Сравнение JLPSX с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. Large Cap Core Plus Fund (JLPSX) и Invesco QQQ (QQQ).
JLPSX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 1 нояб. 2005 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JLPSX или QQQ.
Основные характеристики
| JLPSX | QQQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 29.50% | 21.73% |
| Дох-ть за 1 год | 47.28% | 42.44% |
| Дох-ть за 3 года | 12.69% | 9.48% |
| Дох-ть за 5 лет | 18.91% | 20.93% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.99% | 18.21% |
| Коэф-т Шарпа | 3.83 | 2.51 |
| Коэф-т Сортино | 5.13 | 3.25 |
| Коэф-т Омега | 1.72 | 1.45 |
| Коэф-т Кальмара | 5.91 | 3.18 |
| Коэф-т Мартина | 29.12 | 11.66 |
| Индекс Язвы | 1.65% | 3.70% |
| Дневная вол-ть | 12.56% | 17.16% |
| Макс. просадка | -50.64% | -82.98% |
| Текущая просадка | -0.57% | -1.17% |
Корреляция
Корреляция между JLPSX и QQQ составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности JLPSX и QQQ
С начала года, JLPSX показывает доходность 29.50%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью 21.73%. За последние 10 лет акции JLPSX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 12.99% против 18.21% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JLPSX и QQQ
JLPSX берет комиссию в 1.45%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JLPSX c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Large Cap Core Plus Fund (JLPSX) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JLPSX и QQQ
Дивидендная доходность JLPSX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.01%, что больше доходности QQQ в 0.61%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JLPSX JPMorgan U.S. Large Cap Core Plus Fund | 9.01% | 11.67% | 32.43% | 28.14% | 28.69% | 23.07% | 17.84% | 13.85% | 4.73% | 0.23% | 7.91% | 8.75% |
QQQ Invesco QQQ | 0.61% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.01% |
Просадки
Сравнение просадок JLPSX и QQQ
Максимальная просадка JLPSX за все время составила -50.64%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JLPSX и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JLPSX и QQQ
Текущая волатильность для JPMorgan U.S. Large Cap Core Plus Fund (JLPSX) составляет 2.57%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 3.68%. Это указывает на то, что JLPSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.