PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JLPSX с VFWAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JLPSX с VFWAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. Large Cap Core Plus Fund (JLPSX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral Shares (VFWAX).

JLPSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 нояб. 2005 г.. VFWAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 сент. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности JLPSX и VFWAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan U.S. Large Cap Core Plus Fund (JLPSX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral Shares (VFWAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JLPSX и VFWAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JLPSX
JPMorgan U.S. Large Cap Core Plus Fund		-6.67%14.83%37.27%29.98%-18.34%28.75%26.10%29.96%-7.15%21.43%
VFWAX
Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral Shares		1.81%32.32%5.43%15.55%-15.51%8.08%11.34%21.53%-13.97%27.20%

Доходность по периодам

С начала года, JLPSX показывает доходность -6.67%, что значительно ниже, чем у VFWAX с доходностью 1.81%. За последние 10 лет акции JLPSX превзошли акции VFWAX по среднегодовой доходности: 15.26% против 8.94% соответственно.

JLPSX

1 день
3.05%
1 месяц
-5.34%
С начала года
-6.67%
6 месяцев
-4.59%
1 год
12.84%
3 года*
21.12%
5 лет*
13.31%
10 лет*
15.26%

VFWAX

1 день
2.88%
1 месяц
-7.13%
С начала года
1.81%
6 месяцев
5.93%
1 год
26.78%
3 года*
15.42%
5 лет*
7.35%
10 лет*
8.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan U.S. Large Cap Core Plus Fund

Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с JLPSX:
JLPSX с FSPGXJLPSX с SWPPXJLPSX с VOOJLPSX с FNCMXJLPSX с SPYJLPSX с BRK-BJLPSX с ^GSPC
Часто сравнивают с VFWAX:
VFWAX с VTIAXVFWAX с VTSAXVFWAX с FSPSXVFWAX с VOOVFWAX с DODWXVFWAX с SPYVFWAX с VIGAX

Сравнение комиссий JLPSX и VFWAX

JLPSX берет комиссию в 1.45%, что несколько больше комиссии VFWAX в 0.11%.

JLPSX
JPMorgan U.S. Large Cap Core Plus Fund
VFWAX
Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

JLPSX vs. VFWAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JLPSX
Ранг доходности на риск JLPSX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JLPSX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JLPSX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JLPSX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JLPSX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JLPSX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
VFWAX
Ранг доходности на риск VFWAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFWAX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFWAX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFWAX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFWAX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFWAX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JLPSX c VFWAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Large Cap Core Plus Fund (JLPSX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral Shares (VFWAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JLPSXVFWAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

1.71

-0.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

2.28

-1.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.34

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.18

2.31

-1.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.57

9.04

-4.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JLPSX vs. VFWAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JLPSX на текущий момент составляет 0.73, что ниже коэффициента Шарпа VFWAX равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JLPSX и VFWAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JLPSXVFWAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

1.71

-0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.49

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.56

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.47

+0.10

Корреляция

Корреляция между JLPSX и VFWAX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JLPSX и VFWAX

Дивидендная доходность JLPSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что больше доходности VFWAX в 2.90%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JLPSX
JPMorgan U.S. Large Cap Core Plus Fund		3.19%2.98%12.87%11.67%32.43%28.14%28.69%22.82%17.84%13.85%4.73%9.24%
VFWAX
Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral Shares		2.90%3.05%3.20%3.28%3.07%3.03%1.97%3.07%3.24%2.67%2.96%2.95%

Просадки

Сравнение просадок JLPSX и VFWAX

Максимальная просадка JLPSX за все время составила -51.33%, что больше максимальной просадки VFWAX в -34.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JLPSX и VFWAX.

Загрузка...

Показатели просадок

JLPSXVFWAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.33%

-34.93%

-16.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.71%

-11.34%

-0.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.68%

-29.40%

+3.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.09%

-34.93%

-0.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.35%

-8.79%

+0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.00%

-7.25%

+0.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

2.90%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности JLPSX и VFWAX

Текущая волатильность для JPMorgan U.S. Large Cap Core Plus Fund (JLPSX) составляет 5.82%, в то время как у Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral Shares (VFWAX) волатильность равна 7.63%. Это указывает на то, что JLPSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFWAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JLPSXVFWAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.82%

7.63%

-1.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.81%

10.99%

-1.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.41%

15.99%

+2.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.60%

14.99%

+2.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.40%

16.01%

+6.39%