PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JMCRX с PVCMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JMCRX с PVCMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о James Micro Cap Fund (JMCRX) и Palm Valley Capital Fund Investor Class (PVCMX).

JMCRX управляется James Advantage. Фонд был запущен 1 июл. 2010 г.. PVCMX управляется Palm Valley. Фонд был запущен 30 апр. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности JMCRX и PVCMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в James Micro Cap Fund (JMCRX) и Palm Valley Capital Fund Investor Class (PVCMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JMCRX и PVCMX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
JMCRX
James Micro Cap Fund		6.13%4.37%5.95%31.72%-17.33%36.27%-4.21%12.62%
PVCMX
Palm Valley Capital Fund Investor Class		0.74%4.45%4.24%9.47%3.17%3.72%19.13%1.22%

Доходность по периодам

С начала года, JMCRX показывает доходность 6.13%, что значительно выше, чем у PVCMX с доходностью 0.74%.

JMCRX

1 день
2.66%
1 месяц
-2.81%
С начала года
6.13%
6 месяцев
7.61%
1 год
22.51%
3 года*
13.68%
5 лет*
7.51%
10 лет*
8.38%

PVCMX

1 день
0.16%
1 месяц
-0.73%
С начала года
0.74%
6 месяцев
1.40%
1 год
4.54%
3 года*
5.24%
5 лет*
4.33%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

James Micro Cap Fund

Palm Valley Capital Fund Investor Class

Часто сравнивают с JMCRX:
JMCRX с PVIVXJMCRX с FDMJMCRX с IWCJMCRX с CUSIXJMCRX с ARSMXJMCRX с AXVIXJMCRX с DHSIX
Часто сравнивают с PVCMX:
PVCMX с ^GSPCPVCMX с CUSIXPVCMX с AXVIXPVCMX с ARSMXPVCMX с CSMIXPVCMX с SSCVXPVCMX с AVALX

Сравнение комиссий JMCRX и PVCMX

JMCRX берет комиссию в 1.51%, что несколько больше комиссии PVCMX в 1.30%.

JMCRX
James Micro Cap Fund
PVCMX
Palm Valley Capital Fund Investor Class

Доходность на риск

JMCRX vs. PVCMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JMCRX
Ранг доходности на риск JMCRX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMCRX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMCRX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMCRX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMCRX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMCRX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
PVCMX
Ранг доходности на риск PVCMX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PVCMX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PVCMX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PVCMX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PVCMX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PVCMX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JMCRX c PVCMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для James Micro Cap Fund (JMCRX) и Palm Valley Capital Fund Investor Class (PVCMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JMCRXPVCMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

0.98

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

1.53

+0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.18

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.88

1.61

+0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.55

4.42

+1.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JMCRX vs. PVCMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JMCRX на текущий момент составляет 1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PVCMX равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JMCRX и PVCMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JMCRXPVCMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

0.98

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.84

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

1.05

-0.58

Корреляция

Корреляция между JMCRX и PVCMX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JMCRX и PVCMX

Дивидендная доходность JMCRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности PVCMX в 4.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JMCRX
James Micro Cap Fund		0.96%1.02%1.43%0.63%9.14%3.84%0.53%6.35%6.71%7.80%0.00%0.09%
PVCMX
Palm Valley Capital Fund Investor Class		4.76%4.80%6.95%4.84%2.30%1.98%2.70%0.71%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JMCRX и PVCMX

Максимальная просадка JMCRX за все время составила -46.65%, что больше максимальной просадки PVCMX в -7.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMCRX и PVCMX.

Загрузка...

Показатели просадок

JMCRXPVCMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.65%

-7.44%

-39.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.23%

-2.81%

-9.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.90%

-7.44%

-19.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.65%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.38%

-1.69%

-2.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.49%

-1.29%

-6.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.13%

1.03%

+3.10%

Волатильность

Сравнение волатильности JMCRX и PVCMX

James Micro Cap Fund (JMCRX) имеет более высокую волатильность в 6.22% по сравнению с Palm Valley Capital Fund Investor Class (PVCMX) с волатильностью 0.97%. Это указывает на то, что JMCRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PVCMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JMCRXPVCMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.22%

0.97%

+5.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.16%

2.94%

+10.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.35%

4.75%

+17.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.90%

5.20%

+15.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.60%

6.37%

+15.23%