Сравнение JMEE с AVSC
JMEE (JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF) and AVSC (Avantis US Small Cap Equity ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, JMEE returned 15.49%/yr vs 17.28%/yr for AVSC. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. JMEE charges 0.24%/yr vs 0.25%/yr for AVSC.
Доходность
Сравнение доходности JMEE и AVSC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JMEE показывает доходность 19.43%, что значительно ниже, чем у AVSC с доходностью 25.77%.
JMEE
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 0.79%
- 6 месяцев
- 12.12%
- С начала года
- 19.43%
- 1 год
- 29.34%
- 3 года*
- 15.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVSC
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 4.22%
- 6 месяцев
- 16.71%
- С начала года
- 25.77%
- 1 год
- 40.31%
- 3 года*
- 17.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JMEE и AVSC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JMEE JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF | 19.43% | 7.65% | 13.65% | 18.12% | 0.09% |
AVSC Avantis US Small Cap Equity ETF | 25.77% | 9.42% | 7.75% | 19.68% | -0.61% |
Correlation
The correlation between JMEE and AVSC is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2022 г. | 0.95 |
The correlation between JMEE and AVSC has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JMEE vs. AVSC — Ранг доходности на риск
JMEE
AVSC
Сравнение JMEE c AVSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF (JMEE) и Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JMEE | AVSC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.39 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.58 | 5.13 | -1.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.43 | 16.14 | -3.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JMEE и AVSC
Максимальная просадка JMEE за все время составила -25.40%, что меньше максимальной просадки AVSC в -28.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMEE и AVSC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JMEE | AVSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.40% | -28.40% | +3.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.24% | -7.89% | -0.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.40% | -28.40% | +3.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.46% | 0.00% | -1.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.27% | -7.26% | +1.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.37% | 2.50% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности JMEE и AVSC
JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF (JMEE) и Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC) имеют волатильность 3.47% и 3.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JMEE | AVSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.47% | 3.54% | -0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.61% | 11.93% | -0.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.04% | 17.71% | -1.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.39% | 22.17% | -2.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.39% | 22.17% | -2.78% |
Сравнение комиссий JMEE и AVSC
JMEE берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии AVSC в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMEE и AVSC
Дивидендная доходность JMEE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что больше доходности AVSC в 0.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AVSC Avantis US Small Cap Equity ETF | 0.91% | 1.16% | 1.17% | 1.42% | 1.10% |
JMEE JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF | 0.94% | 1.13% | 0.95% | 1.25% | 6.63% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, JMEE and AVSC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
AVSC has higher volatility (3.54%) compared to JMEE (3.47%). In terms of maximum drawdown, JMEE dropped -25.40% vs AVSC's -28.40%.
On 3-year performance, AVSC leads with 17.28% vs 15.49% for JMEE. On fees, JMEE is cheaper at 0.24% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, AVSC has performed better with a 17.28% return vs 15.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JMEE is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.25% for AVSC.
JMEE has the higher dividend yield at 0.94%, compared with 0.91% for AVSC.
They also come from different issuers: JPMorgan and Avantis Investors. Their fees differ too: 0.24% for JMEE and 0.25% for AVSC.
AVSC currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JMEE и AVSC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор