PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение JMEE с JEPQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JMEE с JEPQ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

JMEE (JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF) and JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - JMEE is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by JPMorgan, while JEPQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index. JMEE is actively managed, while JEPQ is passively managed. Over the past 3 years, JMEE returned 15.49%/yr vs 18.48%/yr for JEPQ. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JMEE charges 0.24%/yr vs 0.35%/yr for JEPQ.

Доходность

Сравнение доходности JMEE и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF (JMEE) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JMEE показывает доходность 19.43%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью 7.89%.

JMEE

1 день
0.48%
1 месяц
0.79%
6 месяцев
12.12%
С начала года
19.43%
1 год
29.34%
3 года*
15.49%
5 лет*
—
10 лет*
—

JEPQ

1 день
-1.43%
1 месяц
-1.48%
6 месяцев
6.48%
С начала года
7.89%
1 год
20.98%
3 года*
18.48%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JMEE и JEPQ

2026 (YTD)2025202420232022
JMEE
JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF		19.43%7.65%13.65%18.12%0.09%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		7.89%15.18%24.85%36.28%-9.55%

Correlation

The correlation between JMEE and JEPQ is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2022 г.

0.69

The correlation between JMEE and JEPQ has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JMEE и JEPQ

Секторы
JMEE
JEPQ

Промышленность

20.9%
2.8%

Технологии

18.3%
58.9%

Финансовые услуги

15.3%
0.3%

Потребительский циклический сектор

11.9%
11.8%

Здравоохранение

8.9%
3.9%

Недвижимость

7.6%
0.2%

Энергетика

5.0%
0.3%

Сырьевые материалы

4.7%
0.9%

Потребительский защитный сектор

3.6%
6.0%

Коммунальные услуги

2.1%
1.1%

Коммуникационные услуги

1.7%
13.9%

Промышленность

JMEE
20.9%
JEPQ
2.8%

Технологии

JMEE
18.3%
JEPQ
58.9%

Финансовые услуги

JMEE
15.3%
JEPQ
0.3%

Потребительский циклический сектор

JMEE
11.9%
JEPQ
11.8%

Здравоохранение

JMEE
8.9%
JEPQ
3.9%

Недвижимость

JMEE
7.6%
JEPQ
0.2%

Энергетика

JMEE
5.0%
JEPQ
0.3%

Сырьевые материалы

JMEE
4.7%
JEPQ
0.9%

Потребительский защитный сектор

JMEE
3.6%
JEPQ
6.0%

Коммунальные услуги

JMEE
2.1%
JEPQ
1.1%

Коммуникационные услуги

JMEE
1.7%
JEPQ
13.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с JMEE:
JMEE с FSMDJMEE с AVUVJMEE с WMTJMEE с IWMJMEE с GRPMJMEE с SPMDJMEE с SPY
Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYI

Доходность на риск

JMEE vs. JEPQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JMEE
Ранг доходности на риск JMEE: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMEE: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMEE: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMEE: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMEE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMEE: 8181
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JMEE c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF (JMEE) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JMEEJEPQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
1.52

+0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
2.08

+0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.29

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.58

2.39

+1.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.43

10.98

+1.45

JMEE vs. JEPQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JMEE на текущий момент составляет 1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEPQ равному 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JMEE и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JMEE и JEPQ

Максимальная просадка JMEE за все время составила -25.40%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMEE и JEPQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JMEEJEPQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.40%

-20.07%

-5.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.24%

-8.82%

+0.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.40%

-20.07%

-5.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.46%

-2.57%

+1.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.27%

-3.37%

-1.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.37%

1.92%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности JMEE и JEPQ

Текущая волатильность для JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF (JMEE) составляет 3.47%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) волатильность равна 5.76%. Это указывает на то, что JMEE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JMEEJEPQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.47%

5.76%

-2.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.61%

11.42%

+0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.04%

13.83%

+2.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.39%

16.82%

+2.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.39%

16.82%

+2.57%

Сравнение комиссий JMEE и JEPQ

JMEE берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии JEPQ в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JMEE и JEPQ

Дивидендная доходность JMEE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности JEPQ в 10.57%

ПозицияTTM2025202420232022
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		10.57%10.53%9.65%10.03%9.44%
JMEE
JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF		0.94%1.13%0.95%1.25%6.63%

Часто задаваемые вопросы

JMEE and JEPQ have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JEPQ has higher volatility (5.76%) compared to JMEE (3.47%). In terms of maximum drawdown, JMEE dropped -25.40% vs JEPQ's -20.07%.

On 3-year performance, JEPQ leads with 18.48% vs 15.49% for JMEE. On fees, JMEE is cheaper at 0.24% per year. On volatility, JMEE has been the lower-risk option at 3.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, JEPQ has performed better with a 18.48% return vs 15.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JMEE is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.35% for JEPQ.

JEPQ has the higher dividend yield at 10.57%, compared with 0.94% for JMEE.

JMEE is categorized as Small Cap Blend Equities, while JEPQ is Nasdaq-100. Their fees differ too: 0.24% for JMEE and 0.35% for JEPQ.

JMEE currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JMEE и JEPQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор