PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JMEE с JEPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JMEE с JEPI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JMEE (JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF) and JEPI (JPMorgan Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - JMEE is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by JPMorgan, while JEPI is a Dividend fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. Over the past 3 years, JMEE returned 17.37%/yr vs 8.88%/yr for JEPI. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JMEE charges 0.24%/yr vs 0.35%/yr for JEPI.

Доходность

Сравнение доходности JMEE и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF (JMEE) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JMEE показывает доходность 16.40%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 0.15%.

JMEE

1 день
-0.27%
1 месяц
3.29%
С начала года
16.40%
6 месяцев
16.48%
1 год
31.14%
3 года*
17.37%
5 лет*
—
10 лет*
—

JEPI

1 день
0.14%
1 месяц
-1.54%
С начала года
0.15%
6 месяцев
0.47%
1 год
7.70%
3 года*
8.88%
5 лет*
7.26%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JMEE и JEPI

2026 (YTD)2025202420232022
JMEE
JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF		16.40%7.65%13.65%18.12%1.37%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		0.15%8.09%12.57%9.83%4.15%

Correlation

The correlation between JMEE and JEPI is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2022 г.

0.77

The correlation between JMEE and JEPI has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JMEE и JEPI

Секторы
JMEE
JEPI

Промышленность

21.3%
13.8%

Финансовые услуги

15.9%
9.8%

Технологии

15.8%
19.1%

Потребительский циклический сектор

12.1%
11.7%

Здравоохранение

8.8%
14.1%

Недвижимость

8.1%
3.5%

Энергетика

5.5%
3.5%

Сырьевые материалы

4.8%
1.9%

Потребительский защитный сектор

3.9%
9.6%

Коммунальные услуги

2.2%
6.2%

Коммуникационные услуги

1.7%
6.9%

Промышленность

JMEE
21.3%
JEPI
13.8%

Финансовые услуги

JMEE
15.9%
JEPI
9.8%

Технологии

JMEE
15.8%
JEPI
19.1%

Потребительский циклический сектор

JMEE
12.1%
JEPI
11.7%

Здравоохранение

JMEE
8.8%
JEPI
14.1%

Недвижимость

JMEE
8.1%
JEPI
3.5%

Энергетика

JMEE
5.5%
JEPI
3.5%

Сырьевые материалы

JMEE
4.8%
JEPI
1.9%

Потребительский защитный сектор

JMEE
3.9%
JEPI
9.6%

Коммунальные услуги

JMEE
2.2%
JEPI
6.2%

Коммуникационные услуги

JMEE
1.7%
JEPI
6.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с JMEE:
JMEE с FSMDJMEE с AVUVJMEE с WMTJMEE с IWMJMEE с SPMDJMEE с GRPMJMEE с SPY
Часто сравнивают с JEPI:
JEPI с JEPQJEPI с SCHDJEPI с SPYJEPI с QYLDJEPI с SPYIJEPI с QQQIJEPI с VOO

Доходность на риск

JMEE vs. JEPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JMEE
Ранг доходности на риск JMEE: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMEE: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMEE: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMEE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMEE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMEE: 7272
Ранг коэф-та Мартина
JEPI
Ранг доходности на риск JEPI: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JMEE c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF (JMEE) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JMEEJEPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.97
0.99

+0.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.83
1.47

+1.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.18

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.80

1.16

+2.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.32

3.73

+9.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JMEE vs. JEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JMEE на текущий момент составляет 1.97, что выше коэффициента Шарпа JEPI равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JMEE и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JMEEJEPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97

0.99

+0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

1.01

-0.29

Просадки

Сравнение просадок JMEE и JEPI

Максимальная просадка JMEE за все время составила -25.40%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMEE и JEPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JMEEJEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.40%

-13.71%

-11.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.24%

-6.68%

-1.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.40%

-13.26%

-12.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.27%

-4.83%

+4.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.39%

-2.12%

-3.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.34%

2.07%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности JMEE и JEPI

JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF (JMEE) имеет более высокую волатильность в 4.45% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 1.35%. Это указывает на то, что JMEE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JMEEJEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.45%

1.35%

+3.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.26%

6.07%

+5.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.90%

7.85%

+8.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.50%

11.06%

+8.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.50%

10.80%

+8.70%

Сравнение комиссий JMEE и JEPI

JMEE берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии JEPI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JMEE и JEPI

Дивидендная доходность JMEE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности JEPI в 8.27%

ПозицияTTM202520242023202220212020
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.27%8.25%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%
JMEE
JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF		0.97%1.13%0.95%1.25%6.63%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JMEE and JEPI have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JMEE has higher volatility (4.45%) compared to JEPI (1.35%). In terms of maximum drawdown, JMEE dropped -25.40% vs JEPI's -13.71%.

On 3-year performance, JMEE leads with 17.37% vs 8.88% for JEPI. On fees, JMEE is cheaper at 0.24% per year. On volatility, JEPI has been the lower-risk option at 1.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, JMEE has performed better with a 17.37% return vs 8.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JMEE is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.35% for JEPI.

JEPI has the higher dividend yield at 8.27%, compared with 0.97% for JMEE.

JMEE is categorized as Small Cap Blend Equities, while JEPI is Dividend. Their fees differ too: 0.24% for JMEE and 0.35% for JEPI.

JMEE currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JMEE и JEPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор