PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JMEE с JEPQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JMEE с JEPQ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JMEE (JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF) and JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - JMEE is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by JPMorgan, while JEPQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index. JMEE is actively managed, while JEPQ is passively managed. Over the past 3 years, JMEE returned 17.37%/yr vs 20.92%/yr for JEPQ. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JMEE charges 0.24%/yr vs 0.35%/yr for JEPQ.

Доходность

Сравнение доходности JMEE и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF (JMEE) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JMEE показывает доходность 16.40%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью 9.54%.

JMEE

1 день
-0.27%
1 месяц
3.29%
С начала года
16.40%
6 месяцев
16.48%
1 год
31.14%
3 года*
17.37%
5 лет*
—
10 лет*
—

JEPQ

1 день
-0.10%
1 месяц
4.31%
С начала года
9.54%
6 месяцев
9.75%
1 год
29.00%
3 года*
20.92%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JMEE и JEPQ

2026 (YTD)2025202420232022
JMEE
JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF		16.40%7.65%13.65%18.12%1.37%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		9.54%15.18%24.85%36.28%-6.73%

Correlation

The correlation between JMEE and JEPQ is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2022 г.

0.69

The correlation between JMEE and JEPQ has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JMEE и JEPQ

Секторы
JMEE
JEPQ

Промышленность

21.3%
3.1%

Финансовые услуги

15.9%
0.4%

Технологии

15.8%
54.0%

Потребительский циклический сектор

12.1%
12.8%

Здравоохранение

8.8%
4.4%

Недвижимость

8.1%
0.2%

Энергетика

5.5%
0.4%

Сырьевые материалы

4.8%
1.0%

Потребительский защитный сектор

3.9%
7.1%

Коммунальные услуги

2.2%
1.3%

Коммуникационные услуги

1.7%
15.4%

Промышленность

JMEE
21.3%
JEPQ
3.1%

Финансовые услуги

JMEE
15.9%
JEPQ
0.4%

Технологии

JMEE
15.8%
JEPQ
54.0%

Потребительский циклический сектор

JMEE
12.1%
JEPQ
12.8%

Здравоохранение

JMEE
8.8%
JEPQ
4.4%

Недвижимость

JMEE
8.1%
JEPQ
0.2%

Энергетика

JMEE
5.5%
JEPQ
0.4%

Сырьевые материалы

JMEE
4.8%
JEPQ
1.0%

Потребительский защитный сектор

JMEE
3.9%
JEPQ
7.1%

Коммунальные услуги

JMEE
2.2%
JEPQ
1.3%

Коммуникационные услуги

JMEE
1.7%
JEPQ
15.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с JMEE:
JMEE с FSMDJMEE с AVUVJMEE с WMTJMEE с IWMJMEE с SPMDJMEE с GRPMJMEE с SPY
Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYI

Доходность на риск

JMEE vs. JEPQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JMEE
Ранг доходности на риск JMEE: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMEE: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMEE: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMEE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMEE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMEE: 7272
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JMEE c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF (JMEE) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JMEEJEPQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.97
2.49

-0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.83
3.29

-0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.49

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.80

3.31

+0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.32

16.22

-2.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JMEE vs. JEPQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JMEE на текущий момент составляет 1.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEPQ равному 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JMEE и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JMEEJEPQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97

2.49

-0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

1.00

-0.28

Просадки

Сравнение просадок JMEE и JEPQ

Максимальная просадка JMEE за все время составила -25.40%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMEE и JEPQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JMEEJEPQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.40%

-20.07%

-5.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.24%

-8.82%

+0.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.40%

-20.07%

-5.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.27%

-0.10%

-0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.39%

-3.42%

-1.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.34%

1.79%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности JMEE и JEPQ

JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF (JMEE) имеет более высокую волатильность в 4.45% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 1.26%. Это указывает на то, что JMEE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JMEEJEPQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.45%

1.26%

+3.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.26%

9.07%

+2.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.90%

11.73%

+4.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.50%

16.61%

+2.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.50%

16.61%

+2.89%

Сравнение комиссий JMEE и JEPQ

JMEE берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии JEPQ в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JMEE и JEPQ

Дивидендная доходность JMEE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности JEPQ в 10.07%

ПозицияTTM2025202420232022
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		10.07%10.53%9.65%10.03%9.44%
JMEE
JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF		0.97%1.13%0.95%1.25%6.63%

Часто задаваемые вопросы

JMEE and JEPQ have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JMEE has higher volatility (4.45%) compared to JEPQ (1.26%). In terms of maximum drawdown, JMEE dropped -25.40% vs JEPQ's -20.07%.

On 3-year performance, JEPQ leads with 20.92% vs 17.37% for JMEE. On fees, JMEE is cheaper at 0.24% per year. On volatility, JEPQ has been the lower-risk option at 1.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, JEPQ has performed better with a 20.92% return vs 17.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JMEE is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.35% for JEPQ.

JEPQ has the higher dividend yield at 10.07%, compared with 0.97% for JMEE.

JMEE is categorized as Small Cap Blend Equities, while JEPQ is Nasdaq-100. Their fees differ too: 0.24% for JMEE and 0.35% for JEPQ.

JEPQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 1.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JMEE и JEPQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор