Сравнение JMEE с FYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Market Expansion Enhanced Equity ETF (JMEE) и First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX).
JMEE и FYX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JMEE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 31 июл. 1998 г.. FYX - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Nasdaq AlphaDEX Small Cap Core Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности JMEE и FYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JMEE и FYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JMEE JPMorgan Market Expansion Enhanced Equity ETF | 4.46% | 7.65% | 13.65% | 18.12% | 1.37% |
FYX First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund | 6.25% | 12.68% | 12.22% | 18.30% | -2.95% |
Доходность по периодам
С начала года, JMEE показывает доходность 4.46%, что значительно ниже, чем у FYX с доходностью 6.25%.
JMEE
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.66%
- С начала года
- 4.46%
- 6 месяцев
- 6.81%
- 1 год
- 20.90%
- 3 года*
- 13.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FYX
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -2.81%
- С начала года
- 6.25%
- 6 месяцев
- 10.16%
- 1 год
- 33.40%
- 3 года*
- 15.54%
- 5 лет*
- 6.71%
- 10 лет*
- 11.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JMEE и FYX
JMEE берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии FYX в 0.63%.
Доходность на риск
JMEE vs. FYX — Ранг доходности на риск
JMEE
FYX
Сравнение JMEE c FYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Market Expansion Enhanced Equity ETF (JMEE) и First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JMEE | FYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 1.47 | -0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 2.13 | -0.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.28 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 2.48 | -0.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.54 | 10.14 | -3.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JMEE | FYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 1.47 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.31 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.34 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между JMEE и FYX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMEE и FYX
Дивидендная доходность JMEE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что больше доходности FYX в 0.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMEE JPMorgan Market Expansion Enhanced Equity ETF | 1.08% | 1.13% | 0.95% | 1.25% | 6.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FYX First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund | 0.77% | 0.64% | 1.62% | 1.22% | 0.95% | 0.99% | 0.65% | 1.12% | 1.08% | 0.60% | 0.94% | 0.88% |
Просадки
Сравнение просадок JMEE и FYX
Максимальная просадка JMEE за все время составила -25.40%, что меньше максимальной просадки FYX в -61.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMEE и FYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JMEE | FYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.40% | -61.80% | +36.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.96% | -13.84% | -0.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.91% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.11% | -3.72% | -1.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.57% | -10.97% | +5.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.28% | 3.38% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности JMEE и FYX
JPMorgan Market Expansion Enhanced Equity ETF (JMEE) и First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX) имеют волатильность 6.27% и 6.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JMEE | FYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.27% | 6.30% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.11% | 13.41% | -1.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.99% | 22.78% | -1.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.68% | 22.03% | -2.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.68% | 24.21% | -4.53% |