PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JLL с FPH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение JLL с FPH

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JLL (Jones Lang LaSalle Incorporated) and FPH (Five Point Holdings, LLC) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — JLL in Real Estate - Services, FPH in Real Estate - Development. Over the past 5 years, JLL returned 7.39%/yr vs -9.48%/yr for FPH. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности JLL и FPH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jones Lang LaSalle Incorporated (JLL) и Five Point Holdings, LLC (FPH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JLL показывает доходность -14.03%, что значительно ниже, чем у FPH с доходностью -11.63%.

JLL

1 день
-2.28%
1 месяц
-8.13%
С начала года
-14.03%
6 месяцев
-12.24%
1 год
28.60%
3 года*
25.04%
5 лет*
7.39%
10 лет*
9.60%

FPH

1 день
-2.37%
1 месяц
1.65%
С начала года
-11.63%
6 месяцев
-18.62%
1 год
-9.19%
3 года*
27.56%
5 лет*
-9.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JLL и FPH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JLL
Jones Lang LaSalle Incorporated		-14.03%32.92%34.03%18.51%-40.83%81.53%-14.77%38.32%-14.54%24.67%
FPH
Five Point Holdings, LLC		-11.63%47.88%23.13%31.76%-64.37%19.78%-21.44%0.14%-50.78%-6.25%

Correlation

The correlation between JLL and FPH is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2017 г.

0.34

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

JLL:

$13.83B

FPH:

$3.53B

EPS

JLL:

$18.60

FPH:

$0.14

Коэффициент P/E

JLL:

15.55

FPH:

35.19

Коэффициент PEG

JLL:

0.65

FPH:

0.10

Коэффициент P/S

JLL:

0.52

FPH:

13.01

Коэффициент P/B

JLL:

1.89

FPH:

1.63

Общая выручка (12 мес.)

JLL:

$26.76B

FPH:

$110.44M

Валовая прибыль (12 мес.)

JLL:

$14.76B

FPH:

$44.62M

EBITDA (12 мес.)

JLL:

$1.33B

FPH:

$2.04M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Jones Lang LaSalle Incorporated

Five Point Holdings, LLC

Часто сравнивают с JLL:
JLL с CBREJLL с NMRKJLL с ACUJLL с BXJLL с EGBNJLL с SPYJLL с BRK-B
Часто сравнивают с FPH:
FPH с SPYFPH с ICVT

Доходность на риск

JLL vs. FPH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JLL
Ранг доходности на риск JLL: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JLL: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JLL: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JLL: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JLL: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JLL: 6868
Ранг коэф-та Мартина
FPH
Ранг доходности на риск FPH: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPH: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPH: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPH: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPH: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPH: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JLL c FPH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jones Lang LaSalle Incorporated (JLL) и Five Point Holdings, LLC (FPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JLLFPHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.86
-0.28

+1.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.28
-0.18

+1.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

0.98

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.31

-0.34

+1.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.30

-0.61

+3.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JLL vs. FPH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JLL на текущий момент составляет 0.86, что выше коэффициента Шарпа FPH равного -0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JLL и FPH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JLLFPHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

-0.28

+1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

-0.20

+0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

-0.24

+0.45

Просадки

Сравнение просадок JLL и FPH

Максимальная просадка JLL за все время составила -85.92%, примерно равная максимальной просадке FPH в -87.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JLL и FPH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JLLFPHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.92%

-87.96%

+2.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.89%

-27.43%

+5.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.59%

-39.27%

+8.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.54%

-77.32%

+21.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.54%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.35%

-69.97%

+50.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.93%

-60.59%

+29.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.68%

15.06%

-6.38%

Волатильность

Сравнение волатильности JLL и FPH

Jones Lang LaSalle Incorporated (JLL) имеет более высокую волатильность в 10.24% по сравнению с Five Point Holdings, LLC (FPH) с волатильностью 8.07%. Это указывает на то, что JLL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FPH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JLLFPHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.24%

8.07%

+2.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.84%

19.75%

+8.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.51%

32.44%

+1.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.05%

46.84%

-11.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.37%

47.54%

-11.17%

Дивиденды

Сравнение дивидендов JLL и FPH

Ни JLL, ни FPH не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FPH
Five Point Holdings, LLC		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JLL
Jones Lang LaSalle Incorporated		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.49%0.65%0.48%0.63%0.35%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей JLL и FPH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Jones Lang LaSalle Incorporated и Five Point Holdings, LLC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B20222023202420252026
6.39B
13.58M
(JLL) Общая выручка
(FPH) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности JLL и FPH

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Jones Lang LaSalle Incorporated и Five Point Holdings, LLC.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
54.0%
0
Активы портфеля
JLL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Jones Lang LaSalle Incorporated сообщила о валовой прибыли в 3.45B при выручке в 6.39B, что соответствует валовой рентабельности в 54.0%.

FPH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Five Point Holdings, LLC сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 13.58M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

JLL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Jones Lang LaSalle Incorporated сообщила об операционной прибыли в 204.60M при выручке в 6.39B, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.

FPH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Five Point Holdings, LLC сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 13.58M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

JLL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Jones Lang LaSalle Incorporated сообщила о чистой прибыли в 159.00M при выручке в 6.39B, что соответствует чистой рентабельности 2.5%.

FPH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Five Point Holdings, LLC сообщила о чистой прибыли в -6.85M при выручке в 13.58M, что соответствует чистой рентабельности -50.5%.

Часто задаваемые вопросы

JLL and FPH have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JLL has higher volatility (10.24%) compared to FPH (8.07%). In terms of maximum drawdown, JLL dropped -85.92% vs FPH's -87.96%.

JLL currently has the higher Sharpe Ratio (0.86 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JLL и FPH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор