Сравнение JMBS с JPIE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF (JMBS) и JPMorgan Income ETF (JPIE).
JMBS и JPIE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JMBS - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 12 сент. 2018 г.. JPIE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 окт. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности JMBS и JPIE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JMBS и JPIE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JMBS Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF | 0.57% | 8.82% | 1.53% | 5.66% | -11.40% | -0.43% |
JPIE JPMorgan Income ETF | 0.53% | 7.39% | 6.32% | 7.07% | -6.13% | 0.30% |
Доходность по периодам
С начала года, JMBS показывает доходность 0.57%, что значительно выше, чем у JPIE с доходностью 0.53%.
JMBS
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -1.00%
- С начала года
- 0.57%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 6.00%
- 3 года*
- 4.27%
- 5 лет*
- 0.82%
- 10 лет*
- —
JPIE
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -0.37%
- С начала года
- 0.53%
- 6 месяцев
- 2.02%
- 1 год
- 5.77%
- 3 года*
- 6.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JMBS и JPIE
JMBS берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии JPIE в 0.41%.
Доходность на риск
JMBS vs. JPIE — Ранг доходности на риск
JMBS
JPIE
Сравнение JMBS c JPIE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF (JMBS) и JPMorgan Income ETF (JPIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JMBS | JPIE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 2.74 | -1.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.77 | 3.66 | -1.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.69 | -0.46 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 3.37 | -1.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.06 | 18.43 | -13.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JMBS | JPIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 2.74 | -1.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.95 | -0.52 |
Корреляция
Корреляция между JMBS и JPIE составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMBS и JPIE
Дивидендная доходность JMBS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.14%, что меньше доходности JPIE в 5.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMBS Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF | 5.14% | 5.03% | 5.53% | 4.38% | 2.73% | 1.16% | 2.92% | 3.63% | 0.89% |
JPIE JPMorgan Income ETF | 5.65% | 5.65% | 6.11% | 5.70% | 4.49% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JMBS и JPIE
Максимальная просадка JMBS за все время составила -16.68%, что больше максимальной просадки JPIE в -9.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMBS и JPIE.
Загрузка...
Показатели просадок
| JMBS | JPIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.68% | -9.96% | -6.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.01% | -1.68% | -1.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.59% | -0.51% | -1.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.95% | -2.17% | -1.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.11% | 0.31% | +0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности JMBS и JPIE
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF (JMBS) имеет более высокую волатильность в 1.99% по сравнению с JPMorgan Income ETF (JPIE) с волатильностью 0.87%. Это указывает на то, что JMBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JMBS | JPIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.99% | 0.87% | +1.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.87% | 1.09% | +1.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.84% | 2.11% | +2.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.43% | 3.57% | +2.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.54% | 3.57% | +1.97% |