Сравнение JLGRX с MEIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R5 (JLGRX) и Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX).
JLGRX управляется JPMorgan. MEIFX управляется Meridian. Фонд был запущен 31 янв. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности JLGRX и MEIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JLGRX и MEIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JLGRX JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R5 | -8.51% | 14.27% | 35.30% | 34.79% | -25.27% | 18.35% | 56.25% | 39.32% | 0.65% | 38.26% |
MEIFX Meridian Enhanced Equity Fund | 0.08% | 6.51% | 13.19% | 18.96% | -16.43% | 15.15% | 26.18% | 44.95% | -0.51% | 27.94% |
Доходность по периодам
С начала года, JLGRX показывает доходность -8.51%, что значительно ниже, чем у MEIFX с доходностью 0.08%. За последние 10 лет акции JLGRX превзошли акции MEIFX по среднегодовой доходности: 18.12% против 13.97% соответственно.
JLGRX
- 1 день
- 3.48%
- 1 месяц
- -4.88%
- С начала года
- -8.51%
- 6 месяцев
- -10.40%
- 1 год
- 12.55%
- 3 года*
- 20.42%
- 5 лет*
- 10.59%
- 10 лет*
- 18.12%
MEIFX
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -1.28%
- С начала года
- 0.08%
- 6 месяцев
- -0.22%
- 1 год
- 7.08%
- 3 года*
- 10.32%
- 5 лет*
- 5.80%
- 10 лет*
- 13.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JLGRX и MEIFX
JLGRX берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии MEIFX в 1.20%.
Доходность на риск
JLGRX vs. MEIFX — Ранг доходности на риск
JLGRX
MEIFX
Сравнение JLGRX c MEIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R5 (JLGRX) и Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JLGRX | MEIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | 0.47 | +0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.04 | 0.81 | +0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.11 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.81 | 0.74 | +0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.45 | 3.44 | -1.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JLGRX | MEIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 0.47 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.37 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 0.78 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 0.52 | +0.35 |
Корреляция
Корреляция между JLGRX и MEIFX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JLGRX и MEIFX
Дивидендная доходность JLGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.14%, что больше доходности MEIFX в 7.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JLGRX JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R5 | 12.14% | 11.10% | 2.05% | 0.23% | 3.42% | 14.42% | 5.16% | 12.66% | 15.62% | 14.53% | 9.75% | 4.45% |
MEIFX Meridian Enhanced Equity Fund | 7.24% | 7.25% | 14.61% | 0.61% | 9.28% | 25.44% | 13.26% | 40.49% | 11.67% | 1.18% | 0.78% | 4.24% |
Просадки
Сравнение просадок JLGRX и MEIFX
Максимальная просадка JLGRX за все время составила -31.84%, что меньше максимальной просадки MEIFX в -54.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JLGRX и MEIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JLGRX | MEIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.84% | -54.37% | +22.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.77% | -8.99% | -7.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.17% | -23.54% | -7.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.84% | -28.67% | -3.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.87% | -5.84% | -8.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.58% | -7.76% | +2.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.53% | 2.06% | +3.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности JLGRX и MEIFX
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R5 (JLGRX) имеет более высокую волатильность в 6.48% по сравнению с Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что JLGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JLGRX | MEIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.48% | 3.99% | +2.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.54% | 7.32% | +5.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.14% | 14.98% | +6.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.26% | 15.95% | +4.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.57% | 17.96% | +3.61% |