PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JLL с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JLL с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jones Lang LaSalle Incorporated (JLL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности JLL и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jones Lang LaSalle Incorporated (JLL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JLL и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JLL
Jones Lang LaSalle Incorporated		-9.13%32.92%34.03%18.51%-40.83%81.53%-14.77%38.32%-14.54%48.19%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, JLL показывает доходность -9.13%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции JLL уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 10.22% против 14.14% соответственно.

JLL

1 день
0.47%
1 месяц
-2.52%
С начала года
-9.13%
6 месяцев
2.84%
1 год
24.29%
3 года*
28.09%
5 лет*
10.63%
10 лет*
10.22%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Jones Lang LaSalle Incorporated

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с JLL:
JLL с CBREJLL с NMRKJLL с BXJLL с EGBNJLL с ACUJLL с FPHJLL с SPY
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

JLL vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JLL
Ранг доходности на риск JLL: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JLL: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JLL: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JLL: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JLL: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JLL: 6666
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JLL c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jones Lang LaSalle Incorporated (JLL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JLLVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.69

1.01

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.11

1.53

-0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.23

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.07

1.55

-0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.83

7.31

-4.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JLL vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JLL на текущий момент составляет 0.69, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JLL и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JLLVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

1.01

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.71

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.79

-0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.83

-0.62

Корреляция

Корреляция между JLL и VOO составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JLL и VOO

JLL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JLL
Jones Lang LaSalle Incorporated		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.49%0.65%0.48%0.63%0.35%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок JLL и VOO

Максимальная просадка JLL за все время составила -85.92%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JLL и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

JLLVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.92%

-33.99%

-51.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.89%

-11.98%

-9.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.54%

-24.52%

-31.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.54%

-33.99%

-21.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.75%

-5.55%

-9.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.04%

-3.72%

-27.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.25%

2.55%

+5.70%

Волатильность

Сравнение волатильности JLL и VOO

Jones Lang LaSalle Incorporated (JLL) имеет более высокую волатильность в 7.55% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что JLL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JLLVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.55%

5.34%

+2.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.89%

9.47%

+17.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.28%

18.11%

+17.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.70%

16.82%

+17.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.33%

17.99%

+18.34%