Сравнение JLL с NMRK
JLL (Jones Lang LaSalle Incorporated) and NMRK (Newmark Group, Inc.) are both stocks. Both operate in the Real Estate - Services industry within the Real Estate sector. Over the past 5 years, JLL returned 7.39%/yr vs 2.74%/yr for NMRK. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности JLL и NMRK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JLL показывает доходность -14.03%, что значительно выше, чем у NMRK с доходностью -18.95%.
JLL
- 1 день
- -2.28%
- 1 месяц
- -8.13%
- С начала года
- -14.03%
- 6 месяцев
- -12.24%
- 1 год
- 28.60%
- 3 года*
- 25.04%
- 5 лет*
- 7.39%
- 10 лет*
- 9.60%
NMRK
- 1 день
- -3.12%
- 1 месяц
- -10.34%
- С начала года
- -18.95%
- 6 месяцев
- -20.91%
- 1 год
- 27.75%
- 3 года*
- 33.74%
- 5 лет*
- 2.74%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JLL и NMRK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JLL Jones Lang LaSalle Incorporated | -14.03% | 32.92% | 34.03% | 18.51% | -40.83% | 81.53% | -14.77% | 38.32% | -14.54% | 0.30% |
NMRK Newmark Group, Inc. | -18.95% | 36.47% | 18.06% | 39.87% | -56.96% | 157.32% | -44.91% | 74.73% | -48.39% | 13.98% |
Correlation
The correlation between JLL and NMRK is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2017 г. | 0.70 |
The correlation between JLL and NMRK has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
JLL:
$13.83B
NMRK:
$3.58B
JLL:
$18.60
NMRK:
$0.59
JLL:
15.55
NMRK:
23.78
JLL:
0.65
NMRK:
12.97
JLL:
0.52
NMRK:
1.02
JLL:
1.89
NMRK:
2.11
JLL:
$26.76B
NMRK:
$3.48B
JLL:
$14.76B
NMRK:
$3.38B
JLL:
$1.33B
NMRK:
$459.76M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JLL vs. NMRK — Ранг доходности на риск
JLL
NMRK
Сравнение JLL c NMRK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jones Lang LaSalle Incorporated (JLL) и Newmark Group, Inc. (NMRK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JLL | NMRK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.15 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 0.96 | +0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.30 | 1.89 | +1.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JLL | NMRK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 0.73 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.06 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.03 | +0.18 |
Просадки
Сравнение просадок JLL и NMRK
Максимальная просадка JLL за все время составила -85.92%, примерно равная максимальной просадке NMRK в -83.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JLL и NMRK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JLL | NMRK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.92% | -83.84% | -2.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.89% | -29.08% | +7.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.59% | -36.60% | +6.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.54% | -71.92% | +16.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.35% | -28.09% | +8.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.93% | -35.75% | +4.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.68% | 14.68% | -6.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности JLL и NMRK
Текущая волатильность для Jones Lang LaSalle Incorporated (JLL) составляет 10.24%, в то время как у Newmark Group, Inc. (NMRK) волатильность равна 11.54%. Это указывает на то, что JLL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NMRK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JLL | NMRK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.24% | 11.54% | -1.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.84% | 29.39% | -1.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.51% | 37.93% | -4.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.05% | 42.78% | -7.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.37% | 57.06% | -20.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JLL и NMRK
JLL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NMRK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JLL Jones Lang LaSalle Incorporated | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.49% | 0.65% | 0.48% | 0.63% | 0.35% |
NMRK Newmark Group, Inc. | 1.07% | 0.69% | 0.94% | 1.09% | 1.25% | 0.21% | 1.78% | 2.90% | 3.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей JLL и NMRK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Jones Lang LaSalle Incorporated и Newmark Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности JLL и NMRK
JLL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Jones Lang LaSalle Incorporated сообщила о валовой прибыли в 3.45B при выручке в 6.39B, что соответствует валовой рентабельности в 54.0%.
NMRK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Newmark Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 800.93M при выручке в 847.16M, что соответствует валовой рентабельности в 94.5%.
JLL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Jones Lang LaSalle Incorporated сообщила об операционной прибыли в 204.60M при выручке в 6.39B, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.
NMRK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Newmark Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 26.96M при выручке в 847.16M, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.
JLL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Jones Lang LaSalle Incorporated сообщила о чистой прибыли в 159.00M при выручке в 6.39B, что соответствует чистой рентабельности 2.5%.
NMRK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Newmark Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 14.42M при выручке в 847.16M, что соответствует чистой рентабельности 1.7%.
Часто задаваемые вопросы
JLL and NMRK have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NMRK has higher volatility (11.54%) compared to JLL (10.24%). In terms of maximum drawdown, JLL dropped -85.92% vs NMRK's -83.84%.
JLL currently has the higher Sharpe Ratio (0.86 vs 0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JLL и NMRK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор