PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JLL с FPH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение JLL с FPH

Последнее обновление 20 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jones Lang LaSalle Incorporated (JLL) и Five Point Holdings, LLC (FPH).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JLL или FPH.

Корреляция

Корреляция между JLL и FPH составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности JLL и FPH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jones Lang LaSalle Incorporated (JLL) и Five Point Holdings, LLC (FPH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
78.94%
-67.09%
JLL
FPH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JLL:

0.62

FPH:

1.07

Коэф-т Сортино

JLL:

1.11

FPH:

2.45

Коэф-т Омега

JLL:

1.13

FPH:

1.30

Коэф-т Кальмара

JLL:

0.58

FPH:

0.75

Коэф-т Мартина

JLL:

2.79

FPH:

5.70

Индекс Язвы

JLL:

7.61%

FPH:

10.83%

Дневная вол-ть

JLL:

34.23%

FPH:

57.81%

Макс. просадка

JLL:

-85.93%

FPH:

-87.96%

Текущая просадка

JLL:

-25.86%

FPH:

-69.91%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

JLL:

$10.03B

FPH:

$720.83M

EPS

JLL:

$11.29

FPH:

$0.96

Коэффициент P/E

JLL:

18.70

FPH:

5.16

Коэффициент PEG

JLL:

0.67

FPH:

0.00

Коэффициент P/S

JLL:

0.43

FPH:

3.03

Коэффициент P/B

JLL:

1.48

FPH:

0.46

Общая выручка (12 мес.)

JLL:

$18.31B

FPH:

$227.99M

Валовая прибыль (12 мес.)

JLL:

$15.12B

FPH:

$124.11M

EBITDA (12 мес.)

JLL:

$970.10M

FPH:

$102.39M

Доходность по периодам

С начала года, JLL показывает доходность -16.60%, что значительно ниже, чем у FPH с доходностью 30.95%.

JLL

С начала года

-16.60%

1 месяц

-16.66%

6 месяцев

-20.71%

1 год

20.56%

5 лет

16.26%

10 лет

2.83%

FPH

С начала года

30.95%

1 месяц

-11.61%

6 месяцев

21.03%

1 год

60.19%

5 лет

1.70%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JLL и FPH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JLL
Ранг риск-скорректированной доходности JLL, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JLL, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JLL, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JLL, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JLL, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JLL, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
FPH
Ранг риск-скорректированной доходности FPH, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FPH, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPH, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPH, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPH, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPH, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JLL c FPH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jones Lang LaSalle Incorporated (JLL) и Five Point Holdings, LLC (FPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа JLL, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
JLL: 0.62
FPH: 1.07
Коэффициент Сортино JLL, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
JLL: 1.11
FPH: 2.45
Коэффициент Омега JLL, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
JLL: 1.13
FPH: 1.30
Коэффициент Кальмара JLL, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
JLL: 0.58
FPH: 0.75
Коэффициент Мартина JLL, с текущим значением в 2.79, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
JLL: 2.79
FPH: 5.70

Показатель коэффициента Шарпа JLL на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа FPH равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JLL и FPH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.62
1.07
JLL
FPH

Дивиденды

Сравнение дивидендов JLL и FPH

Ни JLL, ни FPH не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JLL
Jones Lang LaSalle Incorporated		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.59%0.65%0.48%0.63%0.35%0.47%
FPH
Five Point Holdings, LLC		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JLL и FPH

Максимальная просадка JLL за все время составила -85.93%, примерно равная максимальной просадке FPH в -87.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JLL и FPH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-25.86%
-69.91%
JLL
FPH

Волатильность

Сравнение волатильности JLL и FPH

Jones Lang LaSalle Incorporated (JLL) и Five Point Holdings, LLC (FPH) имеют волатильность 14.66% и 14.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.66%
14.48%
JLL
FPH

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей JLL и FPH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Jones Lang LaSalle Incorporated и Five Point Holdings, LLC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab