PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JLGRX с MRFOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JLGRX с MRFOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R5 (JLGRX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX).

JLGRX управляется JPMorgan. MRFOX управляется Marshfield. Фонд был запущен 29 дек. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности JLGRX и MRFOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R5 (JLGRX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JLGRX и MRFOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JLGRX
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R5		-8.51%14.27%35.30%34.79%-25.27%18.35%56.25%39.32%0.65%38.26%
MRFOX
Marshfield Concentrated Opportunity Fund		-2.97%10.05%17.10%17.68%5.06%17.71%15.19%36.26%1.89%25.92%

Доходность по периодам

С начала года, JLGRX показывает доходность -8.51%, что значительно ниже, чем у MRFOX с доходностью -2.97%. За последние 10 лет акции JLGRX превзошли акции MRFOX по среднегодовой доходности: 18.12% против 15.31% соответственно.

JLGRX

1 день
3.48%
1 месяц
-4.88%
С начала года
-8.51%
6 месяцев
-10.40%
1 год
12.55%
3 года*
20.42%
5 лет*
10.59%
10 лет*
18.12%

MRFOX

1 день
1.16%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-2.97%
6 месяцев
-3.36%
1 год
3.66%
3 года*
12.79%
5 лет*
10.99%
10 лет*
15.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R5

Marshfield Concentrated Opportunity Fund

Часто сравнивают с JLGRX:
JLGRX с FBGRXJLGRX с RICGXJLGRX с GXXIXJLGRX с BPTIXJLGRX с ACIHXJLGRX с SWLGXJLGRX с JLGMX
Часто сравнивают с MRFOX:
MRFOX с BPTRXMRFOX с GQEPXMRFOX с SPYMRFOX с BIOPXMRFOX с BFGFXMRFOX с VOOMRFOX с BRK-B

Сравнение комиссий JLGRX и MRFOX

JLGRX берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии MRFOX в 1.05%.

MRFOX
Marshfield Concentrated Opportunity Fund
JLGRX
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R5

Доходность на риск

JLGRX vs. MRFOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JLGRX
Ранг доходности на риск JLGRX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JLGRX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JLGRX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JLGRX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JLGRX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JLGRX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
MRFOX
Ранг доходности на риск MRFOX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRFOX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRFOX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRFOX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRFOX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRFOX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JLGRX c MRFOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R5 (JLGRX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JLGRXMRFOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.63

0.33

+0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.04

0.57

+0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.07

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.81

0.68

+0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.45

1.75

+0.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JLGRX vs. MRFOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JLGRX на текущий момент составляет 0.63, что выше коэффициента Шарпа MRFOX равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JLGRX и MRFOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JLGRXMRFOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

0.33

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.92

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

1.07

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

1.06

-0.19

Корреляция

Корреляция между JLGRX и MRFOX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JLGRX и MRFOX

Дивидендная доходность JLGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.14%, что больше доходности MRFOX в 1.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JLGRX
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R5		12.14%11.10%2.05%0.23%3.42%14.42%5.16%12.66%15.62%14.53%9.75%4.45%
MRFOX
Marshfield Concentrated Opportunity Fund		1.67%1.62%4.59%0.46%0.35%6.78%2.68%1.39%1.94%2.06%0.60%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JLGRX и MRFOX

Максимальная просадка JLGRX за все время составила -31.84%, что больше максимальной просадки MRFOX в -29.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JLGRX и MRFOX.

Загрузка...

Показатели просадок

JLGRXMRFOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.84%

-29.10%

-2.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.77%

-7.09%

-9.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.17%

-12.98%

-18.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.84%

-29.10%

-2.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.87%

-5.32%

-8.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.58%

-2.37%

-3.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.53%

2.77%

+2.76%

Волатильность

Сравнение волатильности JLGRX и MRFOX

JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R5 (JLGRX) имеет более высокую волатильность в 6.48% по сравнению с Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что JLGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MRFOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JLGRXMRFOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.48%

3.04%

+3.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.54%

7.08%

+5.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.14%

11.83%

+9.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.26%

12.04%

+8.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.57%

14.29%

+7.28%