месяцев
16.88%
1 год
32.57%
3 года*
18.16%
5 лет*
—
10 лет*
—

JPIE

1 день
0.09%
1 месяц
0.39%
С начала года
1.51%
6 месяцев
1.98%
1 год
5.83%
3 года*
6.55%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JMEE и JPIE

2026 (YTD)2025202420232022
JMEE
JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF		17.29%7.65%13.65%18.12%1.37%
JPIE
JPMorgan Income ETF		1.51%7.39%6.32%7.07%-0.99%

Correlation

The correlation between JMEE and JPIE is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2022 г.

0.39

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF

JPMorgan Income ETF

Часто сравнивают с JMEE:
JMEE с FSMDJMEE с AVUVJMEE с WMTJMEE с IWMJMEE с SPMDJMEE с GRPMJMEE с SPY
Часто сравнивают с JPIE:
JPIE с JEPIJPIE с BINCJPIE с SGOVJPIE с JPSTJPIE с BNDJPIE с JBNDJPIE с JCPB

Доходность на риск

JMEE vs. JPIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JMEE
Ранг доходности на риск JMEE: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMEE: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMEE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMEE: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMEE: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMEE: 7474
Ранг коэф-та Мартина
JPIE
Ранг доходности на риск JPIE: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPIE: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPIE: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPIE: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPIE: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPIE: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JMEE c JPIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF (JMEE) и JPMorgan Income ETF (JPIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JMEEJPIEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
3.69

-1.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.94
5.80

-2.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.83

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.97

5.10

-1.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.93

25.31

-11.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JMEE vs. JPIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JMEE на текущий момент составляет 2.06, что ниже коэффициента Шарпа JPIE равного 3.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JMEE и JPIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JMEEJPIEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

3.69

-1.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.99

-0.25

Просадки

Сравнение просадок JMEE и JPIE

Максимальная просадка JMEE за все время составила -25.40%, что больше максимальной просадки JPIE в -9.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMEE и JPIE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JMEEJPIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.40%

-9.96%

-15.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.24%

-1.15%

-7.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.40%

-2.40%

-23.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.04%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.38%

-2.09%

-3.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.34%

0.23%

+2.11%

Волатильность

Сравнение волатильности JMEE и JPIE

JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF (JMEE) имеет более высокую волатильность в 4.33% по сравнению с JPMorgan Income ETF (JPIE) с волатильностью 0.61%. Это указывает на то, что JMEE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JMEEJPIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.33%

0.61%

+3.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.27%

1.28%

+9.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.88%

1.59%

+14.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.49%

3.52%

+15.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.49%

3.52%

+15.97%

Сравнение комиссий JMEE и JPIE

JMEE берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии JPIE в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JMEE и JPIE

Дивидендная доходность JMEE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности JPIE в 5.62%

ПозицияTTM20252024202320222021
JMEE
JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF		0.96%1.13%0.95%1.25%6.63%0.00%
JPIE
JPMorgan Income ETF		5.62%5.65%6.11%5.70%4.49%0.63%

Часто задаваемые вопросы

JMEE and JPIE have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JMEE has higher volatility (4.33%) compared to JPIE (0.61%). In terms of maximum drawdown, JMEE dropped -25.40% vs JPIE's -9.96%.

On 3-year performance, JMEE leads with 18.16% vs 6.55% for JPIE. On fees, JMEE is cheaper at 0.24% per year. On volatility, JPIE has been the lower-risk option at 0.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, JMEE has performed better with a 18.16% return vs 6.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JMEE is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.40% for JPIE.

JPIE has the higher dividend yield at 5.62%, compared with 0.96% for JMEE.

JMEE is categorized as Small Cap Blend Equities, while JPIE is Multisector Bonds. Their fees differ too: 0.24% for JMEE and 0.40% for JPIE.

JPIE currently has the higher Sharpe Ratio (3.69 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JMEE и JPIE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор