PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JLPSX с YFSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JLPSX с YFSIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. Large Cap Core Plus Fund (JLPSX) и AMG Yacktman Global Fund (YFSIX).

JLPSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 нояб. 2005 г.. YFSIX управляется AMG. Фонд был запущен 30 янв. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности JLPSX и YFSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan U.S. Large Cap Core Plus Fund (JLPSX) и AMG Yacktman Global Fund (YFSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JLPSX и YFSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JLPSX
JPMorgan U.S. Large Cap Core Plus Fund		-9.43%14.83%37.27%29.98%-18.34%28.75%26.10%29.96%-7.15%17.59%
YFSIX
AMG Yacktman Global Fund		8.16%14.91%-0.34%16.64%-9.15%13.13%18.46%24.40%2.18%20.95%

Доходность по периодам

С начала года, JLPSX показывает доходность -9.43%, что значительно ниже, чем у YFSIX с доходностью 8.16%.

JLPSX

1 день
-0.23%
1 месяц
-8.19%
С начала года
-9.43%
6 месяцев
-7.14%
1 год
10.10%
3 года*
19.91%
5 лет*
12.99%
10 лет*
14.91%

YFSIX

1 день
-1.07%
1 месяц
-10.67%
С начала года
8.16%
6 месяцев
0.34%
1 год
22.29%
3 года*
11.70%
5 лет*
6.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan U.S. Large Cap Core Plus Fund

AMG Yacktman Global Fund

Часто сравнивают с JLPSX:
JLPSX с FSPGXJLPSX с SWPPXJLPSX с VOOJLPSX с FNCMXJLPSX с SPYJLPSX с BRK-BJLPSX с ^GSPC
Часто сравнивают с YFSIX:
YFSIX с DXIVYFSIX с CFIMXYFSIX с TAVFXYFSIX с YACKXYFSIX с AFIFXYFSIX с LVHIYFSIX с BEQGX

Сравнение комиссий JLPSX и YFSIX

JLPSX берет комиссию в 1.45%, что несколько больше комиссии YFSIX в 0.95%.

JLPSX
JPMorgan U.S. Large Cap Core Plus Fund
YFSIX
AMG Yacktman Global Fund

Доходность на риск

JLPSX vs. YFSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JLPSX
Ранг доходности на риск JLPSX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JLPSX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JLPSX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JLPSX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JLPSX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JLPSX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
YFSIX
Ранг доходности на риск YFSIX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YFSIX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YFSIX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YFSIX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YFSIX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YFSIX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JLPSX c YFSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Large Cap Core Plus Fund (JLPSX) и AMG Yacktman Global Fund (YFSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JLPSXYFSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.58

0.99

-0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.94

1.16

-0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.26

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.70

1.36

-0.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.73

4.42

-1.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JLPSX vs. YFSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JLPSX на текущий момент составляет 0.58, что ниже коэффициента Шарпа YFSIX равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JLPSX и YFSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JLPSXYFSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

0.99

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.45

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.71

-0.16

Корреляция

Корреляция между JLPSX и YFSIX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JLPSX и YFSIX

Дивидендная доходность JLPSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, тогда как YFSIX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JLPSX
JPMorgan U.S. Large Cap Core Plus Fund		3.29%2.98%12.87%11.67%32.43%28.14%28.69%22.82%17.84%13.85%4.73%9.24%
YFSIX
AMG Yacktman Global Fund		0.00%0.00%8.68%8.02%4.32%8.18%4.76%6.59%0.71%2.63%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JLPSX и YFSIX

Максимальная просадка JLPSX за все время составила -51.33%, что больше максимальной просадки YFSIX в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JLPSX и YFSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

JLPSXYFSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.33%

-35.10%

-16.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.71%

-14.20%

+2.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.68%

-25.14%

-0.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.06%

-11.03%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.00%

-4.93%

-2.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

4.38%

-1.39%

Волатильность

Сравнение волатильности JLPSX и YFSIX

Текущая волатильность для JPMorgan U.S. Large Cap Core Plus Fund (JLPSX) составляет 4.72%, в то время как у AMG Yacktman Global Fund (YFSIX) волатильность равна 9.23%. Это указывает на то, что JLPSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YFSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JLPSXYFSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.72%

9.23%

-4.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.32%

19.89%

-10.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.20%

21.29%

-3.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.55%

15.11%

+2.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.38%

16.20%

+6.18%