Сравнение JLGRX с PROVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R5 (JLGRX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX).
JLGRX управляется JPMorgan. PROVX управляется Provident. Фонд был запущен 30 дек. 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности JLGRX и PROVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JLGRX и PROVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JLGRX JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R5 | -8.51% | 14.27% | 35.30% | 34.79% | -25.27% | 18.35% | 56.25% | 39.32% | 0.65% | 38.26% |
PROVX Provident Trust Strategy Fund | -5.40% | 13.10% | 19.73% | 17.59% | -22.62% | 31.96% | 19.47% | 25.71% | -1.31% | 29.40% |
Доходность по периодам
С начала года, JLGRX показывает доходность -8.51%, что значительно ниже, чем у PROVX с доходностью -5.40%. За последние 10 лет акции JLGRX превзошли акции PROVX по среднегодовой доходности: 18.12% против 11.71% соответственно.
JLGRX
- 1 день
- 3.48%
- 1 месяц
- -4.88%
- С начала года
- -8.51%
- 6 месяцев
- -10.40%
- 1 год
- 12.55%
- 3 года*
- 20.42%
- 5 лет*
- 10.59%
- 10 лет*
- 18.12%
PROVX
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -3.77%
- С начала года
- -5.40%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 10.85%
- 3 года*
- 14.93%
- 5 лет*
- 7.08%
- 10 лет*
- 11.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JLGRX и PROVX
JLGRX берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии PROVX в 0.93%.
Доходность на риск
JLGRX vs. PROVX — Ранг доходности на риск
JLGRX
PROVX
Сравнение JLGRX c PROVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R5 (JLGRX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JLGRX | PROVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | 0.77 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.04 | 1.26 | -0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.16 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.81 | 1.00 | -0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.45 | 3.81 | -1.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JLGRX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 0.77 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.46 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 0.73 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 0.49 | +0.38 |
Корреляция
Корреляция между JLGRX и PROVX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JLGRX и PROVX
Дивидендная доходность JLGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.14%, что меньше доходности PROVX в 17.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JLGRX JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R5 | 12.14% | 11.10% | 2.05% | 0.23% | 3.42% | 14.42% | 5.16% | 12.66% | 15.62% | 14.53% | 9.75% | 4.45% |
PROVX Provident Trust Strategy Fund | 17.76% | 16.80% | 6.94% | 4.61% | 19.17% | 0.35% | 9.04% | 4.40% | 5.80% | 1.54% | 1.92% | 7.73% |
Просадки
Сравнение просадок JLGRX и PROVX
Максимальная просадка JLGRX за все время составила -31.84%, что меньше максимальной просадки PROVX в -57.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JLGRX и PROVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JLGRX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.84% | -57.65% | +25.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.77% | -12.54% | -4.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.17% | -27.48% | -3.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.84% | -27.48% | -4.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.87% | -10.07% | -3.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.58% | -13.23% | +7.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.53% | 3.29% | +2.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности JLGRX и PROVX
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R5 (JLGRX) имеет более высокую волатильность в 6.48% по сравнению с Provident Trust Strategy Fund (PROVX) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что JLGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PROVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JLGRX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.48% | 4.20% | +2.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.54% | 8.81% | +3.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.14% | 14.60% | +6.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.26% | 15.59% | +4.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.57% | 16.12% | +5.45% |