Сравнение JLGRX с JEPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R5 (JLGRX) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX).
JLGRX управляется JPMorgan. JEPIX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 авг. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности JLGRX и JEPIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JLGRX и JEPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JLGRX JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R5 | -8.51% | 14.27% | 35.30% | 34.79% | -25.27% | 18.35% | 56.25% | 39.32% | -18.07% |
JEPIX JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I | -0.51% | 7.82% | 12.43% | 9.68% | -3.81% | 19.36% | 6.02% | 16.44% | -9.93% |
Доходность по периодам
С начала года, JLGRX показывает доходность -8.51%, что значительно ниже, чем у JEPIX с доходностью -0.51%.
JLGRX
- 1 день
- 3.48%
- 1 месяц
- -4.88%
- С начала года
- -8.51%
- 6 месяцев
- -10.40%
- 1 год
- 12.55%
- 3 года*
- 20.42%
- 5 лет*
- 10.59%
- 10 лет*
- 18.12%
JEPIX
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- -5.27%
- С начала года
- -0.51%
- 6 месяцев
- 2.16%
- 1 год
- 6.88%
- 3 года*
- 9.18%
- 5 лет*
- 7.91%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JLGRX и JEPIX
JLGRX берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии JEPIX в 0.63%.
Доходность на риск
JLGRX vs. JEPIX — Ранг доходности на риск
JLGRX
JEPIX
Сравнение JLGRX c JEPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R5 (JLGRX) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JLGRX | JEPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | 0.51 | +0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.04 | 0.82 | +0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.13 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.81 | 0.82 | -0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.45 | 3.77 | -1.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JLGRX | JEPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 0.51 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.70 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 0.48 | +0.39 |
Корреляция
Корреляция между JLGRX и JEPIX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JLGRX и JEPIX
Дивидендная доходность JLGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.14%, что больше доходности JEPIX в 7.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JLGRX JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R5 | 12.14% | 11.10% | 2.05% | 0.23% | 3.42% | 14.42% | 5.16% | 12.66% | 15.62% | 14.53% | 9.75% | 4.45% |
JEPIX JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I | 7.55% | 8.12% | 7.20% | 8.42% | 12.24% | 6.15% | 11.59% | 3.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JLGRX и JEPIX
Максимальная просадка JLGRX за все время составила -31.84%, примерно равная максимальной просадке JEPIX в -32.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JLGRX и JEPIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JLGRX | JEPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.84% | -32.63% | +0.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.77% | -10.49% | -6.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.17% | -13.67% | -17.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.87% | -5.53% | -8.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.58% | -3.19% | -2.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.53% | 2.27% | +3.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности JLGRX и JEPIX
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R5 (JLGRX) имеет более высокую волатильность в 6.48% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что JLGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JLGRX | JEPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.48% | 4.12% | +2.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.54% | 6.74% | +5.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.14% | 13.80% | +7.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.26% | 11.41% | +8.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.57% | 14.85% | +6.72% |