PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JLPSX с VFWAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JLPSX с VFWAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JLPSX (JPMorgan U.S. Large Cap Core Plus Fund) and VFWAX (Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - JLPSX is a Large Cap Blend Equities fund managed by JPMorgan, while VFWAX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, JLPSX returned 16.53%/yr vs 9.94%/yr for VFWAX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JLPSX charges 1.45%/yr vs 0.11%/yr for VFWAX.

Доходность

Сравнение доходности JLPSX и VFWAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan U.S. Large Cap Core Plus Fund (JLPSX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral Shares (VFWAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JLPSX показывает доходность 6.80%, что значительно ниже, чем у VFWAX с доходностью 14.86%. За последние 10 лет акции JLPSX превзошли акции VFWAX по среднегодовой доходности: 16.53% против 9.94% соответственно.

JLPSX

1 день
-0.87%
1 месяц
3.12%
С начала года
6.80%
6 месяцев
7.06%
1 год
21.72%
3 года*
24.12%
5 лет*
15.36%
10 лет*
16.53%

VFWAX

1 день
-0.79%
1 месяц
3.90%
С начала года
14.86%
6 месяцев
17.34%
1 год
31.93%
3 года*
19.73%
5 лет*
8.69%
10 лет*
9.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JLPSX и VFWAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JLPSX
JPMorgan U.S. Large Cap Core Plus Fund		6.80%14.83%37.27%29.98%-18.34%28.75%26.10%29.96%-7.15%21.43%
VFWAX
Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral Shares		14.86%32.32%5.43%15.55%-15.51%8.08%11.34%21.53%-13.97%27.20%

Correlation

The correlation between JLPSX and VFWAX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2011 г.

0.78

The correlation between JLPSX and VFWAX has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan U.S. Large Cap Core Plus Fund

Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с JLPSX:
JLPSX с FSPGXJLPSX с SWPPXJLPSX с VOOJLPSX с FNCMXJLPSX с BRK-BJLPSX с SPYJLPSX с ^GSPC
Часто сравнивают с VFWAX:
VFWAX с VTIAXVFWAX с VTSAXVFWAX с FSPSXVFWAX с VOOVFWAX с DODWXVFWAX с SPYVFWAX с VIGAX

Доходность на риск

JLPSX vs. VFWAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JLPSX
Ранг доходности на риск JLPSX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JLPSX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JLPSX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JLPSX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JLPSX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JLPSX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
VFWAX
Ранг доходности на риск VFWAX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFWAX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFWAX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFWAX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFWAX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFWAX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JLPSX c VFWAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Large Cap Core Plus Fund (JLPSX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral Shares (VFWAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JLPSXVFWAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
2.28

-0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.53
3.10

-0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.42

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.01

2.90

-0.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.53

11.40

-2.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JLPSX vs. VFWAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JLPSX на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFWAX равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JLPSX и VFWAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JLPSXVFWAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

2.28

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

0.58

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.62

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.52

+0.08

Просадки

Сравнение просадок JLPSX и VFWAX

Максимальная просадка JLPSX за все время составила -51.33%, что больше максимальной просадки VFWAX в -34.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JLPSX и VFWAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JLPSXVFWAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.33%

-34.93%

-16.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.06%

-11.34%

+0.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.35%

-13.25%

-6.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.68%

-29.40%

+3.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.09%

-34.93%

-0.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.87%

-0.79%

-0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.95%

-7.19%

+0.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

2.88%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности JLPSX и VFWAX

Текущая волатильность для JPMorgan U.S. Large Cap Core Plus Fund (JLPSX) составляет 3.25%, в то время как у Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral Shares (VFWAX) волатильность равна 4.97%. Это указывает на то, что JLPSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFWAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JLPSXVFWAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.25%

4.97%

-1.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.65%

12.09%

-2.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.28%

14.41%

-2.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.57%

15.19%

+2.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.40%

16.08%

+6.32%

Сравнение комиссий JLPSX и VFWAX

JLPSX берет комиссию в 1.45%, что несколько больше комиссии VFWAX в 0.11%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JLPSX и VFWAX

Дивидендная доходность JLPSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что больше доходности VFWAX в 2.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JLPSX
JPMorgan U.S. Large Cap Core Plus Fund		2.79%2.98%12.87%11.67%32.43%28.14%28.69%22.82%17.84%13.85%4.73%9.24%
VFWAX
Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral Shares		2.57%3.05%3.20%3.28%3.07%3.03%1.97%3.07%3.24%2.67%2.96%2.95%

Часто задаваемые вопросы

JLPSX and VFWAX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VFWAX has higher volatility (4.97%) compared to JLPSX (3.25%). In terms of maximum drawdown, JLPSX dropped -51.33% vs VFWAX's -34.93%.

VFWAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JLPSX и VFWAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор