Сравнение JMBS с JMTG
JMBS (Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF) and JMTG (JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF) are both Mortgage Backed Securities funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. JMBS charges 0.32%/yr vs 0.24%/yr for JMTG.
Доходность
Сравнение доходности JMBS и JMTG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JMBS показывает доходность 0.68%, что значительно выше, чем у JMTG с доходностью 0.53%.
JMBS
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 0.68%
- 6 месяцев
- 1.07%
- 1 год
- 6.62%
- 3 года*
- 4.74%
- 5 лет*
- 0.78%
- 10 лет*
- —
JMTG
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.08%
- С начала года
- 0.53%
- 6 месяцев
- 0.81%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JMBS и JMTG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JMBS Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF | 0.68% | 4.48% |
JMTG JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF | 0.53% | 3.90% |
Correlation
The correlation between JMBS and JMTG is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2025 г. | 0.91 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JMBS vs. JMTG — Ранг доходности на риск
JMBS
JMTG
Сравнение JMBS c JMTG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF (JMBS) и JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF (JMTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JMBS | JMTG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.18 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.18 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JMBS | JMTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 1.31 | -0.89 |
Просадки
Сравнение просадок JMBS и JMTG
Максимальная просадка JMBS за все время составила -16.68%, что больше максимальной просадки JMTG в -2.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMBS и JMTG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JMBS | JMTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.68% | -2.78% | -13.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.05% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.76% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.48% | -1.72% | +0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.89% | -0.67% | -3.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.93% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JMBS и JMTG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JMBS | JMTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.63% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.22% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.31% | 3.67% | +0.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.49% | 3.67% | +2.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.52% | 3.67% | +1.85% |
Сравнение комиссий JMBS и JMTG
JMBS берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии JMTG в 0.24%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMBS и JMTG
Дивидендная доходность JMBS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%, что больше доходности JMTG в 3.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMBS Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF | 5.18% | 5.03% | 5.53% | 4.38% | 2.73% | 1.16% | 2.92% | 3.63% | 0.89% |
JMTG JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF | 3.91% | 2.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, JMBS and JMTG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, JMTG is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JMTG is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.32% for JMBS.
JMBS has the higher dividend yield at 5.18%, compared with 3.91% for JMTG.
They also come from different issuers: Janus Henderson and JPMorgan. Their fees differ too: 0.32% for JMBS and 0.24% for JMTG.
Подберите оптимальное распределение для JMBS и JMTG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор