PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JLPSX с DFUSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JLPSX с DFUSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. Large Cap Core Plus Fund (JLPSX) и DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX).

JLPSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 нояб. 2005 г.. DFUSX управляется Dimensional. Фонд был запущен 23 сент. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности JLPSX и DFUSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan U.S. Large Cap Core Plus Fund (JLPSX) и DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JLPSX и DFUSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JLPSX
JPMorgan U.S. Large Cap Core Plus Fund		-6.67%14.83%37.27%29.98%-18.34%28.75%26.10%29.96%-7.15%21.43%
DFUSX
DFA U.S. Large Company Portfolio		-4.33%17.76%24.91%26.28%-18.14%28.53%18.41%32.08%-4.45%21.04%

Доходность по периодам

С начала года, JLPSX показывает доходность -6.67%, что значительно ниже, чем у DFUSX с доходностью -4.33%. За последние 10 лет акции JLPSX превзошли акции DFUSX по среднегодовой доходности: 15.26% против 13.93% соответственно.

JLPSX

1 день
3.05%
1 месяц
-5.34%
С начала года
-6.67%
6 месяцев
-4.59%
1 год
12.84%
3 года*
21.12%
5 лет*
13.31%
10 лет*
15.26%

DFUSX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.02%
С начала года
-4.33%
6 месяцев
-2.17%
1 год
17.29%
3 года*
18.25%
5 лет*
11.72%
10 лет*
13.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan U.S. Large Cap Core Plus Fund

DFA U.S. Large Company Portfolio

Часто сравнивают с JLPSX:
JLPSX с FSPGXJLPSX с SWPPXJLPSX с VOOJLPSX с FNCMXJLPSX с SPYJLPSX с BRK-BJLPSX с ^GSPC
Часто сравнивают с DFUSX:
DFUSX с VOODFUSX с SPYDFUSX с FXAIXDFUSX с DFEOXDFUSX с VFIAXDFUSX с DURPXDFUSX с FSKAX

Сравнение комиссий JLPSX и DFUSX

JLPSX берет комиссию в 1.45%, что несколько больше комиссии DFUSX в 0.08%.

JLPSX
JPMorgan U.S. Large Cap Core Plus Fund
DFUSX
DFA U.S. Large Company Portfolio

Доходность на риск

JLPSX vs. DFUSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JLPSX
Ранг доходности на риск JLPSX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JLPSX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JLPSX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JLPSX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JLPSX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JLPSX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
DFUSX
Ранг доходности на риск DFUSX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFUSX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFUSX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFUSX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFUSX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFUSX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JLPSX c DFUSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Large Cap Core Plus Fund (JLPSX) и DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JLPSXDFUSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

0.99

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

1.52

-0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.23

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.18

1.26

-0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.57

6.06

-1.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JLPSX vs. DFUSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JLPSX на текущий момент составляет 0.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFUSX равному 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JLPSX и DFUSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JLPSXDFUSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

0.99

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.70

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.77

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.43

+0.14

Корреляция

Корреляция между JLPSX и DFUSX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JLPSX и DFUSX

Дивидендная доходность JLPSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что больше доходности DFUSX в 1.11%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JLPSX
JPMorgan U.S. Large Cap Core Plus Fund		3.19%2.98%12.87%11.67%32.43%28.14%28.69%22.82%17.84%13.85%4.73%9.24%
DFUSX
DFA U.S. Large Company Portfolio		1.11%1.04%1.24%4.17%6.24%6.57%3.82%2.74%2.64%1.56%1.95%2.87%

Просадки

Сравнение просадок JLPSX и DFUSX

Максимальная просадка JLPSX за все время составила -51.33%, что меньше максимальной просадки DFUSX в -54.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JLPSX и DFUSX.

Загрузка...

Показатели просадок

JLPSXDFUSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.33%

-54.96%

+3.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.71%

-12.10%

+0.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.68%

-24.58%

-1.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.09%

-33.79%

-1.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.35%

-6.21%

-2.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.00%

-10.66%

+3.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

2.58%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности JLPSX и DFUSX

JPMorgan U.S. Large Cap Core Plus Fund (JLPSX) имеет более высокую волатильность в 5.82% по сравнению с DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что JLPSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFUSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JLPSXDFUSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.82%

5.35%

+0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.81%

9.09%

+0.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.41%

18.15%

+0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.60%

16.88%

+0.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.40%

18.05%

+4.35%