Сравнение JMBS с JRE
JMBS (Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF) and JRE (Janus Henderson U.S. Real Estate ETF) are both exchange-traded funds - JMBS is a Mortgage Backed Securities fund actively managed by Janus Henderson, while JRE is a fund fund actively managed by Janus Henderson. Both are actively managed. Over the past 5 years, JMBS returned 0.73%/yr vs 4.80%/yr for JRE. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. JMBS charges 0.32%/yr vs 0.65%/yr for JRE.
Доходность
Сравнение доходности JMBS и JRE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JMBS показывает доходность 0.58%, что значительно ниже, чем у JRE с доходностью 21.91%.
JMBS
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -0.61%
- 6 месяцев
- 0.03%
- С начала года
- 0.58%
- 1 год
- 6.16%
- 3 года*
- 4.52%
- 5 лет*
- 0.73%
- 10 лет*
- —
JRE
- 1 день
- 2.31%
- 1 месяц
- 3.84%
- 6 месяцев
- 18.15%
- С начала года
- 21.91%
- 1 год
- 25.46%
- 3 года*
- 11.02%
- 5 лет*
- 4.80%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JMBS и JRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JMBS Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF | 0.58% | 8.82% | 1.53% | 5.66% | -11.40% | 0.00% |
JRE Janus Henderson U.S. Real Estate ETF | 21.91% | 2.97% | 7.65% | 8.79% | -23.47% | 16.20% |
Correlation
The correlation between JMBS and JRE is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2021 г. | 0.31 |
The correlation between JMBS and JRE shifts across timeframes, from 0.31 (all time) to 0.42 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JMBS vs. JRE — Ранг доходности на риск
JMBS
JRE
Сравнение JMBS c JRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF (JMBS) и Janus Henderson U.S. Real Estate ETF (JRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JMBS | JRE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.32 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 3.58 | -1.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.02 | 11.35 | -5.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JMBS и JRE
Максимальная просадка JMBS за все время составила -16.68%, что меньше максимальной просадки JRE в -31.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMBS и JRE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JMBS | JRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.68% | -31.69% | +15.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.05% | -7.14% | +4.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.76% | -18.38% | +10.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.68% | -31.69% | +15.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.58% | 0.00% | -1.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.86% | -12.36% | +8.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.02% | 2.25% | -1.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности JMBS и JRE
Текущая волатильность для Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF (JMBS) составляет 1.34%, в то время как у Janus Henderson U.S. Real Estate ETF (JRE) волатильность равна 4.95%. Это указывает на то, что JMBS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JMBS | JRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.34% | 4.95% | -3.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.43% | 10.84% | -7.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.28% | 13.94% | -9.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.53% | 18.75% | -12.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.51% | 18.70% | -13.19% |
Сравнение комиссий JMBS и JRE
JMBS берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии JRE в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMBS и JRE
Дивидендная доходность JMBS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.20%, что больше доходности JRE в 4.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMBS Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF | 5.20% | 5.03% | 5.53% | 4.38% | 2.73% | 1.16% | 2.92% | 3.63% | 0.89% |
JRE Janus Henderson U.S. Real Estate ETF | 4.62% | 5.81% | 2.20% | 2.77% | 2.87% | 0.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JMBS and JRE have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JRE has higher volatility (4.95%) compared to JMBS (1.34%). In terms of maximum drawdown, JMBS dropped -16.68% vs JRE's -31.69%.
On 5-year performance, JRE leads with 4.80% vs 0.73% for JMBS. On fees, JMBS is cheaper at 0.32% per year. On volatility, JMBS has been the lower-risk option at 1.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, JRE has performed better with a 4.80% return vs 0.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JMBS is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.65% for JRE.
JMBS has the higher dividend yield at 5.20%, compared with 4.62% for JRE.
Their fees differ too: 0.32% for JMBS and 0.65% for JRE.
JRE currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JMBS и JRE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор