PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JMEE с ISMD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JMEE с ISMD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JMEE (JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF) and ISMD (Inspire Small/Mid Cap Impact ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. JMEE is actively managed, while ISMD is passively managed. Over the past 3 years, JMEE returned 17.37%/yr vs 16.11%/yr for ISMD. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. JMEE charges 0.24%/yr vs 0.57%/yr for ISMD.

Доходность

Сравнение доходности JMEE и ISMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF (JMEE) и Inspire Small/Mid Cap Impact ETF (ISMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JMEE показывает доходность 16.40%, что значительно ниже, чем у ISMD с доходностью 21.54%.

JMEE

1 день
-0.27%
1 месяц
3.29%
С начала года
16.40%
6 месяцев
16.48%
1 год
31.14%
3 года*
17.37%
5 лет*
—
10 лет*
—

ISMD

1 день
-1.62%
1 месяц
5.36%
С начала года
21.54%
6 месяцев
20.97%
1 год
36.88%
3 года*
16.11%
5 лет*
7.62%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JMEE и ISMD

2026 (YTD)2025202420232022
JMEE
JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF		16.40%7.65%13.65%18.12%1.37%
ISMD
Inspire Small/Mid Cap Impact ETF		21.54%4.14%9.53%16.74%1.01%

Correlation

The correlation between JMEE and ISMD is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2022 г.

0.94

The correlation between JMEE and ISMD has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JMEE и ISMD

Секторы
JMEE
ISMD

Промышленность

21.3%
17.7%

Финансовые услуги

15.9%
15.2%

Технологии

15.8%
17.3%

Потребительский циклический сектор

12.1%
11.2%

Здравоохранение

8.8%
9.5%

Недвижимость

8.1%
8.9%

Энергетика

5.5%
3.3%

Сырьевые материалы

4.8%
5.2%

Потребительский защитный сектор

3.9%
6.1%

Коммунальные услуги

2.2%
3.3%

Коммуникационные услуги

1.7%
2.5%

Промышленность

JMEE
21.3%
ISMD
17.7%

Финансовые услуги

JMEE
15.9%
ISMD
15.2%

Технологии

JMEE
15.8%
ISMD
17.3%

Потребительский циклический сектор

JMEE
12.1%
ISMD
11.2%

Здравоохранение

JMEE
8.8%
ISMD
9.5%

Недвижимость

JMEE
8.1%
ISMD
8.9%

Энергетика

JMEE
5.5%
ISMD
3.3%

Сырьевые материалы

JMEE
4.8%
ISMD
5.2%

Потребительский защитный сектор

JMEE
3.9%
ISMD
6.1%

Коммунальные услуги

JMEE
2.2%
ISMD
3.3%

Коммуникационные услуги

JMEE
1.7%
ISMD
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF

Inspire Small/Mid Cap Impact ETF

Часто сравнивают с JMEE:
JMEE с FSMDJMEE с AVUVJMEE с WMTJMEE с IWMJMEE с SPMDJMEE с GRPMJMEE с SPY
Часто сравнивают с ISMD:
ISMD с SPMOISMD с TPSCISMD с TAAGXISMD с XMMOISMD с TPHDISMD с BIBLISMD с ^GSPC

Доходность на риск

JMEE vs. ISMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JMEE
Ранг доходности на риск JMEE: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMEE: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMEE: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMEE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMEE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMEE: 7272
Ранг коэф-та Мартина
ISMD
Ранг доходности на риск ISMD: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISMD: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISMD: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISMD: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISMD: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISMD: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JMEE c ISMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF (JMEE) и Inspire Small/Mid Cap Impact ETF (ISMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JMEEISMDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.97
2.01

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.83
2.82

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.34

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.80

3.84

-0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.32

12.04

+1.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JMEE vs. ISMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JMEE на текущий момент составляет 1.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ISMD равному 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JMEE и ISMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JMEEISMDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97

2.01

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.37

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.40

+0.33

Просадки

Сравнение просадок JMEE и ISMD

Максимальная просадка JMEE за все время составила -25.40%, что меньше максимальной просадки ISMD в -44.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMEE и ISMD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JMEEISMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.40%

-44.60%

+19.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.24%

-9.64%

+1.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.40%

-26.64%

+1.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.27%

-1.62%

+1.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.39%

-8.17%

+2.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.34%

3.07%

-0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности JMEE и ISMD

Текущая волатильность для JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF (JMEE) составляет 4.45%, в то время как у Inspire Small/Mid Cap Impact ETF (ISMD) волатильность равна 4.95%. Это указывает на то, что JMEE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JMEEISMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.45%

4.95%

-0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.26%

12.52%

-1.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.90%

18.56%

-2.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.50%

20.87%

-1.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.50%

23.74%

-4.24%

Сравнение комиссий JMEE и ISMD

JMEE берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии ISMD в 0.57%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JMEE и ISMD

Дивидендная доходность JMEE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что больше доходности ISMD в 0.95%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ISMD
Inspire Small/Mid Cap Impact ETF		0.95%1.21%1.24%1.17%1.28%9.35%0.99%0.88%1.35%2.02%
JMEE
JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF		0.97%1.13%0.95%1.25%6.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, JMEE and ISMD move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ISMD has higher volatility (4.95%) compared to JMEE (4.45%). In terms of maximum drawdown, JMEE dropped -25.40% vs ISMD's -44.60%.

On 3-year performance, JMEE leads with 17.37% vs 16.11% for ISMD. On fees, JMEE is cheaper at 0.24% per year. On volatility, JMEE has been the lower-risk option at 4.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, JMEE has performed better with a 17.37% return vs 16.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JMEE is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.57% for ISMD.

JMEE has the higher dividend yield at 0.97%, compared with 0.95% for ISMD.

They also come from different issuers: JPMorgan and Inspire. Their fees differ too: 0.24% for JMEE and 0.57% for ISMD.

ISMD currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 1.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JMEE и ISMD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор