PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JLPSX с FXAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JLPSX с FXAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. Large Cap Core Plus Fund (JLPSX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).

JLPSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 нояб. 2005 г.. FXAIX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 февр. 1988 г..

Доходность

Сравнение доходности JLPSX и FXAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan U.S. Large Cap Core Plus Fund (JLPSX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JLPSX и FXAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JLPSX
JPMorgan U.S. Large Cap Core Plus Fund		-6.67%14.83%37.27%29.98%-18.34%28.75%26.10%29.96%-7.15%21.43%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		-4.34%17.84%25.01%26.29%-18.14%28.71%18.42%31.48%-4.43%21.82%

Доходность по периодам

С начала года, JLPSX показывает доходность -6.67%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью -4.34%. За последние 10 лет акции JLPSX превзошли акции FXAIX по среднегодовой доходности: 15.26% против 14.08% соответственно.

JLPSX

1 день
3.05%
1 месяц
-5.34%
С начала года
-6.67%
6 месяцев
-4.59%
1 год
12.84%
3 года*
21.12%
5 лет*
13.31%
10 лет*
15.26%

FXAIX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.02%
С начала года
-4.34%
6 месяцев
-2.14%
1 год
17.32%
3 года*
18.30%
5 лет*
11.79%
10 лет*
14.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan U.S. Large Cap Core Plus Fund

Fidelity 500 Index Fund

Часто сравнивают с JLPSX:
JLPSX с FSPGXJLPSX с SWPPXJLPSX с VOOJLPSX с FNCMXJLPSX с SPYJLPSX с BRK-BJLPSX с ^GSPC
Часто сравнивают с FXAIX:
FXAIX с VOOFXAIX с SPYFXAIX с FZROXFXAIX с FSKAXFXAIX с FNILXFXAIX с FSPGXFXAIX с FCNTX

Сравнение комиссий JLPSX и FXAIX

JLPSX берет комиссию в 1.45%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.

JLPSX
JPMorgan U.S. Large Cap Core Plus Fund
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund

Доходность на риск

JLPSX vs. FXAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JLPSX
Ранг доходности на риск JLPSX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JLPSX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JLPSX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JLPSX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JLPSX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JLPSX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
FXAIX
Ранг доходности на риск FXAIX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXAIX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXAIX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXAIX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXAIX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXAIX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JLPSX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Large Cap Core Plus Fund (JLPSX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JLPSXFXAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

0.97

-0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

1.49

-0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.23

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.18

1.52

-0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.57

7.30

-2.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JLPSX vs. FXAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JLPSX на текущий момент составляет 0.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FXAIX равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JLPSX и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JLPSXFXAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

0.97

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.70

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.78

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.76

-0.20

Корреляция

Корреляция между JLPSX и FXAIX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JLPSX и FXAIX

Дивидендная доходность JLPSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что больше доходности FXAIX в 1.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JLPSX
JPMorgan U.S. Large Cap Core Plus Fund		3.19%2.98%12.87%11.67%32.43%28.14%28.69%22.82%17.84%13.85%4.73%9.24%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		1.16%1.11%1.25%1.45%1.69%1.22%1.60%2.06%2.72%1.97%2.52%2.83%

Просадки

Сравнение просадок JLPSX и FXAIX

Максимальная просадка JLPSX за все время составила -51.33%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JLPSX и FXAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

JLPSXFXAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.33%

-33.79%

-17.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.71%

-12.13%

+0.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.68%

-24.50%

-1.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.09%

-33.79%

-1.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.35%

-6.23%

-2.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.00%

-3.83%

-3.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

2.53%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности JLPSX и FXAIX

JPMorgan U.S. Large Cap Core Plus Fund (JLPSX) имеет более высокую волатильность в 5.82% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что JLPSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JLPSXFXAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.82%

5.34%

+0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.81%

9.53%

+0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.41%

18.32%

+0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.60%

16.92%

+0.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.40%

18.05%

+4.35%