PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JMBS с BEP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JMBS с BEP

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

JMBS (Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF) is Mortgage Backed Securities fund actively managed by Janus Henderson, while BEP (Brookfield Renewable Partners L.P.) is a stock. Over the past 5 years, JMBS returned 0.82%/yr vs 4.13%/yr for BEP. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности JMBS и BEP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF (JMBS) и Brookfield Renewable Partners L.P. (BEP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JMBS показывает доходность 0.77%, что значительно ниже, чем у BEP с доходностью 34.43%.

JMBS

1 день
0.16%
1 месяц
0.58%
С начала года
0.77%
6 месяцев
0.88%
1 год
6.23%
3 года*
4.68%
5 лет*
0.82%
10 лет*
—

BEP

1 день
-0.84%
1 месяц
0.83%
С начала года
34.43%
6 месяцев
33.14%
1 год
47.87%
3 года*
12.59%
5 лет*
4.13%
10 лет*
14.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JMBS и BEP

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
JMBS
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF		0.77%8.82%1.53%5.66%-11.40%-0.32%5.80%7.11%1.55%
BEP
Brookfield Renewable Partners L.P.		34.43%25.65%-8.23%9.02%-26.48%-13.69%80.30%90.75%-14.71%

Correlation

The correlation between JMBS and BEP is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2018 г.

0.16

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF

Brookfield Renewable Partners L.P.

Часто сравнивают с JMBS:
JMBS с MTBAJMBS с VMBSJMBS с JAAAJMBS с LMBSJMBS с IGSBJMBS с PONAXJMBS с VGT
Часто сравнивают с BEP:
BEP с BNBEP с BIPBEP с BIPCBEP с BEP-UN.TOBEP с CWENBEP с CALMBEP с VOO

Доходность на риск

JMBS vs. BEP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JMBS
Ранг доходности на риск JMBS: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMBS: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMBS: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMBS: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMBS: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMBS: 4141
Ранг коэф-та Мартина
BEP
Ранг доходности на риск BEP: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BEP: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEP: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEP: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEP: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEP: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JMBS c BEP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF (JMBS) и Brookfield Renewable Partners L.P. (BEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JMBSBEPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.47
1.67

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.18
2.30

-0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.29

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.05

3.37

-1.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.37

7.66

-1.29

JMBS vs. BEP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JMBS на текущий момент составляет 1.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BEP равному 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JMBS и BEP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JMBS и BEP

Максимальная просадка JMBS за все время составила -16.68%, что меньше максимальной просадки BEP в -53.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMBS и BEP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JMBSBEPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.68%

-53.85%

+37.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.05%

-14.25%

+11.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.76%

-31.78%

+24.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.68%

-47.46%

+30.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-53.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.39%

-6.26%

+4.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.88%

-13.61%

+9.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.98%

6.27%

-5.29%

Волатильность

Сравнение волатильности JMBS и BEP

Текущая волатильность для Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF (JMBS) составляет 1.33%, в то время как у Brookfield Renewable Partners L.P. (BEP) волатильность равна 7.71%. Это указывает на то, что JMBS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JMBSBEPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.33%

7.71%

-6.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.35%

19.64%

-16.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.26%

28.81%

-24.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.51%

31.01%

-24.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.52%

30.01%

-24.49%

Дивиденды

Сравнение дивидендов JMBS и BEP

Дивидендная доходность JMBS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%, что больше доходности BEP в 4.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BEP
Brookfield Renewable Partners L.P.		4.32%5.53%6.23%5.14%5.05%4.42%2.68%4.42%7.57%5.36%5.99%6.34%
JMBS
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF		5.18%5.03%5.53%4.38%2.73%1.16%2.92%3.63%0.89%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JMBS and BEP have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BEP has higher volatility (7.71%) compared to JMBS (1.33%). In terms of maximum drawdown, JMBS dropped -16.68% vs BEP's -53.85%.

BEP currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JMBS и BEP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор