Сравнение JMBS с SPAB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF (JMBS) и SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF (SPAB).
JMBS и SPAB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JMBS - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 12 сент. 2018 г.. SPAB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 23 мая 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности JMBS и SPAB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JMBS и SPAB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMBS Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF | 0.26% | 8.82% | 1.53% | 5.66% | -11.40% | -0.32% | 5.80% | 7.11% | 1.53% |
SPAB SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF | 0.20% | 7.25% | 1.25% | 5.56% | -13.04% | -1.77% | 7.39% | 8.67% | 1.33% |
Доходность по периодам
С начала года, JMBS показывает доходность 0.26%, что значительно выше, чем у SPAB с доходностью 0.20%.
JMBS
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -1.52%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 1.80%
- 1 год
- 5.30%
- 3 года*
- 4.25%
- 5 лет*
- 0.76%
- 10 лет*
- —
SPAB
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -1.28%
- С начала года
- 0.20%
- 6 месяцев
- 0.87%
- 1 год
- 4.19%
- 3 года*
- 3.65%
- 5 лет*
- 0.23%
- 10 лет*
- 1.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JMBS и SPAB
JMBS берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии SPAB в 0.03%.
Доходность на риск
JMBS vs. SPAB — Ранг доходности на риск
JMBS
SPAB
Сравнение JMBS c SPAB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF (JMBS) и SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF (SPAB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JMBS | SPAB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 0.98 | +0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 1.41 | +0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.17 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 1.77 | +0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.19 | 4.90 | +0.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JMBS | SPAB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 0.98 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.04 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.30 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.51 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между JMBS и SPAB составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMBS и SPAB
Дивидендная доходность JMBS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, что больше доходности SPAB в 4.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMBS Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF | 5.16% | 5.03% | 5.53% | 4.38% | 2.73% | 1.16% | 2.92% | 3.63% | 0.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPAB SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF | 4.01% | 3.97% | 3.86% | 3.34% | 2.59% | 2.11% | 2.43% | 2.92% | 2.96% | 2.67% | 2.63% | 2.59% |
Просадки
Сравнение просадок JMBS и SPAB
Максимальная просадка JMBS за все время составила -16.68%, что меньше максимальной просадки SPAB в -18.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMBS и SPAB.
Загрузка...
Показатели просадок
| JMBS | SPAB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.68% | -18.56% | +1.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.01% | -2.52% | -0.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.68% | -17.96% | +1.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.90% | -2.36% | +0.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.95% | -3.09% | -0.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.11% | 0.91% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности JMBS и SPAB
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF (JMBS) имеет более высокую волатильность в 1.96% по сравнению с SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF (SPAB) с волатильностью 1.58%. Это указывает на то, что JMBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPAB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JMBS | SPAB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.96% | 1.58% | +0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.86% | 2.51% | +0.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.85% | 4.29% | +0.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.43% | 5.91% | +0.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.54% | 5.53% | +0.01% |