Сравнение JLL с BX
JLL (Jones Lang LaSalle Incorporated) and BX (The Blackstone Group Inc.) are both stocks. JLL operates in Real Estate - Services (Real Estate), while BX operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, JLL returned 9.60%/yr vs 20.78%/yr for BX. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности JLL и BX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JLL показывает доходность -14.03%, что значительно выше, чем у BX с доходностью -26.95%. За последние 10 лет акции JLL уступали акциям BX по среднегодовой доходности: 9.60% против 20.78% соответственно.
JLL
- 1 день
- -2.28%
- 1 месяц
- -8.13%
- С начала года
- -14.03%
- 6 месяцев
- -12.24%
- 1 год
- 28.60%
- 3 года*
- 25.04%
- 5 лет*
- 7.39%
- 10 лет*
- 9.60%
BX
- 1 день
- -4.03%
- 1 месяц
- -10.41%
- С начала года
- -26.95%
- 6 месяцев
- -25.69%
- 1 год
- -17.79%
- 3 года*
- 10.78%
- 5 лет*
- 7.01%
- 10 лет*
- 20.78%
Сравнение доходности по годам JLL и BX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JLL Jones Lang LaSalle Incorporated | -14.03% | 32.92% | 34.03% | 18.51% | -40.83% | 81.53% | -14.77% | 38.32% | -14.54% | 48.19% |
BX The Blackstone Group Inc. | -26.95% | -7.84% | 35.07% | 82.75% | -40.01% | 107.11% | 19.78% | 96.33% | 0.10% | 27.34% |
Correlation
The correlation between JLL and BX is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2007 г. | 0.49 |
The correlation between JLL and BX has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
JLL:
$13.83B
BX:
$86.42B
JLL:
$18.60
BX:
$3.90
JLL:
15.55
BX:
28.25
JLL:
0.65
BX:
10.39
JLL:
0.52
BX:
5.76
JLL:
1.89
BX:
10.32
JLL:
$26.76B
BX:
$14.99B
JLL:
$14.76B
BX:
$13.12B
JLL:
$1.33B
BX:
$7.37B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JLL vs. BX — Ранг доходности на риск
JLL
BX
Сравнение JLL c BX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jones Lang LaSalle Incorporated (JLL) и The Blackstone Group Inc. (BX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JLL | BX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.93 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | -0.40 | +1.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.30 | -0.76 | +4.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JLL | BX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | -0.53 | +1.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.18 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.58 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.27 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок JLL и BX
Максимальная просадка JLL за все время составила -85.92%, примерно равная максимальной просадке BX в -87.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JLL и BX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JLL | BX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.92% | -87.62% | +1.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.89% | -44.76% | +22.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.59% | -46.50% | +15.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.54% | -49.29% | -6.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.54% | -49.29% | -6.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.35% | -41.69% | +22.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.93% | -25.70% | -5.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.68% | 23.49% | -14.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности JLL и BX
Jones Lang LaSalle Incorporated (JLL) имеет более высокую волатильность в 10.24% по сравнению с The Blackstone Group Inc. (BX) с волатильностью 8.58%. Это указывает на то, что JLL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JLL | BX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.24% | 8.58% | +1.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.84% | 27.10% | +0.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.51% | 33.63% | -0.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.05% | 39.18% | -4.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.37% | 35.67% | +0.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JLL и BX
JLL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BX The Blackstone Group Inc. | 4.51% | 3.04% | 2.00% | 2.54% | 6.66% | 2.76% | 2.95% | 3.43% | 8.12% | 7.25% | 6.14% | 11.76% |
JLL Jones Lang LaSalle Incorporated | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.49% | 0.65% | 0.48% | 0.63% | 0.35% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей JLL и BX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Jones Lang LaSalle Incorporated и The Blackstone Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности JLL и BX
JLL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Jones Lang LaSalle Incorporated сообщила о валовой прибыли в 3.45B при выручке в 6.39B, что соответствует валовой рентабельности в 54.0%.
BX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Blackstone Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.04B при выручке в 4.10B, что соответствует валовой рентабельности в 98.5%.
JLL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Jones Lang LaSalle Incorporated сообщила об операционной прибыли в 204.60M при выручке в 6.39B, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.
BX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Blackstone Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.59B при выручке в 4.10B, что соответствует операционной рентабельности 38.8%.
JLL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Jones Lang LaSalle Incorporated сообщила о чистой прибыли в 159.00M при выручке в 6.39B, что соответствует чистой рентабельности 2.5%.
BX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Blackstone Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 649.73M при выручке в 4.10B, что соответствует чистой рентабельности 15.8%.
Часто задаваемые вопросы
JLL and BX have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JLL has higher volatility (10.24%) compared to BX (8.58%). In terms of maximum drawdown, JLL dropped -85.92% vs BX's -87.62%.
JLL currently has the higher Sharpe Ratio (0.86 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JLL и BX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор