Сравнение JMCRX с VRTVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о James Micro Cap Fund (JMCRX) и Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares (VRTVX).
JMCRX управляется James Advantage. Фонд был запущен 1 июл. 2010 г.. VRTVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 июл. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности JMCRX и VRTVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JMCRX и VRTVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMCRX James Micro Cap Fund | 6.13% | 4.37% | 5.95% | 31.72% | -17.33% | 36.27% | -4.21% | 30.55% | -16.62% | 2.88% |
VRTVX Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares | 4.95% | 12.21% | 8.07% | 14.71% | -14.52% | 28.06% | 4.81% | 22.40% | -12.83% | 7.91% |
Доходность по периодам
С начала года, JMCRX показывает доходность 6.13%, что значительно выше, чем у VRTVX с доходностью 4.95%. За последние 10 лет акции JMCRX уступали акциям VRTVX по среднегодовой доходности: 8.38% против 9.58% соответственно.
JMCRX
- 1 день
- 2.66%
- 1 месяц
- -2.81%
- С начала года
- 6.13%
- 6 месяцев
- 7.61%
- 1 год
- 22.51%
- 3 года*
- 13.68%
- 5 лет*
- 7.51%
- 10 лет*
- 8.38%
VRTVX
- 1 день
- 2.63%
- 1 месяц
- -4.39%
- С начала года
- 4.95%
- 6 месяцев
- 7.82%
- 1 год
- 28.09%
- 3 года*
- 13.67%
- 5 лет*
- 5.40%
- 10 лет*
- 9.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JMCRX и VRTVX
JMCRX берет комиссию в 1.51%, что несколько больше комиссии VRTVX в 0.08%.
Доходность на риск
JMCRX vs. VRTVX — Ранг доходности на риск
JMCRX
VRTVX
Сравнение JMCRX c VRTVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для James Micro Cap Fund (JMCRX) и Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares (VRTVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JMCRX | VRTVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 1.28 | -0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | 1.86 | -0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.25 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 2.01 | -0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.55 | 8.00 | -2.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JMCRX | VRTVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 1.28 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.25 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.41 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.44 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между JMCRX и VRTVX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMCRX и VRTVX
Дивидендная доходность JMCRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности VRTVX в 1.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMCRX James Micro Cap Fund | 0.96% | 1.02% | 1.43% | 0.63% | 9.14% | 3.84% | 0.53% | 6.35% | 6.71% | 7.80% | 0.00% | 0.09% |
VRTVX Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares | 1.79% | 1.49% | 1.84% | 2.08% | 2.15% | 1.56% | 1.54% | 1.87% | 2.17% | 1.74% | 1.52% | 2.16% |
Просадки
Сравнение просадок JMCRX и VRTVX
Максимальная просадка JMCRX за все время составила -46.65%, примерно равная максимальной просадке VRTVX в -45.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMCRX и VRTVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JMCRX | VRTVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.65% | -45.98% | -0.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.23% | -13.82% | +1.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.90% | -26.85% | -0.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.65% | -45.98% | -0.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.38% | -5.37% | +0.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.49% | -7.85% | +0.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.13% | 3.48% | +0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности JMCRX и VRTVX
James Micro Cap Fund (JMCRX) и Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares (VRTVX) имеют волатильность 6.22% и 6.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JMCRX | VRTVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.22% | 6.36% | -0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.16% | 13.12% | +0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.35% | 22.05% | +0.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.90% | 21.79% | -0.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.60% | 23.70% | -2.10% |