PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JLPSX с VPMAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JLPSX с VPMAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. Large Cap Core Plus Fund (JLPSX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX).

JLPSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 нояб. 2005 г.. VPMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности JLPSX и VPMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan U.S. Large Cap Core Plus Fund (JLPSX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JLPSX и VPMAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JLPSX
JPMorgan U.S. Large Cap Core Plus Fund		-6.67%14.83%37.27%29.98%-18.34%28.75%26.10%29.96%-7.15%21.43%
VPMAX
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares		-2.75%54.11%13.30%28.25%-15.16%21.72%17.23%27.88%-1.93%28.28%

Доходность по периодам

С начала года, JLPSX показывает доходность -6.67%, что значительно ниже, чем у VPMAX с доходностью -2.75%. За последние 10 лет акции JLPSX уступали акциям VPMAX по среднегодовой доходности: 15.26% против 16.91% соответственно.

JLPSX

1 день
3.05%
1 месяц
-5.34%
С начала года
-6.67%
6 месяцев
-4.59%
1 год
12.84%
3 года*
21.12%
5 лет*
13.31%
10 лет*
15.26%

VPMAX

1 день
3.30%
1 месяц
-6.80%
С начала года
-2.75%
6 месяцев
24.32%
1 год
51.98%
3 года*
26.74%
5 лет*
15.10%
10 лет*
16.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan U.S. Large Cap Core Plus Fund

Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с JLPSX:
JLPSX с FSPGXJLPSX с SWPPXJLPSX с VOOJLPSX с FNCMXJLPSX с SPYJLPSX с BRK-BJLPSX с ^GSPC
Часто сравнивают с VPMAX:
VPMAX с VOOVPMAX с FCNTXVPMAX с SPYVPMAX с VTIVPMAX с VHCAXVPMAX с VMCPXVPMAX с VQNPX

Сравнение комиссий JLPSX и VPMAX

JLPSX берет комиссию в 1.45%, что несколько больше комиссии VPMAX в 0.31%.

JLPSX
JPMorgan U.S. Large Cap Core Plus Fund
VPMAX
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares

Доходность на риск

JLPSX vs. VPMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JLPSX
Ранг доходности на риск JLPSX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JLPSX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JLPSX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JLPSX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JLPSX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JLPSX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
VPMAX
Ранг доходности на риск VPMAX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPMAX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPMAX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPMAX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPMAX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPMAX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JLPSX c VPMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Large Cap Core Plus Fund (JLPSX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JLPSXVPMAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

1.78

-1.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

3.30

-2.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.48

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.18

3.76

-2.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.57

16.16

-11.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JLPSX vs. VPMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JLPSX на текущий момент составляет 0.73, что ниже коэффициента Шарпа VPMAX равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JLPSX и VPMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JLPSXVPMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

1.78

-1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.75

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.84

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.62

-0.06

Корреляция

Корреляция между JLPSX и VPMAX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JLPSX и VPMAX

Дивидендная доходность JLPSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что меньше доходности VPMAX в 32.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JLPSX
JPMorgan U.S. Large Cap Core Plus Fund		3.19%2.98%12.87%11.67%32.43%28.14%28.69%22.82%17.84%13.85%4.73%9.24%
VPMAX
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares		32.75%31.85%6.71%7.24%9.94%10.18%9.82%7.23%8.43%4.52%5.13%5.99%

Просадки

Сравнение просадок JLPSX и VPMAX

Максимальная просадка JLPSX за все время составила -51.33%, что больше максимальной просадки VPMAX в -48.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JLPSX и VPMAX.

Загрузка...

Показатели просадок

JLPSXVPMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.33%

-48.32%

-3.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.71%

-13.75%

+2.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.68%

-25.21%

-0.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.09%

-32.65%

-2.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.35%

-8.80%

+0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.00%

-6.61%

-0.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

3.20%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности JLPSX и VPMAX

Текущая волатильность для JPMorgan U.S. Large Cap Core Plus Fund (JLPSX) составляет 5.82%, в то время как у Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) волатильность равна 6.72%. Это указывает на то, что JLPSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JLPSXVPMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.82%

6.72%

-0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.81%

22.09%

-12.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.41%

28.98%

-10.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.60%

20.17%

-2.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.40%

20.11%

+2.29%