PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JLGRX с VTMGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JLGRX с VTMGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R5 (JLGRX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX).

JLGRX управляется JPMorgan. VTMGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 17 авг. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности JLGRX и VTMGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R5 (JLGRX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JLGRX и VTMGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JLGRX
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R5		-8.51%14.27%35.30%34.79%-25.27%18.35%56.25%39.32%0.65%38.26%
VTMGX
Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares		2.46%35.17%3.03%17.65%-15.33%11.39%10.25%22.04%-14.48%26.39%

Доходность по периодам

С начала года, JLGRX показывает доходность -8.51%, что значительно ниже, чем у VTMGX с доходностью 2.46%. За последние 10 лет акции JLGRX превзошли акции VTMGX по среднегодовой доходности: 18.12% против 9.31% соответственно.

JLGRX

1 день
3.48%
1 месяц
-4.88%
С начала года
-8.51%
6 месяцев
-10.40%
1 год
12.55%
3 года*
20.42%
5 лет*
10.59%
10 лет*
18.12%

VTMGX

1 день
2.96%
1 месяц
-7.62%
С начала года
2.46%
6 месяцев
7.79%
1 год
29.28%
3 года*
15.95%
5 лет*
8.51%
10 лет*
9.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R5

Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с JLGRX:
JLGRX с FBGRXJLGRX с RICGXJLGRX с GXXIXJLGRX с BPTIXJLGRX с ACIHXJLGRX с SWLGXJLGRX с JLGMX
Часто сравнивают с VTMGX:
VTMGX с VEMAXVTMGX с VEAVTMGX с VXUSVTMGX с VTSAXVTMGX с VOOVTMGX с VIAAXVTMGX с VTRIX

Сравнение комиссий JLGRX и VTMGX

JLGRX берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии VTMGX в 0.07%.

JLGRX
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R5
VTMGX
Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

JLGRX vs. VTMGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JLGRX
Ранг доходности на риск JLGRX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JLGRX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JLGRX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JLGRX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JLGRX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JLGRX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
VTMGX
Ранг доходности на риск VTMGX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTMGX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTMGX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTMGX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTMGX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTMGX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JLGRX c VTMGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R5 (JLGRX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JLGRXVTMGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.63

1.79

-1.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.04

2.35

-1.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.35

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.81

2.44

-1.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.45

9.56

-7.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JLGRX vs. VTMGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JLGRX на текущий момент составляет 0.63, что ниже коэффициента Шарпа VTMGX равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JLGRX и VTMGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JLGRXVTMGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

1.79

-1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.55

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.57

+0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.29

+0.58

Корреляция

Корреляция между JLGRX и VTMGX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JLGRX и VTMGX

Дивидендная доходность JLGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.14%, что больше доходности VTMGX в 2.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JLGRX
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R5		12.14%11.10%2.05%0.23%3.42%14.42%5.16%12.66%15.62%14.53%9.75%4.45%
VTMGX
Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares		2.92%3.20%3.34%3.14%2.88%3.14%2.02%3.03%3.33%2.77%3.06%2.91%

Просадки

Сравнение просадок JLGRX и VTMGX

Максимальная просадка JLGRX за все время составила -31.84%, что меньше максимальной просадки VTMGX в -60.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JLGRX и VTMGX.

Загрузка...

Показатели просадок

JLGRXVTMGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.84%

-60.58%

+28.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.77%

-11.67%

-5.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.17%

-29.71%

-1.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.84%

-35.68%

+3.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.87%

-9.01%

-4.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.58%

-14.74%

+9.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.53%

2.97%

+2.56%

Волатильность

Сравнение волатильности JLGRX и VTMGX

Текущая волатильность для JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R5 (JLGRX) составляет 6.48%, в то время как у Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX) волатильность равна 7.83%. Это указывает на то, что JLGRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTMGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JLGRXVTMGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.48%

7.83%

-1.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.54%

11.28%

+1.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.14%

16.68%

+4.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.26%

15.65%

+4.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.57%

16.45%

+5.12%