Сравнение JMBS с JRE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF (JMBS) и Janus Henderson U.S. Real Estate ETF (JRE).
JMBS и JRE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JMBS - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 12 сент. 2018 г.. JRE - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 22 июн. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности JMBS и JRE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JMBS и JRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JMBS Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF | 0.26% | 8.82% | 1.53% | 5.66% | -11.40% | -0.05% |
JRE Janus Henderson U.S. Real Estate ETF | 6.33% | 2.97% | 7.65% | 8.79% | -23.47% | 16.45% |
Доходность по периодам
С начала года, JMBS показывает доходность 0.26%, что значительно ниже, чем у JRE с доходностью 6.33%.
JMBS
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -1.52%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 1.80%
- 1 год
- 5.30%
- 3 года*
- 4.25%
- 5 лет*
- 0.76%
- 10 лет*
- —
JRE
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -4.31%
- С начала года
- 6.33%
- 6 месяцев
- 5.82%
- 1 год
- 9.35%
- 3 года*
- 7.54%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JMBS и JRE
JMBS берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии JRE в 0.65%.
Доходность на риск
JMBS vs. JRE — Ранг доходности на риск
JMBS
JRE
Сравнение JMBS c JRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF (JMBS) и Janus Henderson U.S. Real Estate ETF (JRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JMBS | JRE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 0.57 | +0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 0.87 | +0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.12 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 0.72 | +1.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.19 | 3.25 | +1.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JMBS | JRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 0.57 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.15 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между JMBS и JRE составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMBS и JRE
Дивидендная доходность JMBS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, что меньше доходности JRE в 5.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMBS Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF | 5.16% | 5.03% | 5.53% | 4.38% | 2.73% | 1.16% | 2.92% | 3.63% | 0.89% |
JRE Janus Henderson U.S. Real Estate ETF | 5.32% | 5.81% | 2.20% | 2.77% | 2.87% | 0.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JMBS и JRE
Максимальная просадка JMBS за все время составила -16.68%, что меньше максимальной просадки JRE в -31.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMBS и JRE.
Загрузка...
Показатели просадок
| JMBS | JRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.68% | -31.69% | +15.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.01% | -12.93% | +9.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.90% | -4.31% | +2.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.95% | -13.04% | +9.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.11% | 2.88% | -1.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности JMBS и JRE
Текущая волатильность для Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF (JMBS) составляет 1.96%, в то время как у Janus Henderson U.S. Real Estate ETF (JRE) волатильность равна 4.96%. Это указывает на то, что JMBS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JMBS | JRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.96% | 4.96% | -3.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.86% | 9.21% | -6.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.85% | 16.56% | -11.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.43% | 18.86% | -12.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.54% | 18.86% | -13.32% |