Сравнение JMEE с JPIE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Market Expansion Enhanced Equity ETF (JMEE) и JPMorgan Income ETF (JPIE).
JMEE и JPIE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JMEE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 31 июл. 1998 г.. JPIE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 окт. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности JMEE и JPIE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JMEE и JPIE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JMEE JPMorgan Market Expansion Enhanced Equity ETF | 4.46% | 7.65% | 13.65% | 18.12% | 1.37% |
JPIE JPMorgan Income ETF | 0.51% | 7.39% | 6.32% | 7.07% | -0.99% |
Доходность по периодам
С начала года, JMEE показывает доходность 4.46%, что значительно выше, чем у JPIE с доходностью 0.51%.
JMEE
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.66%
- С начала года
- 4.46%
- 6 месяцев
- 6.81%
- 1 год
- 20.90%
- 3 года*
- 13.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JPIE
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.44%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- 2.07%
- 1 год
- 5.77%
- 3 года*
- 6.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JMEE и JPIE
JMEE берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии JPIE в 0.41%.
Доходность на риск
JMEE vs. JPIE — Ранг доходности на риск
JMEE
JPIE
Сравнение JMEE c JPIE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Market Expansion Enhanced Equity ETF (JMEE) и JPMorgan Income ETF (JPIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JMEE | JPIE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 2.74 | -1.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 3.66 | -2.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.69 | -0.49 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 3.41 | -1.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.54 | 18.78 | -12.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JMEE | JPIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 2.74 | -1.74 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.95 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между JMEE и JPIE составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMEE и JPIE
Дивидендная доходность JMEE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности JPIE в 5.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JMEE JPMorgan Market Expansion Enhanced Equity ETF | 1.08% | 1.13% | 0.95% | 1.25% | 6.63% | 0.00% |
JPIE JPMorgan Income ETF | 5.65% | 5.65% | 6.11% | 5.70% | 4.49% | 0.63% |
Просадки
Сравнение просадок JMEE и JPIE
Максимальная просадка JMEE за все время составила -25.40%, что больше максимальной просадки JPIE в -9.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMEE и JPIE.
Загрузка...
Показатели просадок
| JMEE | JPIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.40% | -9.96% | -15.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.96% | -1.72% | -12.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.11% | -0.53% | -4.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.57% | -2.17% | -3.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.28% | 0.31% | +2.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности JMEE и JPIE
JPMorgan Market Expansion Enhanced Equity ETF (JMEE) имеет более высокую волатильность в 6.27% по сравнению с JPMorgan Income ETF (JPIE) с волатильностью 0.87%. Это указывает на то, что JMEE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JMEE | JPIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.27% | 0.87% | +5.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.11% | 1.09% | +11.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.99% | 2.11% | +18.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.68% | 3.57% | +16.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.68% | 3.57% | +16.11% |