Сравнение JMBS с JSMD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF (JMBS) и Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF (JSMD).
JMBS и JSMD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JMBS - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 12 сент. 2018 г.. JSMD - это пассивный фонд от Janus Henderson, который отслеживает доходность Janus Small Mid Cap Growth Alpha Index. Фонд был запущен 25 февр. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности JMBS и JSMD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JMBS и JSMD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMBS Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF | 0.26% | 8.82% | 1.53% | 5.66% | -11.40% | -0.32% | 5.80% | 7.11% | 1.53% |
JSMD Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF | -1.44% | 9.25% | 15.08% | 26.81% | -22.84% | 8.40% | 30.79% | 31.05% | -21.44% |
Доходность по периодам
С начала года, JMBS показывает доходность 0.26%, что значительно выше, чем у JSMD с доходностью -1.44%.
JMBS
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -1.52%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 1.80%
- 1 год
- 5.30%
- 3 года*
- 4.25%
- 5 лет*
- 0.76%
- 10 лет*
- —
JSMD
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -5.91%
- С начала года
- -1.44%
- 6 месяцев
- -3.30%
- 1 год
- 15.48%
- 3 года*
- 13.34%
- 5 лет*
- 3.93%
- 10 лет*
- 12.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JMBS и JSMD
JMBS берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии JSMD в 0.30%.
Доходность на риск
JMBS vs. JSMD — Ранг доходности на риск
JMBS
JSMD
Сравнение JMBS c JSMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF (JMBS) и Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF (JSMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JMBS | JSMD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 0.63 | +0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 1.04 | +0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.13 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 1.04 | +0.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.19 | 3.34 | +1.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JMBS | JSMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 0.63 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.17 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.56 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между JMBS и JSMD составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMBS и JSMD
Дивидендная доходность JMBS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, что больше доходности JSMD в 0.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMBS Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF | 5.16% | 5.03% | 5.53% | 4.38% | 2.73% | 1.16% | 2.92% | 3.63% | 0.89% | 0.00% | 0.00% |
JSMD Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF | 0.56% | 0.54% | 0.76% | 0.44% | 0.40% | 0.28% | 0.24% | 0.32% | 0.53% | 0.30% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок JMBS и JSMD
Максимальная просадка JMBS за все время составила -16.68%, что меньше максимальной просадки JSMD в -38.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMBS и JSMD.
Загрузка...
Показатели просадок
| JMBS | JSMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.68% | -38.98% | +22.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.01% | -14.86% | +11.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.68% | -32.18% | +15.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.90% | -9.46% | +7.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.95% | -7.58% | +3.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.11% | 4.60% | -3.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности JMBS и JSMD
Текущая волатильность для Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF (JMBS) составляет 1.96%, в то время как у Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF (JSMD) волатильность равна 9.64%. Это указывает на то, что JMBS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JSMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JMBS | JSMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.96% | 9.64% | -7.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.86% | 16.72% | -13.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.85% | 24.53% | -19.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.43% | 22.67% | -16.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.54% | 22.64% | -17.10% |