PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JLL с CBRE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение JLL с CBRE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JLL (Jones Lang LaSalle Incorporated) and CBRE (CBRE Group, Inc.) are both stocks. Both operate in the Real Estate - Services industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, JLL returned 9.60%/yr vs 15.38%/yr for CBRE. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности JLL и CBRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jones Lang LaSalle Incorporated (JLL) и CBRE Group, Inc. (CBRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JLL показывает доходность -14.03%, что значительно выше, чем у CBRE с доходностью -21.62%. За последние 10 лет акции JLL уступали акциям CBRE по среднегодовой доходности: 9.60% против 15.38% соответственно.

JLL

1 день
-2.28%
1 месяц
-8.13%
С начала года
-14.03%
6 месяцев
-12.24%
1 год
28.60%
3 года*
25.04%
5 лет*
7.39%
10 лет*
9.60%

CBRE

1 день
-1.43%
1 месяц
-10.01%
С начала года
-21.62%
6 месяцев
-22.34%
1 год
0.87%
3 года*
17.78%
5 лет*
7.46%
10 лет*
15.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JLL и CBRE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JLL
Jones Lang LaSalle Incorporated		-14.03%32.92%34.03%18.51%-40.83%81.53%-14.77%38.32%-14.54%48.19%
CBRE
CBRE Group, Inc.		-21.62%22.47%41.04%20.96%-29.08%73.01%2.33%53.07%-7.55%37.54%

Correlation

The correlation between JLL and CBRE is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2004 г.

0.74

The correlation between JLL and CBRE shifts across timeframes, from 0.74 (all time) to 0.86 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

JLL:

$13.83B

CBRE:

$37.43B

EPS

JLL:

$18.60

CBRE:

$4.37

Коэффициент P/E

JLL:

15.55

CBRE:

28.82

Коэффициент P/S

JLL:

0.52

CBRE:

0.90

Коэффициент P/B

JLL:

1.89

CBRE:

4.39

Общая выручка (12 мес.)

JLL:

$26.76B

CBRE:

$42.17B

Валовая прибыль (12 мес.)

JLL:

$14.76B

CBRE:

$14.76B

EBITDA (12 мес.)

JLL:

$1.33B

CBRE:

$2.68B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Jones Lang LaSalle Incorporated

CBRE Group, Inc.

Часто сравнивают с JLL:
JLL с NMRKJLL с ACUJLL с BXJLL с FPHJLL с EGBNJLL с SPYJLL с BRK-B
Часто сравнивают с CBRE:
CBRE с CWKCBRE с SPYCBRE с ^GSPCCBRE с USRTCBRE с ^SP500TRCBRE с OCBRE с UNH

Доходность на риск

JLL vs. CBRE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JLL
Ранг доходности на риск JLL: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JLL: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JLL: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JLL: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JLL: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JLL: 6868
Ранг коэф-та Мартина
CBRE
Ранг доходности на риск CBRE: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBRE: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBRE: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBRE: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBRE: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBRE: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JLL c CBRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jones Lang LaSalle Incorporated (JLL) и CBRE Group, Inc. (CBRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JLLCBREDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.86
0.03

+0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.28
0.25

+1.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.03

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.31

0.03

+1.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.30

0.08

+3.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JLL vs. CBRE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JLL на текущий момент составляет 0.86, что выше коэффициента Шарпа CBRE равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JLL и CBRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JLLCBREРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

0.03

+0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.25

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.47

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.29

-0.08

Просадки

Сравнение просадок JLL и CBRE

Максимальная просадка JLL за все время составила -85.92%, что меньше максимальной просадки CBRE в -94.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JLL и CBRE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JLLCBREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.92%

-94.31%

+8.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.89%

-27.37%

+5.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.59%

-27.37%

-3.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.54%

-40.38%

-15.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.54%

-53.57%

-1.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.35%

-26.56%

+7.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.93%

-26.59%

-4.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.68%

11.18%

-2.50%

Волатильность

Сравнение волатильности JLL и CBRE

Jones Lang LaSalle Incorporated (JLL) имеет более высокую волатильность в 10.24% по сравнению с CBRE Group, Inc. (CBRE) с волатильностью 9.04%. Это указывает на то, что JLL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JLLCBREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.24%

9.04%

+1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.84%

25.49%

+2.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.51%

30.31%

+3.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.05%

30.22%

+4.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.37%

32.99%

+3.38%

Дивиденды

Сравнение дивидендов JLL и CBRE

Ни JLL, ни CBRE не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CBRE
CBRE Group, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JLL
Jones Lang LaSalle Incorporated		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.49%0.65%0.48%0.63%0.35%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей JLL и CBRE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Jones Lang LaSalle Incorporated и CBRE Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B20222023202420252026
6.39B
10.53B
(JLL) Общая выручка
(CBRE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности JLL и CBRE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Jones Lang LaSalle Incorporated и CBRE Group, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
54.0%
17.6%
Активы портфеля
JLL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Jones Lang LaSalle Incorporated сообщила о валовой прибыли в 3.45B при выручке в 6.39B, что соответствует валовой рентабельности в 54.0%.

CBRE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CBRE Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.85B при выручке в 10.53B, что соответствует валовой рентабельности в 17.6%.

JLL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Jones Lang LaSalle Incorporated сообщила об операционной прибыли в 204.60M при выручке в 6.39B, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.

CBRE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CBRE Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 511.00M при выручке в 10.53B, что соответствует операционной рентабельности 4.9%.

JLL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Jones Lang LaSalle Incorporated сообщила о чистой прибыли в 159.00M при выручке в 6.39B, что соответствует чистой рентабельности 2.5%.

CBRE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CBRE Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 318.00M при выручке в 10.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.0%.

Часто задаваемые вопросы

JLL and CBRE have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JLL has higher volatility (10.24%) compared to CBRE (9.04%). In terms of maximum drawdown, JLL dropped -85.92% vs CBRE's -94.31%.

JLL currently has the higher Sharpe Ratio (0.86 vs 0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JLL и CBRE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор