PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JLPSX с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JLPSX с QQQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. Large Cap Core Plus Fund (JLPSX) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

JLPSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 нояб. 2005 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности JLPSX и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan U.S. Large Cap Core Plus Fund (JLPSX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JLPSX и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JLPSX
JPMorgan U.S. Large Cap Core Plus Fund		-6.67%14.83%37.27%29.98%-18.34%28.75%26.10%29.96%-7.15%21.43%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-4.76%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Доходность по периодам

С начала года, JLPSX показывает доходность -6.67%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции JLPSX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 15.26% против 18.99% соответственно.

JLPSX

1 день
3.05%
1 месяц
-5.34%
С начала года
-6.67%
6 месяцев
-4.59%
1 год
12.84%
3 года*
21.12%
5 лет*
13.31%
10 лет*
15.26%

QQQ

1 день
1.24%
1 месяц
-3.79%
С начала года
-4.76%
6 месяцев
-2.89%
1 год
24.21%
3 года*
22.83%
5 лет*
13.16%
10 лет*
18.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan U.S. Large Cap Core Plus Fund

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с JLPSX:
JLPSX с FSPGXJLPSX с SWPPXJLPSX с VOOJLPSX с FNCMXJLPSX с SPYJLPSX с BRK-BJLPSX с ^GSPC
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Сравнение комиссий JLPSX и QQQ

JLPSX берет комиссию в 1.45%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

JLPSX
JPMorgan U.S. Large Cap Core Plus Fund
QQQ
Invesco QQQ ETF

Доходность на риск

JLPSX vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JLPSX
Ранг доходности на риск JLPSX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JLPSX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JLPSX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JLPSX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JLPSX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JLPSX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JLPSX c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Large Cap Core Plus Fund (JLPSX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JLPSXQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

1.07

-0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

1.66

-0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.24

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.18

2.00

-0.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.57

7.32

-2.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JLPSX vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JLPSX на текущий момент составляет 0.73, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JLPSX и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JLPSXQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

1.07

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.59

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.86

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.38

+0.19

Корреляция

Корреляция между JLPSX и QQQ составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JLPSX и QQQ

Дивидендная доходность JLPSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что больше доходности QQQ в 0.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JLPSX
JPMorgan U.S. Large Cap Core Plus Fund		3.19%2.98%12.87%11.67%32.43%28.14%28.69%22.82%17.84%13.85%4.73%9.24%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.48%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

Сравнение просадок JLPSX и QQQ

Максимальная просадка JLPSX за все время составила -51.33%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JLPSX и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

JLPSXQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.33%

-82.97%

+31.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.71%

-12.62%

+0.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.68%

-35.12%

+9.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.09%

-35.12%

+0.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.35%

-7.86%

-0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.00%

-32.99%

+25.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

3.44%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности JLPSX и QQQ

Текущая волатильность для JPMorgan U.S. Large Cap Core Plus Fund (JLPSX) составляет 5.82%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 6.61%. Это указывает на то, что JLPSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JLPSXQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.82%

6.61%

-0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.81%

12.82%

-3.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.41%

22.70%

-4.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.60%

22.38%

-4.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.40%

22.25%

+0.15%