Сравнение JMCRX с PRVIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о James Micro Cap Fund (JMCRX) и T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I (PRVIX).
JMCRX управляется James Advantage. Фонд был запущен 1 июл. 2010 г.. PRVIX - это пассивный фонд от T. Rowe Price, который отслеживает доходность Russell 2000 Value Index. Фонд был запущен 28 авг. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности JMCRX и PRVIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JMCRX и PRVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMCRX James Micro Cap Fund | 6.99% | 4.37% | 5.95% | 31.72% | -17.33% | 36.27% | -4.21% | 30.55% | -16.62% | 2.88% |
PRVIX T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I | 4.60% | 21.38% | 10.96% | 12.46% | -18.42% | 25.60% | 12.58% | 25.95% | -11.49% | 12.86% |
Доходность по периодам
С начала года, JMCRX показывает доходность 6.99%, что значительно выше, чем у PRVIX с доходностью 4.60%. За последние 10 лет акции JMCRX уступали акциям PRVIX по среднегодовой доходности: 8.47% против 11.12% соответственно.
JMCRX
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -0.67%
- С начала года
- 6.99%
- 6 месяцев
- 8.47%
- 1 год
- 21.25%
- 3 года*
- 13.98%
- 5 лет*
- 7.68%
- 10 лет*
- 8.47%
PRVIX
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -2.77%
- С начала года
- 4.60%
- 6 месяцев
- 19.31%
- 1 год
- 32.70%
- 3 года*
- 16.52%
- 5 лет*
- 7.25%
- 10 лет*
- 11.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JMCRX и PRVIX
JMCRX берет комиссию в 1.51%, что несколько больше комиссии PRVIX в 0.66%.
Доходность на риск
JMCRX vs. PRVIX — Ранг доходности на риск
JMCRX
PRVIX
Сравнение JMCRX c PRVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для James Micro Cap Fund (JMCRX) и T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I (PRVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JMCRX | PRVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 1.49 | -0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 2.33 | -0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.32 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | 2.16 | -0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.85 | 8.95 | -3.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JMCRX | PRVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 1.49 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.36 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.53 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.52 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между JMCRX и PRVIX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMCRX и PRVIX
Дивидендная доходность JMCRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности PRVIX в 22.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMCRX James Micro Cap Fund | 0.95% | 1.02% | 1.43% | 0.63% | 9.14% | 3.84% | 0.53% | 6.35% | 6.71% | 7.80% | 0.00% | 0.09% |
PRVIX T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I | 22.10% | 23.11% | 9.96% | 3.40% | 5.54% | 7.15% | 2.12% | 4.72% | 9.61% | 3.79% | 3.88% | 22.61% |
Просадки
Сравнение просадок JMCRX и PRVIX
Максимальная просадка JMCRX за все время составила -46.65%, что больше максимальной просадки PRVIX в -40.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMCRX и PRVIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JMCRX | PRVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.65% | -40.95% | -5.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.92% | -8.93% | -0.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.90% | -28.00% | +1.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.65% | -40.95% | -5.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.61% | -4.86% | +1.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.48% | -8.44% | +0.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.14% | 3.68% | +0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности JMCRX и PRVIX
Текущая волатильность для James Micro Cap Fund (JMCRX) составляет 6.14%, в то время как у T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I (PRVIX) волатильность равна 6.65%. Это указывает на то, что JMCRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JMCRX | PRVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.14% | 6.65% | -0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.18% | 16.16% | -2.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.36% | 23.96% | -1.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.89% | 20.46% | +0.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.59% | 21.30% | +0.29% |