Сравнение JLL с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jones Lang LaSalle Incorporated (JLL) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JLL или SPY.
Корреляция
Корреляция между JLL и SPY составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности JLL и SPY
Основные характеристики
JLL:
2.05
SPY:
1.97
JLL:
2.98
SPY:
2.64
JLL:
1.34
SPY:
1.36
JLL:
1.76
SPY:
2.97
JLL:
12.52
SPY:
12.34
JLL:
5.17%
SPY:
2.03%
JLL:
31.50%
SPY:
12.68%
JLL:
-85.93%
SPY:
-55.19%
JLL:
-0.73%
SPY:
-0.01%
Доходность по периодам
С начала года, JLL показывает доходность 11.67%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 4.03%. За последние 10 лет акции JLL уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 6.05% против 13.22% соответственно.
JLL
11.67%
10.34%
14.76%
46.68%
10.56%
6.05%
SPY
4.03%
2.85%
10.70%
23.01%
14.30%
13.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности JLL и SPY
JLL
SPY
Сравнение JLL c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jones Lang LaSalle Incorporated (JLL) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JLL и SPY
JLL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JLL Jones Lang LaSalle Incorporated | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.59% | 0.65% | 0.48% | 0.63% | 0.35% | 0.47% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.16% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок JLL и SPY
Максимальная просадка JLL за все время составила -85.93%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JLL и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JLL и SPY
Jones Lang LaSalle Incorporated (JLL) имеет более высокую волатильность в 7.02% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.15%. Это указывает на то, что JLL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.