Сравнение JMBS с JSMD
JMBS (Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF) and JSMD (Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF) are both exchange-traded funds - JMBS is a Mortgage Backed Securities fund actively managed by Janus Henderson, while JSMD is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the Janus Small Mid Cap Growth Alpha Index. JMBS is actively managed, while JSMD is passively managed. Over the past 5 years, JMBS returned 0.78%/yr vs 8.14%/yr for JSMD. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. JMBS charges 0.32%/yr vs 0.30%/yr for JSMD.
Доходность
Сравнение доходности JMBS и JSMD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JMBS показывает доходность 0.68%, что значительно ниже, чем у JSMD с доходностью 19.44%.
JMBS
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 0.68%
- 6 месяцев
- 1.07%
- 1 год
- 6.62%
- 3 года*
- 4.74%
- 5 лет*
- 0.78%
- 10 лет*
- —
JSMD
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- 6.87%
- С начала года
- 19.44%
- 6 месяцев
- 17.09%
- 1 год
- 30.08%
- 3 года*
- 19.27%
- 5 лет*
- 8.14%
- 10 лет*
- 13.52%
Сравнение доходности по годам JMBS и JSMD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMBS Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF | 0.68% | 8.82% | 1.53% | 5.66% | -11.40% | -0.32% | 5.80% | 7.11% | 1.53% |
JSMD Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF | 19.44% | 9.25% | 15.08% | 26.81% | -22.84% | 8.40% | 30.79% | 31.05% | -21.44% |
Correlation
The correlation between JMBS and JSMD is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2018 г. | 0.15 |
The correlation between JMBS and JSMD shifts across timeframes, from 0.15 (all time) to 0.31 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JMBS vs. JSMD — Ранг доходности на риск
JMBS
JSMD
Сравнение JMBS c JSMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF (JMBS) и Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF (JSMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JMBS | JSMD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.24 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.18 | 2.03 | +0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.18 | 6.86 | +0.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JMBS | JSMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56 | 1.39 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.36 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.65 | -0.22 |
Просадки
Сравнение просадок JMBS и JSMD
Максимальная просадка JMBS за все время составила -16.68%, что меньше максимальной просадки JSMD в -38.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMBS и JSMD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JMBS | JSMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.68% | -38.98% | +22.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.05% | -14.86% | +11.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.76% | -24.01% | +16.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.68% | -32.18% | +15.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.48% | 0.00% | -1.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.89% | -7.48% | +3.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.93% | 4.40% | -3.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности JMBS и JSMD
Текущая волатильность для Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF (JMBS) составляет 1.63%, в то время как у Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF (JSMD) волатильность равна 6.55%. Это указывает на то, что JMBS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JSMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JMBS | JSMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.63% | 6.55% | -4.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.22% | 16.25% | -13.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.31% | 21.76% | -17.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.49% | 22.84% | -16.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.52% | 22.75% | -17.23% |
Сравнение комиссий JMBS и JSMD
JMBS берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии JSMD в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMBS и JSMD
Дивидендная доходность JMBS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%, что больше доходности JSMD в 0.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMBS Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF | 5.18% | 5.03% | 5.53% | 4.38% | 2.73% | 1.16% | 2.92% | 3.63% | 0.89% | 0.00% | 0.00% |
JSMD Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF | 0.46% | 0.54% | 0.76% | 0.44% | 0.40% | 0.28% | 0.24% | 0.32% | 0.53% | 0.30% | 0.36% |
Часто задаваемые вопросы
JMBS and JSMD have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JSMD has higher volatility (6.55%) compared to JMBS (1.63%). In terms of maximum drawdown, JMBS dropped -16.68% vs JSMD's -38.98%.
On 5-year performance, JSMD leads with 8.14% vs 0.78% for JMBS. On fees, JSMD is cheaper at 0.30% per year. On volatility, JMBS has been the lower-risk option at 1.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, JSMD has performed better with a 8.14% return vs 0.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JSMD is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.32% for JMBS.
JMBS has the higher dividend yield at 5.18%, compared with 0.46% for JSMD.
JMBS is categorized as Mortgage Backed Securities, while JSMD is Mid Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.32% for JMBS and 0.30% for JSMD.
JMBS currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JMBS и JSMD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор